リスク管理

法規制要件は常に変化しています。最新のBasel規制に準拠する場合も、CCAR（包括的資本分析およびレビュー）に関する米連邦準備制度の基準に対応する場合も、SASがご支援できます。

• 世界中の規制に準拠：各国や地域の規制に容易に適応できる柔軟なソリューションにより、複数の管轄区域を横断して対応が可能であり、またガイドラインの多様な解釈にも対応することが可能。
  
• 景気循環の各局面（特に下降局面）で発生しうる損失を予測：リスクベースの資本要件がもたらす効果を、将来の各エクスポージャーや全てのポートフォリオを横断して計測。
  
• データ、モデリング、レポーティングの総合プラットフォームを構築：既存のリスクモデルとデータ階層を、合理化された単一のデータインフラに統合した上で、信用リスク、カウンターパーティーリスク、市場リスク、流動性リスクを測定およびレポート。
  

• 単一のリスク・フレームワーク：SASのリスク・データモデルと標準装備のリスクエンジンにより、全てのポートフォリオで一貫性を確保。規制対象リスクと非規制対象リスクの分析を組み合わせることも可能。
  
• 業界で高く評価されているデータ管理／検証機能：自己文書化機能を備えたリスク・データインフラで、ほぼ全てのソース（市場データ・プロバイダー、ポートフォリオ・システム、取引情報収集システムなど）のデータを取得、統合、検証。
  
• 規制対応に関する柔軟な分析とレポーティング：包括的なテクノロジー・フレームワークにより、トップダウンおよびボトムアップ両方の分析に対応。独自の要件に合わせたモデルのカスタマイズや、任意のリスク要因を用いたシナリオの作成、複数のリスク・エクスポージャーの同時比較などが可能。
  
• 準リアルタイムのリスク集計：極めて複雑なリスク計算でも処理時間を飛躍的に短縮。資産クラス、価格設定ライブラリ、システムをはじめとする複数のポートフォリオや次元を横断してパフォーマンスを追跡。
  
• 使いやすいダッシュボード：規制対象の信用リスクに関する指標をレポート化するシンプルなダッシュボード（SAS Visual Analyticsで構築）により、関係者全てが短時間で効率よく規制レポートを作成可能。
  

• SAS^® Capital Requirements for Market Risk（英語）
  Efficiently comply with FRTB, and gain a comprehensive view of market risk.
  
• SAS^® Expected Credit Loss（英語）
  Meet the challenges of expected loss modeling for IFRS 9 and CECL with an efficient, controlled, sustainable environment.
  
• SAS^® Regulatory Risk Management（英語）
  包括的な単一のリスク管理環境により、規制対象のリスクを複数の管轄区域にまたがってプロアクティブ（能動的）に管理することができます。
  
• SAS^® Risk Management for Banking
  主要なリスクタイプについて、リスク分析およびリスクベース資本の計算を実行できます。
  

既存のデータの価値を最大限に高めるために、次のステップに踏み出してください。SASでは、お客様のニーズに応じてテクノロジー、導入展開、お支払に関する豊富な選択肢をご用意しています。
価格設定と注文手続きに関する情報については、こちらのフォームよりお問い合わせください。

包括的なストレステストを全社規模で実施し、収益モデルと損失モデルを単一のプラットフォームで実行します。非定型の（アドホックな）シナリオを定義および実行することにより、what-ifモデルによる感応度分析や資本計画分析をサポート。更にストレステスト・プロセス全体で透明性を確保することができます。SASの優れたソリューションはストレステストのあらゆる側面をサポートします。

• ストレステスト・シナリオの管理、適用、追跡：堅牢なインフラ、明確に定義されたプロセス、包括的なシナリオ管理／ストレステスト実行機能を備えており、高度化する要件や関連する課題にも取り残されることなく対応。
  
• 構造化と柔軟性を両立したモデル開発プロセスの構築：パフォーマンス・モデルを継続的に開発・改善しながら、将来に発生する可能性のある多様なシナリオをカバーし、開発プロセス全体で透明性と文書化を実現。
  
• モデル実装プラットフォームの導入：モデルの管理と本稼働環境への展開を再コーディングなしで行えるように簡素化することにより、様々なモデルを迅速かつ効率的に実行できる一元管理型のモデリング環境を構築。
  
