Gestion des risques

Le risque systémique est au cœur des préoccupations qui gouvernent la stratégie réglementaire. Dès lors, les réglementations sont constamment adaptées pour accroître la transparence, améliorer les contrôles opérationnels et la maîtrise des risques, et augmenter les réserves en fonds propres. SAS peut vous aider à faire face à ces changements grâce à ses solutions:

• Optimiser l'analyse du risque de crédit. Implémentez des solutions de reporting agiles et pertinentes sur les actifs pondérés par le risque (RWA) et optimisez le capital réglementaire.  
• Respecter les accords de Bâle III/IV pour l'analyse du risque de crédit. Mesurez les effets dans le temps des exigences en fonds propres sur la durée de vie de chaque risque comme sur l'ensemble des portefeuilles.
• Créer une plate-forme de gestion des données, de modélisation et de reporting consolidée. Intégrer les modèles de risque et hiérarchies de données existants au sein d'une infrastructure de données unifiée et simplifiée, pour mesurer et piloter les risques de crédit et de contrepartie.

• Un socle technologique de gestion des risques au niveau de l'entreprise. Revoyez vos processus existants avec une infrastructure de gestion des risques modernisée, intégrant données, workflows, analyses et reporting. L'infrastructure sous-jacente de SAS^® pour le Risk Management est le socle de solutions plug-and-play modulables, adaptées à vos impératifs actuels et futurs en matière de réglementation et de gestion des risques.
• Une architecture hautes performances. SAS propose un environnement de gestion des risques moderne — de la gestion des données à l'exécution des modèles. Des fonctionnalités intuitives de visualisation des processus, couplées à un référentiel de documentation centralisé, améliorent considérablement les contrôles qualité. Le tout allié à une exécution du code en mode parallèle, à coût très réduit. 
• Un contenu réglementaire régulièrement actualisé. SAS déconnecte les méthodologies de calcul réglementaire des rapports issus de notre plate-forme logicielle, ce qui vous permet d'intégrer des versions plus fréquentes, disponibles sous forme de téléchargements faciles à installer, pour mettre à jour vos calculs et vos rapports sans avoir à renouveler l'ensemble du système.
• Des fonctionnalités de visualisation souples. Un tableau de bord intuitif de gestion des risques de crédit réglementaire — généré avec SAS Visual Analytics — vous permet de proposer des simulations et des rapports réglementaires à toutes les parties prenantes de la gestion des risques, rapidement et efficacement. 

Solutions de gestion du risque réglementaire

• SAS^® Asset and Liability Management
  Gérez les risques de taux d'intérêt et de liquidité de financement grâce à des fonctionnalités souples et performantes, permettant de formuler des hypothèses de bilan statiques et dynamiques basées sur des scénarios.
• SAS^® Regulatory Risk Management
  Gérez le risque réglementaire de manière proactive d'une juridiction à l'autre grâce à un environnement de gestion des risques complet.
  
• SAS^® Risk and Finance Workbench
  Orchestrez tous les aspects du processus de stress test et consolidez les résultats de différents systèmes depuis une plate-forme centrale.
• SAS^® Solution for Stress Testing
  Relevez les défis des stress tests réglementaires et créez un environnement de données et de modélisation performant pour la définition des scénarios.

Des solutions qui enrichissent vos capacités de gestion du risque réglementaire

• SAS^® Data Management
  Automatisez les processus de traitement des données, de la collecte à l'agrégation en passant par la validation et la mise en qualité.
• SAS^® Risk Stratum
  Adoptez une socle de risque offrant trois niveaux de fonctionnalités pour répondre à vos besoins, chacun de ces niveaux s'appuyant sur le précédent pour former un socle complet de gestion des risques.

Vous souhaitez aller plus loin pour tirer le meilleur parti de vos données ? Nous nous adaptons à vos besoins, tant au niveau de la technologie que du déploiement et du financement.

Pour connaître nos tarifs et modalités de commande, consultez nos options d'achat.

Ou demandez un devis personnalisé.

