リスク管理ソリューション
資産負債管理（ALM）
ストレステストやその他のリスク管理／財務業務への緊密な統合により、バランスシートをプロアクティブ（事前対応的）に管理
SAS® が資産負債管理（ALM）を支える方法
バランスシート管理および流動性リスク管理に対する包括的で詳細なアプローチ
経済の変動や長期的な技術および規制のトレンドは、金融機関がバランスシート管理および流動性リスク管理に対し、より包括的で詳細なアプローチを採用するように促しています。SASはスケーラブルかつハイパフォーマンスなプラットフォームの中で、パワフルなアナリティクス機能、コンピューティング機能、カバナンス機能を提供しています。
包括的なALM機能
- 金利感応度とストレステストを標準搭載しており、リプライシング・リスク、オプショナリティ、イールドカーブ、ベーシスリスクを考慮することができます。
- 複数のアプローチを用いて利息収入およびEVE（Economic Value of Equity、株式の経済的価値）のシミュレーションを実行できます。
- リスク感応度の計測手法として、「デュレーション」や「コンベクシティ」、「デリバティブのグリークス」などを提供しています。
- 静的または動的なバランスシートに関してシナリオベースのALM分析や流動性リスク分析を実施できます。
- カウンターパーティの信用リスクや顧客行動をマクロ経済シナリオや市場シナリオと共に組み込むことができます。
- FTP（Funds Transfer Pricing）など、各種のリスク調整後収益性計算を実施できます。
- 「Basel IIIの流動性リスク比率（LCRおよびNSFR）」と「銀行勘定の金利リスク（Interest rate risk in the banking book: IRRBB）」など規制当局報告のための、資産レベルの分類／指標計算機能を標準搭載しています。
統合型のガバナンスおよび統制によるパワフルなデータ管理
- アドホック分析と “完全に自動化された本番実行” の両方をサポートし、洗練されたエラー検知機能、プロセス・モニタリング機能、計算の透明性を搭載しています。
- ほぼすべてのデータソースに対して、完全な監査適合性を維持しながら効率的に接続できます。
- ビジネスユーザーが独自のレポートを作成したり、既存のレポートをカスタマイズしたりできる使いやすいレポーティング・フレームワークを提供します。
強固かつ柔軟なアーキテクチャ
- オープンソース、自社開発、およびサードパーティのライブラリやリスクモデルを統合できます。
- ハイパフォーマンスな実行機能を用いて、分析をタイムリーにオンデマンドで実行します。
- 変化するビジネスニーズや市場要件に適応できます。
- クラウド・ネイティブなマイクロサービスベースのアーキテクチャにより、優れたスケーラビリティを簡素化された保守性と共に提供します。
資産負債管理（ALM）にSAS®を選ぶ理由
SASはALMのための高品質な統合ソリューションを提供しています。
効率向上とリスク削減を同時に達成
高度に自動化された透明性の高いプロセスにより、手作業の取り組みやその結果として生じる誤報告／報告遅延を削減または排除します。SASのソリューションなら、データ移動や計算実行にかかる時間を減らし、結果の分析にかける時間を増やすことができます。
改善された機能や統制を獲得
豊富なデータ管理、分析、レポーティング機能を提供する高性能なアナリティクス・プラットフォームを基盤として、高速で非常に詳細な分析を実行することができます。また、完全な透明性と監査対応機能を備えた強固なワークフロー機能も組み込まれており、全体のプロセスをオーケストレーションすることができます。
ALM、ストレステスト、その他のリスクおよび財務関連機能の間の整合性・連携性を確保
SASの資産負債管理ソリューションは、ストレステスト、CECL、IFRS9、モデルリスク管理のコンポーネントとの統合・連携が可能です。これにより、リスク管理と財務管理の間の緊密な調整を実現し、投資利益を最大化することができます。
お勧めの資産負債管理（ALM）向けソリューション
注目のソリューション
ALM機能を拡張するソリューション
- SAS® Solution for Stress Testing監査当局によるストレステストに関する難しい課題に対応し、シナリオベースの計画のためのパワフルなデータおよびモデリング環境を確立することができます
- SAS® Solution for IFRS 9Accelerate time to benefit and quickly meet IFRS 9 standards.
- SAS® Solution for CECLQuickly meet new US Financial Accounting Standards Board current expected credit loss (CECL) standards with best practices for modeling, workflow and reporting.
- SAS® Model Risk ManagementSignificantly reduce your model risk, improve your decision making and financial performance, and meet regulatory demands with comprehensive model risk management.
