SAS、Chartisが資産負債管理(ALM)テクノロジーのリーダーに選出

Chartisの最新のALMテクノロジー分析において、
2023年リスク・テクノロジー・アワードで5部門を受賞

アナリティクスのリーディング・カンパニーである米国SAS Institute Inc.(以下 SAS)は、英国の調査会社であるChartis Researchによって、資産負債管理(ALM)テクノロジーのリーダーに選出されたことを発表しました。SASはChartisのレポート「ALM Technology Systems, 2023:Market Update and Vendor Landscape」において、4つのRiskTech領域すべてでこの名誉ある評価を獲得しました。

  • ALM solutions:Chartisはベンダー分析で、SASについて次のように述べています。「金利および行動モデルにおけるSASのクラス最高の能力スコアは、高度なアナリティクスにおける同社の専門知識が反映されたものです。[中略]アナリティクスの能力と対応範囲、ストレステスト/逆ストレステスト、シミュレーションエンジンの性能、流動性リスク分析およびバランスシート分析におけるSASへの高い評価は、ALM分析における同社の強みを一層際立たせています」
  • ファンドトランスファープライシング(FTP)ソリューション:ベンダー分析ではFTPにおけるSASの主な強みについて、次のように記しています。「SASはさまざまなキャッシュフロープロファイルや期間構造、選択性(収益性分析のため)を反映したモデルを提供できます。これにより、契約上および行動上のキャッシュフローの両方を取り込み、異なる経済や市場シナリオにわたるキャッシュフロー予測をサポートします」
  • 流動性リスク管理(LRM)ソリューション:ベンダー分析では、次のように記されています。「SASがカテゴリーリーダーとしての評価を受けた主な要因の1つが、データ管理、ガバナンス、そして統合における強みにあり、特に統合に対する高評価は同社の強固なデータ統合能力を反映したもので、これは有効なLRMにとって不可欠な要素と言えます。また、同社の一貫性の高いキャッシュフロー生成フレームワークも高く評価されており、スケーラブルなキャッシュフローエンジンと一体化され、シナリオベースのアクションや最適化を実現しています」
  • 資本およびバランスシートの最適化ソリューション:ベンダー分析では、次の通り評価しています。「SASの持つ柔軟性と拡張性によって、多様なタイプのデータを扱うことができ、企業はさまざまな手法を用いたダイナミックかつ高頻度での最適化を実行することができます。また、SASは財務計画及び予測エンジンも提供し、ユーザーが異なるビジネス階層や市場環境における配分計画を可能にしています」シミュレーションや数理的最適化におけるアプローチと技術の豊富さも、SASへの高評価に貢献しています。

市場を変革するビジョンが結実

今回、SASが初めてChartisのALMテクノロジークアドラントレポートに登場したことは、アナリティクスとAIのリーダーであるSASが、2022年に銀行及び保険業界向けのALMおよび統合バランスシート管理を専門とする財務リスク管理企業である Kamakura Corporationを買収したことによります。
Chartisのリサーチディレクターであるシダルタ・ダッシュ(Sidhartha Dash)氏は、次のように述べています。「Chartisの最新のALMテクノロジーベンダー分析におけるSASの躍進は、同社のビジョンが実を結びつつあることを示しています。Kamakuraの買収に加え、時期を同じくして金融各社が、長年見逃されてきたリスク管理の側面に改めて焦点を当てるようになったことで、SASの顧客はいち早くSASの持つアナリティクスの能力やインフラストラクチャと、Kamakuraの定量的な専門知識との融合による利益を享受しています」

特筆すべきは、この買収によってSASは世界のリスクテクノロジー市場に関する主要な年次分析およびランキングとして知られる、2023 Chartis RiskTech100において第3位に選出された点です。

数々のRisk Technology Awardsで栄冠に輝くSAS

SASはリスク管理分野でALM以外にも数々の賞を獲得しています。SASは、優れたエンタープライズ、オペレーションおよびクレジットリスクテクノロジーに贈られるRisk.netの栄誉ある年次アワード2023 Risk Technology Awardsの全22部門中5部門で受賞しました。SASの受賞部門は、以下の通りです。