Allez au-delà de la mise en conformité réglementaire pour définir une stratégie et améliorer les performances métier. Simplifiez les processus dans un système de prévision intégré à même de quantifier les impacts de différents scénarios macroéconomiques et métier sur votre portefeuille de manière rapide et efficace. SAS offre des fonctionnalités avancées de gestion des données, de modélisation et de calcul, ainsi que des outils d'analyse et de reporting hors pair, pour que vous puissiez :

• Gagner en efficacité. Soulagez vos ressources du poids des stress tests et écourtez les cycles pour leur permettre de se concentrer sur des activités à plus fotre valeur ajoutée.

• Faciliter la planification du capital. Utilisez des outils complets et de puissantes fonctions de reporting pour découvrir les risques et opportunités de votre portefeuille, et exploitez ces informations pour affiner votre plan stratégique.

• Étendre vos possibilités. De l'exécution de plusieurs scénarios métier à la réalisation de stress tests inversés, vous pouvez dépasser le cadre des scénarios de stress tests de surveillance classiques pour disposer d'informations sur les évolutions à venir et préparer votre portefeuille en vue d'éventuels imprévus.

• Améliorer la transparence et les contrôles. Réduisez significativement les risques des modèles et améliorez l'auditabilité grâce à l'automatisation flexible des workflows et les contrôles intégrés.

• Vous adapter et évoluer. Introduisez aisément de nouveaux modèles, méthodologies et scénarios à mesure que votre activité évolue. Analysez et concentrez-vous sur les impératifs d'un contexte donné. Améliorez et affinez les processus au fil du temps.

• Orchestration efficace des processus. Un workflow géré de façon centralisée vous aide à orchestrer des processus complets de stress test et de planification du capital à l'aide d'une interface web. Vos activités de stress test et de provisionnement (IFRS 9/CECL) sont ainsi mieux intégrées.

• Contrôles et auditabilité robustes. Gérez et surveillez de manière efficace, à partir d'un point de contrôle centralisé, des processus de stress test et de planification du capital bien gouvernés, transparents et vérifiables ; et ce, grâce à des processus intégrés d'évaluation qualitative et de gouvernance répondant aux besoins de gestion interne ainsi qu'aux exigences du régulateur.

• Des outils d'analyse des risques performants, mais plus simples. Une interface web centralisée simplifie le développement, l'exécution et la mise à jour des modèles, y compris les plus complexes, tout en vous permettant de comparer rapidement les sorties et d'examiner visuellement les résultats. Vous pouvez réaliser des analyses avancées basées sur des scénarios sur tous les types de risques et classe d'actifs avec une programmation minime.

• Une gouvernance de modèles hors pair déjà intégrée. Gérez et stockez tous les modèles et scénarios dans une bibliothèque centralisée. Testez et validez aisément les modèles, et orchestrez leur déploiement en production de manière contrôlée et traçable.

• Gestion complète des données. Utilisez des référentiels de données intégrés, transparents et facilement accessibles et indexables. Assurez une traçabilité des données tout au long du processus de stress testing grâce à des fonctionnalités de référence en matière de gestion de la qualité des données et de documentation des métadonnées.

• Protection des investissements. SAS s'intègre avec les systèmes en place, notamment, les bases de données, les solutions ERP et les outils d'analyse open source d'autres fournisseurs, afin que vous puissiez surmonter le cloisonnement des données et étendre les capacités de de votre architecture risque et finance actuelle.

Solutions de gestion des risques et de planification du capital

• SAS^® Risk and Finance Workbench
  Orchestrez tous les aspects du processus de stress test et consolidez les résultats de différents systèmes, branches d'activité et zones géographiques depuis une plate-forme centrale.
• SAS^® Model Implementation Platform
  Déployez et exécutez de manière rapide et efficace un grand de modèles complexes de stress tests nécessitant une puissance de calcul importante.

