УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
Управление рисками для конкурентного преимущества
Последние публикации
-
Будущее банковского стресс-тестирования с аналитикой SAS в AzureУзнайте о вызовах, с которыми сталкиваются компании при стресс-тестировании, и о преимуществах перехода в облако.
-
Beyond IFRS 17 – what's next?IFRS 17 is not just a new accounting standard. Its fundamental objective is to provide transparency and insight to the insurance business while identifying strengths and areas for improvement. Learn how to keep a long-term vision and achieve broader business value beyond the immediate demands of IFRS 17.
-
Препятствий для построения моделей с помощью технологий искусственного интеллекта и машинного обучения нетМодели машинного обучения уже на протяжении пяти лет применяются российскими финансовыми организациями для оценки кредитного риска и валидации моделей. О том, насколько регуляторы готовы работать с моделями на базе технологий ИИ и машинного обучения, и пойдет речь в данном интервью.
-
Страховой Дом ВСК: «Страховым компаниям сегодня жизненно важны IT-инновации»Какие технологии позволяют страховщику максимально учитывать характеристики автовладельца и транспортного средства и более объективно оценивать принимаемые риски, рассказал вице-президент Страхового Дома ВСК Василий Бусаров.
-
Фокус – на контрольВремя характеризует наши запросы. Сейчас это оперативность, скорость, доступность и простота. Основополагающие изменения, отвечающие темпам жизни и набранным «сверхскоростям» и затронувшие все сферы жизни.
-
МСФО 17: нет времени на раздумьяМСФО 17 - это основанный на принципах стандарт бухгалтерского учета для ориентированной на будущее оценки договоров страхования. Предназначенный для повышения финансовой прозрачности, МСФО 17 требует, чтобы страховщики более подробно сообщали о том, как договоры страхования и перестрахования влияют на их финансы и риск.
-
Стандарт МСФО 17 и Директива Solvency IIПомимо директивы Solvency II, вступившей в силу в Европейском союзе в январе 2016 г., вскоре появится еще один регламент, который также кардинально изменит положение дел в сфере страхования — МСФО 17 (ранее — МСФО 4, фаза II).
-
Сценарное стресс-тестирование: выходя за пределы нормативных требований Благодаря регуляторному стресс-тестированию банки получили навыки управления в условиях определенности.
-
Аналитика SAS поможет страховым компаниямКак применять углубленную аналитику и машинное обучение в медицинском страховании?
-
Генеральный регламент по защите данных (GDPR): от проблем к возможностямЕсли оставить в стороне страхи, связанные с необходимостью соответствовать разнообразным требованиям регламента, то вы сможете оценить уникальные возможности, которые GDPR дает компаниям.
-
CECL: Are US banks and credit unions ready?CECL, current expected credit loss, is an accounting standard that requires US banking institutions and credit unions to estimate life-of-loan losses at origination or purchase.
-
Credit risk management is the answerLending and loan volume is back up to pre-crisis levels. But banks are facing higher delinquencies as well. That's why improving credit risk management is crucial.
-
IFRS 9 and CECL: The challenges of loss accounting standardsThe loss accounting standards, CECL and IFRS 9, change how credit losses are recognized and reported by financial institutions. Although there are key differences in the standards for CECL (US) and IFRS 9 (international), both require a more forward-looking approach to credit loss estimation.
-
Model risk management: Vital to regulatory and business sustainabilitySloppy model risk management can lead to failure to gain regulatory approval for capital plans, financial loss, damage to a bank's reputation and loss of shareholder value. Learn how to improve model risk management by establishing controls and guidelines to measure and address model risk at every stage of the life cycle.
-
Risk data aggregation: Transparency, controls and governance are needed for data quality and reportingFinancial institutions’ data aggregation and reporting techniques and systems are receiving increased attention both internally and externally. Find out how to take a comprehensive approach to BCBS principles and risk data aggregation and management.
-
Risk data infrastructure: Staying afloat on the regulatory floodWhat are the challenges of a risk data infrastructure and how can they be addressed? Here's what you need to know to build an effective enterprise risk and finance reporting warehouse.
-
Risk capital and lessons from the TitanicEconomic capital is that something extra that senior management needs for staying financially afloat in tough economic times. Tara Skinner uses the tale of the Titantic to describe risk capital risk management best practices.
-
Data quality: The Achilles' heel of risk managementGiven the tightly regulated environment banks face today, the importance of data quality cannot be overstated. Beyond the obvious benefits of staying one step ahead of regulatory mandates, having accurate, integrated and transparent data will drive confident, proactive decisions to support a solid risk management foundation.
-
Understanding capital requirementsCredit risk classification systems have been in use for a long time, and with the advent of Basel II, those systems became the basis for banks’ capital adequacy calculations. What is needed going forward is an efficient and honest dialogue between regulators and investors on capitalization.
-
What is a risk model?Banks use multiple models to meet a variety of regulations (such as CCAR and Basel III). With increased scrutiny on model risk, bankers must establish a model risk management program for regulatory compliance and business benefits. Begin the planning by clearly defining what a risk model is.
Risk Management: The Basics
No matter how your organization prioritizes risk, you need proven methodologies and best practices to help you establish a risk-aware culture, optimize capital and liquidity, and meet regulatory demands. High-performance risk analytics can ensure greater efficiency and transparency, and strike the right balance between short- and long-term strategies, so that you can confidently address changing regulatory requirements.
Управление рисками: Основы
Управление кредитными рисками
Дефицит кредитов, обусловленный глобальным финансовым кризисом, привлек внимание к методам управления кредитными рисками. Их значимость будет только усиливаться, поскольку банки должны готовиться к решению проблем, связанных с новыми требованиями соглашения Базель III, которые повысят капитальные затраты по кредитным рискам.
Даже с учетом того, что управление кредитными рисками всегда было важнейшей функцией банка, эффективное управление кредитными рисками играет огромную роль не только для соблюдения нормативных требований. Узнайте больше о том, как управление кредитными рисками открывает широкие возможности улучшения эффективности работы банков.
Риск ликвидности
Раньше банки сильно не заботились об управлении рисками ликвидности. Но глобальный финансовый кризис полностью изменил положение вещей, обнажив слабость этой области и поставив ее в разряд приоритетов. На сегодняшний день риск ликвидности прочно вошел в лексикон банков, вынужденных готовиться к масштабным изменениям нормативной базы в сегменте ликвидности. Но чем является управление рисками ликвидности — средством, которое следует использовать или которого нужно опасаться? Узнайте, что говорят эксперты о рисках ликвидности и высокопроизводительных решениях, которые помогают ими управлять.
Подпишитесь на рассылку инсайтов от SAS