• リスク管理と財務管理の統合：データの縦割り管理や品質の問題を克服すると同時にガバナンスと透明性の重要課題に対応することのできるシームレスなインフラにより、集計およびリスク調整後の財務情報を全社規模で把握。
  
• 資本管理の促進：最新の資本規制要件を確実に遵守しながら、リスク管理と資本計画の業務を全社規模で一元的に管理することにより、真のビジメスメリットを達成。
  

• 包括的なデータ管理：データの正確性、最新性、完全性を常に維持。ストレステストのライフサイクル全体を通じて高い透明性を維持しながら必要な情報を容易に検索することを可能にする、データ品質、データ系統、メタデータ文書化の機能を完備。
  
• モデル・ガバナンスとパフォーマンス・モニタリングの統合：モデルの開発とガバナンスに関する機能に加え、ストレステストや資本計画に使われるモデルを独立して精査・検証する機能も提供。
  
• コスト効率に優れた自動化と反復性：単一の簡素化されたプラットフォーム上で、モデルの実装／実行プロセスを迅速化しながら、規制要件の遵守も確実に達成。
  
• リスク管理と財務管理の統合およびリコンサイル：シナリオを指定して、モデリングの結果をバランスシート、財務諸表、資本計画に統合することが可能。
  
• ストレステストのエンド・トゥ・エンドの連携調整：中央ハブとしての機能により、ストレステスト・プロセス全体を連携調整および管理し、様々なシステムから得られた結果を整理統合することが可能。
  

• SAS^® Model Implementation Platform
  ストレステストで使われる、複雑かつ大量のシステムリソースを必要とする幅広いモデルを、迅速かつ効率的に実行できます。
  
• SAS^® Model Risk Management
  モデルリスクを大幅に軽減し、規制コンプライアンス要件を遵守し、意思決定と財務パフォーマンスを改善することができます。
  
• SAS^® Qualitative Assessment Manager（英語）
  Efficiently and accurately document, manage, assess, monitor and audit the stress-testing processes required for capital planning and review.
  
• SAS^® Risk and Finance Workbench（英語）
  Orchestrate all aspects of the stress testing process, and consolidate results from various systems, from a central hub.
• SAS^® Risk Data Aggregation and Reporting
  リスクデータの管理／集計／レポーティング機能を網羅した統合スイートで、重要なリスク情報を動的に集計、分析、視覚化することができます。
  
• SAS^® Risk Modeling Workbench
  体系的なモデリング・プロセスを確立し、ストレステスト向けのモデルを開発する定量分析担当者を支援することができます。
  

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過大な信用エクスポージャーはデフォルト（債務不履行）比率や貸倒れ償却の増大につながりかねませんが、抑制し過ぎると取引のチャンスを逸して収益の低下を招きます。SASは、信用リスクを緻密に管理し、規制要件への対応と総合的なパフォーマンス向上をともに実現できるよう支援します。SASのソリューションでは、以下のことが行えます。

• 融資の意思決定をスマート化：申込と行動のスコアリングによって信用リスク・エクスポージャーを融資時点で正確に評価し、案件固有のリスク特性を的確に理解。顧客と口座のどちらの切り口からでもリスクを総合的に把握。
  
• リスク／リターン指標を用いて信用ポートフォリオを管理：保険数理モデル、多変量マートンモデル、誘導型の確率遷移マトリクス・モデルといった高度な信用リスクモデルを使用して、ポートフォリオの信用リスクを計測。
  
• 幅広い融資ポートフォリオを効果的にモニタリング：ネッティング、担保、マージニング、クレジット・デリバティブの影響を考慮に入れて、ポートフォリオ・エクスポージャーの計算やストレステストを実行。将来の潜在エクスポージャーについて高度なシミュレーションを実行することも可能。
  
• 回収とリカバリーを最適化：スコアリング、意思決定、最適化のテクノロジーを活用することにより、潜在的な損失を予測し、より適切な回収／リカバリー戦略を策定。
  

• 銀行特有のデータモデルとリスク・レポジトリ：SASのデータモデルは、ソースシステムから収集した銀行データ全てを保管し、リスク調整後資産と規制資本の計算を簡素化。また、規制信用リスクに関する指標を効率的／正確／透過的に提供し、スコアカードとモデルの開発を支援。
  