Des solutions qui enrichissent vos fonctions de gestion des risques et de planification du capital

• SAS^® Asset and Liability Management
  Gérez les risques de taux d'intérêt et de liquidité de financement grâce à des fonctionnalités souples et performantes, permettant de formuler des hypothèses de bilan statiques et dynamiques basées sur des scénarios.
• SAS^® Risk Stratum
  Adoptez une socle de risque offrant trois niveaux de fonctionnalités pour répondre à vos besoins, chacun de ces niveaux s'appuyant sur le précédent pour former un socle complet de gestion des risques.
• SAS^® Solution for Stress Testing
  Relevez les défis des stress tests réglementaires et créez un environnement de données et de modélisation performant pour la définition des scénarios.
• SAS^® Model Risk Management
  Réduisez considérablement les risques liés aux modèles, respectez les obligations réglementaires de gouvernance et allouez les ressources de manière plus efficace en identifiant les modèles stratégiques et les interconnexions associées.

Vous souhaitez aller plus loin pour tirer le meilleur parti de vos données ? Nous nous adaptons à vos besoins, tant au niveau de la technologie que du déploiement et du financement.

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Comprendre le risque de crédit et le gérer de façon proactive exige des connaissances analytiques toujours plus sophistiquées. Que vous deviez optimiser les décisions en matière de crédits ou répondre à de nouvelles exigences d'estimation de la perte de crédit attendue, SAS vous permet de développer et d'exécuter des modèles pour quantifier et prévoir les risques potentiels, avec un reporting à la demande et un décisionnel en temps réel parfaitement fiables. Avec SAS, vous pouvez :

• Déployer plus rapidement des modèles. Évitez le recodage et accélérez considérablement la création et le déploiement de modèles de risque de crédit grâce à une solution intégrée qui récupère les données de vos systèmes existants pour élaborer des modèles, les back tester et les déployer. SAS a ainsi permis à une grande banque internationale d'améliorer l'efficacité de ses processus de gestion de modèles de 60 % et de réduire ses coûts de mise en conformité de plus de 25 %. 

• Mieux gérer la propriété intellectuelle de votre entreprise. Écourtez les cycles d'apprentissage et tirez plus rapidement des avantages de votre capital intellectuel d'entreprise. Notre interface utilisateur intuitive permet de partager facilement des artefacts de projets, la logique de segmentation, des variables et la propriété intellectuelle correspondante. 

• Prendre des décisions d'octroi de prêt plus avisées. Évaluez les risques avec précision et prenez des décisions de crédit et de tarification éclairées grâce à un choix étendu de méthodologies de scoring. Bénéficiez d'une vue complète des risques et des performances des modèles, et soumettez vos nouveaux modèles à des tests de type champion/concurrent pour garantir une efficacité optimale, conforme aux objectifs de votre entreprise.

• Réduire les risques liés aux modèles. Bénéficiez de modèles aux performances optimales tout au long de leur cycle de vie grâce à un reporting à la demande, fiable et rapide, conforme aux obligations réglementaires de gouvernance des modèles. Réduisez les coûts de développement et de validation des modèles de 30 % en permettant à vos spécialistes de se concentrer sur les modèles les plus pertinents.

• Améliorer la planification du capital. Déployez des outils analytiques basés sur des scénarios pour simuler les risques potentiels et permettre la planification du capital. Diffusez les analyses en temps réel pour mettre l'accent sur les risques pesant sur les portefeuilles de crédit et lancer rapidement les alertes et procédures d'escalade. Analysez des portefeuilles complexes, y compris les effets de la compensation sur les dérivés de couverture et de crédit.

• Mise en conformité avec la réglementation comptable, et les besoins de capital économique. Préparez les indicateurs IFRS 9 et CECL dans un environnement centralisé et contrôlé. Déployez des analyses complètes pour mesurer les actifs pondérés et le capital économique.

• Automatisation des processus de gestion des risques complexes. Seul SAS vous permet de gagner en efficacité et en transparence tout au réduisant les risques liés aux modèles grâce à des solutions de gouvernance et de workflow bien définies et automatisées.

• Fonctionnalités analytiques puissantes et évolutives. SAS vous donne les moyens de développer et d'implémenter rapidement vos propres modèles et offre la puissance nécessaire pour vous permettre d'analyser de vastes portefeuilles de crédit ou d'évaluer des prêts individuels. Avec SAS, vous bénéficiez d'un socle analytique moderne, qui évolue en permanence pour répondre à vos besoins actuels et futurs.