  • Consumer credit modeling software of the year(年間最優秀消費者金融モデリング・ソフトウェア)
  • Credit stress-testing product of the year(年間最優秀信用リスク・ストレステスト製品)
  • IFRS 9 enterprise solution of the year(年間最優秀IFRS第9号エンタープライズ・ソリューション)
  • IFRS 9 – expected credit loss modeling solution of the year(IFRS第9号 予想信用損失モデリング年間最優秀ソリューション)
  • Regulatory capital calculation product of the year(年間最優秀規制資本計算製品)

SASの5部門での受賞は、今年受賞したベンダーおよびコンサルティング会社全15社のうち、最多となっています。

長期ボラティリティにおけるALMの整備状況の再評価

最近の相次ぐ銀行の破綻は、不十分なALMの危険性を改めて浮き彫りにし、金融各社はリスク管理の慣行とテクノロジーの有効性について、再評価を強いられています。最新のALMリサーチによると、10社中8社が、自社のALMの機能と能力の大幅な改善を検討していることが明らかになりました。

この結果について、SASのリスク・リサーチおよび定量的ソリューション担当上級副社長であるトロイ・ヘインズ(Troy Haines)は、次のように述べています。「ALMへの対応は継続的なものであり、統合的なバランスシート管理という、望ましい目標に最適な形で到達します。SASの統合型リスクソリューション製品群は、予想信用損失からストレステスト、規制資本、CECL、IFRS第9号、リスクモデリング、モデルリスク管理、IFRS 第17号、ソルベンシー、保険数理モデリングまで、クラウドネイティブなSAS® Viya®において、エンドツーエンドですべての過程をカバーします。継続的な対応過程のどこにいる企業に対しても、SASはチェックリストによるコンプライアンス問題の確認から、シニアリーダーや取締役会による経営の舵取りを助ける戦略ドライバーへと、ALMの変革を支援することができます」

Chartis Researchについて

Chartis Researchは、リスクテクノロジーのグローバル市場に関する調査と分析を提供する大手プロバイダーです。Risk and WatersTechnologyなどの市場をリードするブランドを保有するInfopro Digitalの一部です。Chartisは、クライアントがテクノロジーとビジネスに関する判断を情報に基づいて下せるよう支援するため、リスク管理、企業ガバナンス、コンプライアンスの向上を通じてビジネス・パフォーマンスの推進を図る企業をサポートし、リスクテクノロジーのほぼあらゆる側面に関する詳細な分析と実用的なアドバイスを提供しています。

*2023年8月8日に米国SAS Institute Inc.より発表されたプレスリリースの抄訳です。
本原稿はSAS本社プレスリリースの原稿を抄訳したものです。本記事の正式言語は英語であり、その内容および解釈については英語を優先します。

SAS について

SASは、アナリティクスのリーディング・カンパニーです。SASは、革新的なソフトウェアとサービスを通じて、世界中の顧客に対し、データをインテリジェンスに変換するためのパワーとインスピレーションを届けています。SASは「The Power to Know®(知る力)」をお届けします。

*SASとその他の製品は米国とその他の国における米国SAS Institute Inc.の商標または登録商標です。その他の会社名ならびに製品名は、各社の商標または登録商標です。

本件に関するお問い合わせ先

  • SAS Institute Japan株式会社
    広報担当: 森屋
    TEL: 03-6434-3700
    E-mail: jpnpress@sas.com  

Chartisによれば、「SASによるKamakura の買収は、このベンダーの市場プレゼンスと潜在能力を全体的に高めました」。

「SASの顧客は、予想信用損失や規制資本に関するソリューションを含む、より広範なALMエコシステム内のクラウドネイティブなソリューションとの統合からも利益を得ることができます」とChartisは指摘しました。

金融機関はALM機能をどのように再構築しているのでしょうか?SASのALMに関する最新の調査結果をご覧ください。