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CNCE : mieux
gérer les risques
Evaluer et prévenir les risques opérationnels
avec SAS
Le Groupe Caisse d’Epargne (CNCE), qui s’est profondément transformé
depuis 1999, se définit aujourd’hui comme « une grande banque universelle
au service de toutes les clientèles », incluant tous les métiers et services
de la banque commerciale et de la banque d’investissement.
Avec 60 000 collaborateurs, le Groupe a réalisé plus de 10 milliards d’euros
de chiffre d’affaires en 2005.
Qu’ils s’agissent de l’incendie du siège d’une grande banque, de l’effondrement
d’une autre suite à une fraude massive ou encore d’attaque en responsabilité,
les risques opérationnels sont un enjeu majeur pour les banques, à tel
point que la profession a fait évoluer sa réglementation et s’est dotée
de règles spécifiques.
Pour une banque, les « risques opérationnels » sont des risques de pertes
liés à des dysfonctionnements ou des défaillances dans quatre grands domaines
: les hommes, les processus, le système d’information et les événements
extérieurs. Ces risques ont fait l’objet d’évolutions réglementaires importantes
et spécifi ques ces dernières années.
Depuis 2004, l’accord Bâle II oblige désormais les banques à quantifi
er leurs risques opérationnels et à allouer des fonds propres spécifiques
pour couvrir ces risques : environ 1 milliard d’euros pour le groupe Caisse
d’Epargne ! Il a donc choisi de préparer son passage aux méthodes dites
« avancées », qui permettent d’optimiser le montant de fonds propres alloués
en contrepartie de la mise en place de procédures internes et d’outils
spécifiques, et s’est doté d’outils décisionnels pour satisfaire à ces
obligations et mieux prévenir les risques et leurs conséquences. Pour
répondre à cette problématique de gestion des risques opérationnels, la
CNCE a acquis la solution SAS® OpRisk Global Data, base de données externe
pour la gestion des risques opérationnels.
La solution : SAS® OpRisk Global Data
Dès 2004, la CNCE a mis en place un dispositif complet, véritable tableau
de bord des risques opérationnels, complété d’une base de données externes,
SAS® OpRisk Global Data,
qui recense près de 15 000 incidents opérationnels connus dans le monde,
incluant des éléments de perte. Cette base, actualisée tous les trimestres,
s’accompagne d’un outil de requête spécifique qui permet notamment de
disposer de données sur des risques à faible fréquence mais à fort impact
: un incendie au siège de l’entreprise, par exemple.
À partir de ces informations et de données internes, le groupe a travaillé
sur la prévention à travers la définition d’une vingtaine de scénarios
adaptés à l’activité et aux enjeux du groupe. Cette solution permet à
la CNCE de créer des scénarios de risques opérationnels pour pouvoir mieux
les contrôler en amont et pendant « la crise », et de contribuer de manière
significative au calcul du capital réglementaire.
5 000 utilisateurs potentiels
Dans un groupe multi-métiers et multienseignes tel que la CNCE, le partage
et la mutualisation des informations et réflexions sont des points cruciaux,
d’autant que la filière « risques opérationnels » est encore récente et
que la fonction de Risk Manager est en plein développement au sein des
établissements financiers.
Les premiers utilisateurs sont bien sûr les risk managers de l’équipe
Risque de la Caisse d’Epargne au siège, mais l’intégration de la solution
SAS dans le système d’information du Groupe permettra à moyen terme d’élargir
son utilisation à 5 000 utilisateurs sur le terrain, notamment les risk
managers décentralisés et leurs correspondants.
Ces derniers doivent pouvoir s’appuyer sur ces données externes pour
évaluer certains événements rares dans le cadre de la cartographie des
risques opérationnels.
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| Bénéfices
de la solution SAS… |
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Création de scénarios de risques opérationnels
pour pouvoir mieux les contrôler en amont et pendant « la crise
», et contribuer de manière significative au calcul du capital
réglementaire.
SAS® Risk Intelligence, une solution complète pour la
gestion du risque
SAS®
Risk Intelligence est constitué d’un ensemble de solutions
analytiques incluant le risque de crédit, le risque de marché,
le risque opérationnel, la conformité et la fraude. SAS® OpRisk
Management par exemple permet d’identifier, de mesurer, de suivre,
d’agréger, d’évaluer et de reporter les risques opérationnels
pour diluer et contrôler ces mêmes risques, calculer les besoins
en réserves de capital et se conformer aux directives règlementaires.
La solution comprend SAS® OpRisk Monitor, SAS® OpRisk VaR et SAS®
OpRisk Global Data.
SAS® Risk Intelligence a été élu produit de l’année
par Risk Magazine (US) pour ses capacités à répondre
aux problématiques Bâle II et pour ses capacités à gérer le risque
de façon stratégique, allant jusqu’à la gestion de la performance.
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