• Données et reporting personnalisables et adaptables. Que vous soyez un établissement de crédit ou une institution financière, notre plate-forme flexible vous permet d'intégrer et d'activer des données de qualité. Vous bénéficiez de la transparence nécessaire à de nombreuses tâches de reporting à la demande pour répondre aux exigences actuelles et futures. Grâce à sa flexibilité, notre système de conception de données s'adapte aux modèles développés avec SAS, mais aussi aux logiciels standard et open source.

• Environnement de modélisation performant. Nos solutions de gestion du risque de crédit vous permettent de développer des modèles en langage SAS, Python et R, mais aussi d'incorporer des modèles d'IA et de machine learning. Seul SAS vous permet de construire et de garantir la propriété intellectuelle des modèles que vous développez, afin de répondre aux besoins précis de votre entreprise.

• Solutions éprouvées dédiées aux services financiers. Année après année, SAS Analytics figure parmi les leaders dans de nombreux classements spécialisés établis par des cabinets d'analystes tels que Chartis ou Celent/Oliver Wyman. Cette suprématie mondiale s'explique par une étroite collaboration avec nos clients et des investissements uniques sur le marché dans la recherche et le développement.
  

• SAS^® Credit Assessment Manager 
  Estimez l'ensemble de votre portefeuille de prêts en procédant à des évaluations à la fois qualitatives et quantitatives des prêts individuels non performants.
  
• SAS^® Model Risk Management
  Veillez à ce que vos modèles de crédit soient correctement gérés tout au long de leur cycle de vie, et respectez les exigences de gouvernance réglementaire internationale.
• SAS^® Regulatory Risk Management
  Gérez le capital réglementaire de manière proactive de plusieurs entités en déployant de puissants outils d'analyse et de reporting des actifs pondérés.
• SAS^® Risk Modeling
  Développez, validez, déployez et tracer vos modèles, tout en minimisant les risques correspondants et en améliorant leur gouvernance.
• SAS^® Risk Stratum
  Adoptez une socle de risque offrant trois niveaux de fonctionnalités pour répondre à vos besoins, chacun de ces niveaux s'appuyant sur le précédent pour former un socle complet de gestion des risques.

Vous souhaitez aller plus loin pour tirer le meilleur parti de vos données ? Nous nous adaptons à vos besoins, tant au niveau de la technologie que du déploiement et du financement.

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Que vous modélisiez des risques d'entreprise ou réalisiez des stress tests, la fiabilité des résultats dépend de la gouvernance mise en place. Avec une gouvernance des risques efficace, vous êtes certain que vos modèles sont toujours pertinents, conformes à la réglementation et qu'ils vous prémunissent de pertes potentiellement catastrophiques. Dans les entreprises d'aujourd'hui, la responsabilité de cette gouvernance incombe au PDG, au conseil d'administration et à l'encadrement de chaque pôle d'activité. Et parce-que gouvernance doit dépasser le cadre de la mise en conformité et de la réduction des risques, et contribuer à la performance de l'entreprise, notre approche innovante de la gouvernance basée sur les risques vous permet de :

• Bénéficier d'une vue globale à l'échelle de l'entreprise de votre profil de risque et de vos process de contrôle interne. Mesurez l'exposition et le risque, tous types de risques et portefeuilles d'activités confondus, et actualisez les mesures aussi souvent que nécessaire pour répondre aux exigences de votre entreprise dans ce domaine.

• Créer un référentiel de modèles centralisé et une plate-forme de gestion des modèles de risque. Veillez à la transparence du processus de modélisation et encouragez l'utilisation de normes cohérentes à tous les niveaux de l'entreprise pour garantir une gestion optimale, quantitative et qualitative des risques, quels que soient le type de modèle, la source, le logiciel ou la technologie.

