CNCE : mieux gérer les risques

Evaluer et prévenir les risques opérationnels avec SAS

Depuis dix ans, les risques opérationnels deviennent un enjeu majeur pour les banques. La CNCE, Caisse Nationale des Caisses d'Epargne, utilise SAS pour évaluer et prévenir les risques opérationnels. Le point avec le Responsable Risques Opérationnels du Groupe Caisse d’Epargne.     
   
«En matière de risque, le groupe Caisse d’Epargne a choisi de préparer son passage aux méthodes dites « avancées », qui permettent d’optimiser le montant de fonds propres alloués en contrepartie de la mise en place de procédures internes et d’outils spécifiques. C’est dans ce cadre que nous avons mis en place un outil décisionnel et fait appel à SAS.»

Le Groupe Caisse d’Epargne (CNCE), qui s’est profondément transformé depuis 1999, se définit aujourd’hui comme « une grande banque universelle au service de toutes les clientèles », incluant tous les métiers et services de la banque commerciale et de la banque d’investissement.
Avec 60 000 collaborateurs, le Groupe a réalisé plus de 10 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2005.

Qu’ils s’agissent de l’incendie du siège d’une grande banque, de l’effondrement d’une autre suite à une fraude massive ou encore d’attaque en responsabilité, les risques opérationnels sont un enjeu majeur pour les banques, à tel point que la profession a fait évoluer sa réglementation et s’est dotée de règles spécifiques.
Pour une banque, les « risques opérationnels » sont des risques de pertes liés à des dysfonctionnements ou des défaillances dans quatre grands domaines : les hommes, les processus, le système d’information et les événements extérieurs. Ces risques ont fait l’objet d’évolutions réglementaires importantes et spécifi ques ces dernières années.

Depuis 2004, l’accord Bâle II oblige désormais les banques à quantifi er leurs risques opérationnels et à allouer des fonds propres spécifiques pour couvrir ces risques : environ 1 milliard d’euros pour le groupe Caisse d’Epargne ! Il a donc choisi de préparer son passage aux méthodes dites « avancées », qui permettent d’optimiser le montant de fonds propres alloués en contrepartie de la mise en place de procédures internes et d’outils spécifiques, et s’est doté d’outils décisionnels pour satisfaire à ces obligations et mieux prévenir les risques et leurs conséquences. Pour répondre à cette problématique de gestion des risques opérationnels, la CNCE a acquis la solution SAS® OpRisk Global Data, base de données externe pour la gestion des risques opérationnels.

La solution : SAS® OpRisk Global Data

Dès 2004, la CNCE a mis en place un dispositif complet, véritable tableau de bord des risques opérationnels, complété d’une base de données externes, SAS® OpRisk Global Data, qui recense près de 15 000 incidents opérationnels connus dans le monde, incluant des éléments de perte. Cette base, actualisée tous les trimestres, s’accompagne d’un outil de requête spécifique qui permet notamment de disposer de données sur des risques à faible fréquence mais à fort impact : un incendie au siège de l’entreprise, par exemple.

À partir de ces informations et de données internes, le groupe a travaillé sur la prévention à travers la définition d’une vingtaine de scénarios adaptés à l’activité et aux enjeux du groupe. Cette solution permet à la CNCE de créer des scénarios de risques opérationnels pour pouvoir mieux les contrôler en amont et pendant « la crise », et de contribuer de manière significative au calcul du capital réglementaire.

5 000 utilisateurs potentiels 
Dans un groupe multi-métiers et multienseignes tel que la CNCE, le partage et la mutualisation des informations et réflexions sont des points cruciaux, d’autant que la filière « risques opérationnels » est encore récente et que la fonction de Risk Manager est en plein développement au sein des établissements financiers.

Les premiers utilisateurs sont bien sûr les risk managers de l’équipe Risque de la Caisse d’Epargne au siège, mais l’intégration de la solution SAS dans le système d’information du Groupe permettra à moyen terme d’élargir son utilisation à 5 000 utilisateurs sur le terrain, notamment les risk managers décentralisés et leurs correspondants.

Ces derniers doivent pouvoir s’appuyer sur ces données externes pour évaluer certains événements rares dans le cadre de la cartographie des risques opérationnels.

Bénéfices de la solution SAS…    

Création de scénarios de risques opérationnels pour pouvoir mieux les contrôler en amont et pendant « la crise », et contribuer de manière significative au calcul du capital réglementaire.

SAS® Risk Intelligence, une solution complète pour la gestion du risque
SAS® Risk Intelligence est constitué d’un ensemble de solutions analytiques incluant le risque de crédit, le risque de marché, le risque opérationnel, la conformité et la fraude. SAS® OpRisk Management par exemple permet d’identifier, de mesurer, de suivre, d’agréger, d’évaluer et de reporter les risques opérationnels pour diluer et contrôler ces mêmes risques, calculer les besoins en réserves de capital et se conformer aux directives règlementaires. La solution comprend SAS® OpRisk Monitor, SAS® OpRisk VaR et SAS® OpRisk Global Data.

En 2009, SAS est n°1 dans le rapport du Chartis RiskTech 100
SAS se classe au premier rang du Chartis RiskTech 100 report: Operational Risk et Core Technology.

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