• 強力なリスクエンジン：SASのリスク分析エンジンは、幅広い測定データ（エクスポージャー、リスク加重、資本比率、担保効果など）を計算することができ、規制の変化や金融商品の高度化に伴って複雑になるモデリング手法にも対応可能。また、規制分析機能は、シナリオ分析、ストレステスト、最適化リスク軽減アルゴリズムと統合。
  
• 信用と事業に関する意思決定の高度化：SASの統合リスク分析プラットフォームは拡張が容易であり、経済資本計算やその他の高度な手法など、規制要件を以外の領域もサポート。
  

• SAS^® Credit Assessment Manager（英語）
  Automate the process of categorizing loans down to the individual assessment level.
  
• SAS^® Credit Scoring for Banking
  クレジット・スコアカードの開発／検証／監視をどのような外部委託手段よりも迅速に、コスト効率よく、柔軟に行うことができます。
  
• SAS^® Expected Credit Loss（英語）
  Meet the challenges of expected loss modeling for IFRS 9 and CECL with an efficient, controlled, sustainable environment.
• SAS^® Regulatory Risk Management（英語）
  包括的な単一のリスク管理環境により、規制対象のリスクを複数の管轄区域にまたがってプロアクティブ（能動的）に管理することができます。
  
• SAS^® Risk Management for Banking
  主要なリスクタイプについて、リスク分析およびリスクベース資本の計算を実行できます。
  

既存のデータの価値を最大限に高めるために、次のステップに踏み出してください。SASでは、お客様のニーズに応じてテクノロジー、導入展開、お支払に関する豊富な選択肢をご用意しています。
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リスク管理はもはや、CRO（最高リスク管理責任者）だけの仕事ではありません。組織の総合的なリスク管理方針（リスク選好度）に沿ってリスク管理を実施する説明責任は、CEO、取締役会、そして全ての業務部門／事業部門の経営幹部が負っています。ガバナンスとコンプライアンスに関してSASが提供するリスクベースの革新的なアプローチを活用することで、以下を実現できます。

• リスク・エクスポージャーを全社規模で総合的に把握：全てのリスクタイプと帳簿を対象にしてエクスポージャーとリスクを測定し、必要な頻度で指標を更新。
  
• モデル・インベントリおよびモデルリスク管理を一元管理できるフレームワークを確立：モデリング・プロセスの透明性を高め、組織全体で一貫した基準の使用を促すことにより、モデルタイプ、ソース、テクノロジーに関係なく、優れた定量／定性モデルリスク管理を実現。
  
• 適切に統制されたリスク意識の高い組織を構築：高品質なデータの一貫した提供、正確な規制レポートの作成、準リアルタイムのリスク管理／監視を実現できる、全社規模のリスク管理インフラを確立。
  
• 自社／自行のプロセスに対する信頼感を構築：経営陣と規制当局の両方に監査適合性とトレーサビリティを提供する自己文書化機能を備えたソリューションにより、最も重要なオペレーショナル・リスクとコンプライアンス・プロセスの特定、情報収集、管理を確実に実行。
  

• 豊富な実績があるデータ管理：SASの業界をリードするデータ管理機能と詳細なリスク・データモデルは、データ品質を保持するための標準化されたプロセスを確立し、プロセスのモニタリング・計測・改善を継続的に実行できるように支援。
  
• データとモデルのガバナンス：集計、モデリング、レポーティングを統合したSASのプラットフォームでは、データの分析とモデリングを高速かつ効率的に実行できるのみならず、データの整合性やビジネスルールからモデルの使用方法や検証結果まで、あらゆる情報の収集と文書化も可能。
  
• 柔軟なレポーティング：セルフサービス方式の使いやすいレポーティング／ビジュアライゼーション（視覚化）環境により、任意の階層構造、粒度のレポートをその場ですぐに設計および展開。
  
• 透明性の高いモデルリスク管理：一元管理型のモデル・インベントリ機能により、モデルタイプや開発テクノロジーに関係なく完全なワークフロー管理と文書化を確立することで、経営幹部や規制当局がモデルの前提条件、設計、構造を理解しやすくなる環境を実現。
  