• Devenir une entreprise bien gouvernée et sensibilisée aux risques. Établissez une infrastructure de gouvernance des risques produisant systématiquement des données de qualité et des rapports fiables pour la direction, les auditeurs et les organismes de régulation extérieurs.

• Établir des processus dignes de confiance. Identifiez, capturez et administrez les processus de gestion des risques opérationnels et de conformité les plus importants grâce à une solution auto-documentée offrant auditabilité et traçabilité à la direction et aux organismes de régulation. Mettez en place une source fiable et unique pour vos modèles de risque et vos processus de gouvernance, qu'ils soient axés sur les stress tests, la perte de crédit attendue (IFRS 9/CECL) ou la gestion des risques d'entreprise.

• Gouvernance des données et des modèles. SAS possède une expertise unique en analytique, avec des plates-formes d'orchestration, de modélisation et de reporting qui permettent une analyse des données rapide et efficace. Nos solutions de gouvernance des modèles documentent automatiquement l'intégralité du cycle de vie des modèles, de l'intégrité des données à l'utilisation et la validation des modèles en passant par les règles métier.

• Reporting souple. Seul SAS offre une gouvernance des modèles complète réunissant des outils de reporting et de visualisation intuitifs en libre-service. Visualisez des diagrammes en réseaux pour découvrir comment les modèles sont interconnectés, ou des cartes thermiques pour détecter les risques majeurs nécessitant une attention immédiate. Paramétrez et déployez des rapports à la demande, et recevez instantanément des alertes mobiles automatisées pour l'ensemble des hiérarchies et niveau de granularité.

• Gestion transparente des modèles de risque. Un référentiel de modèles centralisé inclut des fonctions de gestion des workflows et de documentation. Quel que soit le logiciel utilisé dans le développement, vous avez rapidement accès à toutes les informations dont vous avez besoin sur les modèles de votre entreprise, depuis un point central. Avec SAS, les utilisateurs, dirigeants, auditeurs et organismes de régulation comprennent facilement les hypothèses, les performances, la conception et la criticité des modèles, quelle que soit la dimension géographique ou la branche d'activité.

• Stress tests correctement gérés. Que vous réalisiez des stress tests dans le cadre du CCAR ou sur votre portefeuille de crédit pour l'IFRS 9, SAS propose une approche simplifiée et complète des évaluations qualitatives qui nécessite de suivre des flux de tâches analytiques complexes. Outre la mise en conformité, SAS vous permet de gérer des traitements analytiques basés sur des scénarios utiles au développement du business, de la planification du capital à l'immunisation des bilans.

• SAS^® Governance and Compliance Manager
  Renforcez la gouvernance et la confiance en adaptant la gestion des risques opérationnels et les principes  de GRC aux objectifs et à la stratégie de l'entreprise, dans un cadre flexible et évolutif.
• SAS^® Model Risk Management
  Réduisez considérablement les risques liés aux modèles, améliorez la prise de décision et les performances financières et respectez les obligations réglementaires grâce à une solution complète de gestion des modèles de risque.

Vous souhaitez aller plus loin pour tirer le meilleur parti de vos données ? Nous nous adaptons à vos besoins, tant au niveau de la technologie que du déploiement et du financement.

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Si les normes IFRS, GAAP et Solvabilité II diffèrent dans les détails (identification des contrats, niveau et approche de calcul, mesures déclarées, responsabilités, etc.), elles présentent malgré tout des exigences similaires en matière de données, de structures, d'auditabilité et de traçabilité des processus et de systèmes pris en charge. Notre framework intégré répond à la fois aux exigences de conformité réglementaire (IFRS 17/LDTI et Solvabilité II) et à vos impératifs métier (tarification en temps réel, optimisation de portefeuille, etc.). Les solutions SAS reposent sur une plate-forme souple qui s'adapte aux changements de processus de dernière minute, sans impacter les xe que vous avez déjà en place ou ce qui est en cours de développement. Utilisez-les pour :

