SAS^® ASSET AND LIABILITY MANAGEMENT (ON SAS^® 9.x)

パワフルで柔軟かつオープンな機能で金利リスクと資金流動性リスクを管理

パワフルで柔軟かつオープンな機能を用いて、金利リスクと資金流動性リスクを管理することができます。

金利リスクと資金流動性リスクを容易に管理

SAS Asset and Liability Management (on SAS 9.x) は、金利リスクと資金流動性リスクを管理するための柔軟かつオープンでパワフルな各種機能を提供します。
金利リスクやその他のリスク要因に関するストレステストを実行する際には、リプライシング、オプショナリティ、顧客行動、さらにはイールドカーブリスク、ベーシスリスクを勘案することができます。
各種の手法（モンテカルロ、ヒストリカル、分散共分散）を用いて、NIIおよびEVEをシミュレートすることができます。信用劣化、市場リスク、および顧客行動に対する流動性ストレステストを実行できます。FTP（Funds Transfer Pricing）を勘案した各種の経済収益性計算を実施できます。また、Basel IIIの流動性リスク比率（LCRおよびNSFR）のための規制レポートを生成することも可能です。

ニーズに合わせたソリューションの規模調整および適応化

このソリューションの構築基盤であるSAS Risk Stratumは、パワフルなデータ管理機能／モデリング機能／レポーティング機能を、グリッド・コンピューティング・テクノロジーの高度にスケーラブルな計算処理パワーと一緒に提供します。
このソリューションの適応型アーキテクチャは、金融機関が組織に合わせてソリューションの規模を調整すること、および、変化するビジネスニーズや市場要件に合わせて適応することを可能にします。また、SAS Asset and Liability Management (on SAS 9.x) は他のリスク管理や財務管理のユースケースに合わせて機能拡張することも可能であり、金融機関は投資から最大限の価値を引き出すことができます。

導入後すぐに使える業界最高水準の機能群を獲得

SAS Asset and Liability Management (on SAS 9.x) は、金利リスク／外国為替リスク／流動性リスクのストレステストおよび最適化、リスクベースのFTP（Funds Transfer Pricing）分析、規制レポーティングなど、包括的なコアALM（資産負債管理）機能を提供します。導入後すぐに使える業界最高水準の機能群はユーザーによる設定調整が可能であり、透明性およびトレーサビリティの高い方法で組織独自のビジネス要件に対処することができます。また、このソリューションの目的別および役割別のユーザー・エクスペリエンスには、サイクル駆動型の分析実行および管理も含まれます。