Hatékonyabb modellezés a banki hitelpontozás támogatására

a SAS® Credit Scoring rendszerével a Budapest Banknál

A hitelintézetek sikeres működéséhez elengedhetetlen, hogy gyorsan és pontosan mérjék fel potenciális, illetve már meglévő klienseik hitelkockázatát. A megfelelő hitelpontozási (credit scoring) rendszer olyan eszköz a bankok kezében, amellyel anélkül bővíthetik ügyfélkapcsolataikat, hogy növekednének a nemfizetésből származó veszteségeik.

Hitelpontozás a gyakorlatban
A hitelpontozás hagyományosan egy olyan statisztikai modell, amely alkalmas arra, hogy a vállalati és lakossági ügyfeleket adataik alapján kockázati kategóriákba sorolja, ezáltal optimalizálva a bevételt és az üzleti kockázatot. A komplex alkalmazások a modell pontosságának nyomon követését, vagyis a monitoringot is magukban foglalják. Az ilyen rendszerek alkalmasak az ügyfelek elégedettségének növelésére is, hiszen testre szabják a pontozási műveletet és elősegítik a gördülékenyebb ügykezelést.

Hozzáadott érték
Mint minden hitelintézet, a Budapest Bank (GE Money Bank) is komoly változások előtt áll. A növekvő verseny, az új szolgáltatások formájában megjelenő új lehetőségek mellett a Basel II direktíva bevezetése jelenti az elkövetkezendő évek legnagyobb kihívását. A minimális szavatoló tőke biztosítása, a tőkemegfelelési mutató folyamatos mérése elképzelhetetlenné válik hatékony belső ellenőrzési és információs rendszer, valamint olyan megbízható hitelpontozási eszköz nélkül, amely képes a kockázati csoportokra képzett céltartalék meghatározására. Ezért döntött úgy a Budapest Bank, hogy korábbi Base SAS® és SAS/STAT® eszközök segítségével kialakított modellezési eljárását egy kifejezetten a hitelpontozás támogatására fejlesztett rendszerrel egészíti ki, a SAS® Credit Scoringgal, amely automatikus funkciói és könnyű kezelhetősége mellett számos előnyt kínál.

A General Electric csoport egy szoftverösszehasonlító elemzésében több szempont alapján is a SAS megoldását részesítette előnyben: olyan eszközt kerestek, amely a scorecardok bővülő körét is hatékonyan képes kezelni, és amely könnyen fejleszthető modellt kínál. Mivel a hitelpontozás különböző statisztikai eljárásokkal is elvégezhető, fontos volt, hogy a rendszer illeszkedjen a Budapest Bank tulajdonosa, a leányvállalatait világszerte GE Money márkanév alatt működtető GECF-en belül javasolt eljáráshoz. A SAS mellett szólt az is, hogy kompatibilis volt a már meglévő alkalmazásokkal, illetve a bank saját adatmodelljével, ezáltal gyors installálást tett lehetővé.

Központban az ügyfél
A Credit Scoring bevezetésének alapját az adatok elérését és integrálhatóságát biztosító SAS® Enterprise Miner™, vagyis adatbányászati alkalmazás jelentette. A segítségével kinyert alapadatok összetett képet nyújtanak az ügyfelekről. A korhoz, a beosztáshoz, a jövedelemhez és más demográfiai jellegű változókhoz konkrét valószínűségek rendelhetők, amelyek meghatározzák az ügyfél nemfizetési kockázatát.

A SAS® Credit Scoring clusterekbe rendszerezve állítja elő a régi és az új ügyfelek minősítéseit. A grafikus diagrammok segítségével minden változás azonnal lekövethető, ellenőrizhető, akár trendszerűen is ábrázolható. A rendszer legfőbb előnye átláthatósága mellett rendkívüli gyorsasága: a teljes hitelminősítési folyamat néhány óra alatt elvégezhető.

"A Budapest Bank modelljének legnagyobb haszna, hogy támogatja az ügyfélorientált stratégia kialakítását", fejtette ki Dömötör Miklós, a Budapest Bank Lakossági Kockázatkezelésének elemzője. "Az eszköz segíti a csoportképzést, a releváns inputváltozók kiválasztását, az üzletági hitelpont mutatószám-rendszerek (scorecardok) testreszabott kialakítását. A piaci igények változásához való folyamatos alkalmazkodást lehetővé tevő modellezési eszköz nemcsak a lakossági, de a vállalati üzletágban, főleg a kisvállalatok esetén alkalmazható eredményesen."

Szabályozói megfelelés
A Budapest Bank negyedévente végez kockázatminősítést minden termékére. Öt kockázati csoportot alakít ki egységes definíciók alapján, amelyek alapját képezhetik majd később a kockázati céltartalék-képzésének. A Bázel II-höz kapcsolódó modelleket a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével (PSZÁF) folyamatosan egyeztetve fejlesztik.

A Budapest Banknál egy éve működő SAS® Credit Scoring beváltotta a hozzá fűzött reményeket. A bank nemcsak működtetni, hanem fejleszteni is tudja saját rendszerét, amelyhez a SAS Institute technikai támogatást nyújt. Amennyiben a PSZÁF megerősíti, hogy a modellek Basel II kompatibilisek, akkor a SAS® Credit Scoring nemcsak az ügyfélminősítés, hanem a szabályozói megfelelés fontos eszközévé is válik.