• Répondre à toutes les exigences des normes IFRS 17/LDTI. Adoptez une approche globale du traitement comptable des contrats d'assurance, des sources de données au reporting, à l'aide de modèles de données prédéfinis compatibles avec toutes les méthodologies nécessaires pour se conformer à la norme IFRS 17/LDTI — génération d'écritures, comptabilité auxiliaire, gestion des processus, gouvernance, etc. S'agissant de la norme IFRS 17, SAS prend en charge le modèle général d'évaluation des contrats (General Measurement Model, GMM), qui succède à l'approche modulaire BBA (Building Block Approach) pour les contrats à long terme, ainsi qu'avec les approches PAA (Premium Allocation Approach) et VFA (Variable Fee Approach). S'agissant de la norme LDTI, SAS prend en charge les calculs NPR (Net Premium Ratio), LFPB (Liability for Future Policy Benefits) et MRB (Market Risk Benefits), ainsi que l'amortissement des DAC (Deferred Acquisition Costs).
• Garantir le respect des réglementations. Évaluez précisément votre exposition aux risques, tout en respectant les impératifs de gouvernance et d'auditabilité de la directive Solvabilité II ou de dispositifs réglementaires similaires, grâce à des solutions qui s'adaptent aux nouveaux modèles de solvabilité, processus de gestion de données et autres obligations déclaratives complexes.
• Opter pour la tarification à la demande à grande échelle. Donnez une nouvelle dimension à votre processus de tarification actuarielle en utilisant le machine learning pour obtenir des insights exploitables et gagner en agilité. Développez plus rapidement des modèles de tarification plus précis grâce à une méthodologie souple. Déployez rapidement les tarifs en production, et intégrez l'optimisation des tarifs en temps réel.
  
• Aligner les stratégies et les objectifs de l'ensemble des fonctions financières, actuarielles, risques et conformité réglementaire. Développez des plans stratégiques au niveau de chaque entité.

• Framework d'analyse des risques. Analysez les risques de manière ascendante par gamme de produits et type de risque. Répondez aux exigences d'efficacité en matière de stress tests et de planification de scénarios.
• Plate-forme intégrée. Les compagnies d'assurance vie et multirisques peuvent analyser différents types de risques dans une seule et même plate-forme. Cette plate-forme couvre un spectre global, des sources de données au reporting, et peut faire office de socle central pour un framework analytique intégré.
  
• Système ouvert. Le système, entièrement personnalisable, supporte la coexistence de plusieurs dispositifs réglementaires et accepte les contributions de tiers.
• Documentation automatisée. Les flux d'exécution, les calculs et les dépendances sont clairement visibles. La documentation est automatiquement générée à partir du code et constamment à jour.
• Performances élevées. Une architecture évolutive, intégrant des fonctions d'exécution parallèle des tâches, de traitement in-memory et de grid computing permet des calculs extrêmement rapides.

• SAS^® Capital Planning and Management
  Créez un environnement consolidé de planification du capital permettant d'intégrer étroitement vos systèmes de risque et finance.
• SAS^® Governance and Compliance Manager
  Instaurez la confiance dans les programmes de gestion des risques et de conformité au sein de votre entreprise.
• Solution SAS^® pour l'IFRS 17
  Adoptez une approche évolutive globale du traitement comptable des contrats d'assurance, tout en effectuant des calculs et le reporting Risque et Finance sur une plate-forme unique.
• Solution SAS^® pour LDTI
  Gérez, auditez et suivez toutes les étapes des processus de conformité LDTI au sein d'un même environnement intégré.
• Solution SAS^® pour Solvabilité II
  Établissez un environnement analytique pour le risques conforme avec la réglementation Solvabilité II et l'approche de modèle interne d'analyse des risques.
• SAS^® Underwriting Risk Management for Insurance
  Procédez à l'analyse des estimations des pertes, des provisions et de la gestion des risques dans un environnement analytique unifié et performant.  
• SAS^® for Actuarial Ratemaking
  Opérez votre transformation actuarielle grâce à des tarifs compétitifs établis en temps réel et des portefeuilles optimisés.

Vous souhaitez aller plus loin pour tirer le meilleur parti de vos données ? Nous nous adaptons à vos besoins, tant au niveau de la technologie que du déploiement et du financement.

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