• SAS^® Enterprise GRC（英語）
  GRCの原則をビジネス目標や戦略実行と連携させることで、ガバナンスと信用を強化することができます。
  
• SAS^® Model Risk Management
  包括的なモデルリスク管理機能により、モデルのリスクを大幅に軽減し、意思決定と財務パフォーマンスを改善し、規制要件を遵守することができます。
  
• SAS^® OpRisk VaR
  損失データをモデル化して、業務のバリュー・アット・リスク（VaR）を計測できます。
  
• SAS^® Risk Data Aggregation and Reporting
  リスクデータの管理／集計／レポーティング機能を網羅した統合スイートで、重要なリスク情報を動的に集計、分析、視覚化することができます。
  
• SAS^® Risk Management for Banking
  主要なリスクタイプについて、リスク分析およびリスクベース資本の計算を実行できます。
  

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ソルベンシー（支払余力、財務健全性）に関する規制制度は、様々な規制のあるグローバル市場で競争力を維持・強化したいと考える保険会社に対し、テクノロジーとビジネスの両面で新たな課題を突きつけます。これらの課題に取り組むためには、リスク・エクスポージャーの分析に加え、現在および将来におけるリスクの自己評価、すなわち「リスクとソルベンシーの自己評価（ORSA）」を実施する必要があります。SASが提供するソリューションは、以下の実現を支援します。

• 規制遵守の徹底：新しいソルベンシー・モデル、データ管理プロセス、複雑なレポーティング要件に対応したソリューションにより、リスク・エクスポージャーを正確に評価し、ガバナンスと監査適合性に関するSolvency II要件を遵守。
  
• ORSA要件への完全準拠：統合データ管理、強力なリスクエンジン、SASのビジネスモデルとナラティブ・レポート（非財務情報や記述的報告）作成機能が、ORSAの定量要素をサポートし、効果的な資本計画プロセスの確立に寄与。
  
• 財務、リスク、保険数理、規制を横断した整合性の取れた戦略と目標の連携を実現：適切な保険事業単位を含むエンティティ・レベルで戦略計画を策定
  
• 資本計画・資本管理担当者の作業効率向上：設定済みの資本計画フレームワークには定義済みの次元、各種フォーム、計算式、テンプレートが含まれているため、担当者は経営層向け規制レポートの作成時間を大幅に短縮することが可能
  

• リスク分析フレームワーク：商品ライン別やリスクタイプ別にボトムアップ方式でリスク分析を実行。堅牢性を高めたストレステストやシナリオ・プランニングのニーズにも対応。
  
• 統合プラットフォーム：単一のプラットフォームで生命保険／損害保険における多様なリスクの分析に対応。共通のプラットフォームが、データソースからレポーティングまでをカバーするエンド・トゥ・エンドのアプローチを提供し、統合分析フレームワークのコア基盤として機能。
  
• オープンシステム：システムは全面的にカスタマイズ可能であり、複数の規制制度の共存はもちろん、第三者への貢献のための拡張もサポート。
  
• 文書化の自動化：実行、計算、依存関係の流れを明確に把握することが可能。コードから文書を自動的に生成し、コードの利用開始後も文書を常に最新状態に更新。
  
• ハイパフォーマンス：並列タスク実行、インメモリ処理、グリッド最適化などの機能を備えた拡張性の高いアーキテクチャにより、圧倒的に高速な計算を実現。
  

• SAS^® Enterprise GRC（英語）
  GRCの原則をビジネス目標や戦略実行と連携させることで、ガバナンスと信用を強化することができます。
  
• SAS^® Firmwide Risk for Solvency II（英語）
  Solvency II 規制の遵守を可能にし、かつ、内部モデル・アプローチによるリスク分析もサポートする、リスク分析フレームワークを確立できます。
  
• SAS^® Market Risk Management for Insurance（英語）
  Calculate the true market value of your financial instruments and assets, and comply with changing regulatory requirements.
• SAS^® Underwriting Risk Management for Insurance（英語）
  Perform loss estimation, reserving and risk management analysis in a single, high-performance analytics environment.  

既存のデータの価値を最大限に高めるために、次のステップに踏み出してください。SASでは、お客様のニーズに応じてテクノロジー、導入展開、お支払に関する豊富な選択肢をご用意しています。
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