Будущее банковского стресс-тестирования
с аналитикой SAS в Azure

В июне 2020 SAS объявила о партнерстве с Microsoft, и в рамках этого партнерства отраслевые решения SAS будут перенесены в Microsoft Azure. Это повлечет за собой изменения в решениях по рискам для финансовых учреждений. Мартим Роша, директор и руководитель отдела решений для управления банковскими рисками в SAS, поделился со мной инсайтами о вызовах, с которыми сталкиваются компании при стресс-тестировании, и рассказал о преимуществах перехода в облако.

С какими проблемами в рамках стресс-тестирования сталкиваются специалисты?

Неэффективность процессов остается ключевой проблемой для программ банковского стресс-тестирования. Когда большому количеству сотрудников приходится тратить недели на анализ одного сценария, трудно выходить за рамки регуляторного комплаенса и расширять усилия по разработке более стратегических вариантов его использования. Отсутствие возможностей для эффективного масштабирования процесса ограничивает диапазон и частоту сценариев, которые можно было бы рассмотреть. Это не позволяет повысить роль стресс-тестирования в стратегическом планировании. А поскольку команды по стресс-тестированию настолько поглощены работой и поддержанием своих процессов, они не могут тратить время на развитие своих возможностей.

Как пандемия изменила подход банков к стресс-тестированию?

Пандемия COVID-19 выявила недостатки регуляторного стресс-тестирования. Мы видели, как экономика рушится намного быстрее и серьезнее, чем предполагалось даже при самых суровых сценариях регулирования. В результате мы видим, что регуляторы начинают совершенствовать собственные пруденциальные стресс-тесты с более широким разбросом экономических сценариев.

Банки, в свою очередь, стремятся использовать программы стресс-тестирования для принятия обоснованных решений в период пандемии. Менеджмент ищет информацию о том, как на их портфель может повлиять ряд возможных событий, и, стоит отметить, что эти прогнозы могут меняться ежедневно. Эта неопределенность выдвигает сценарный анализ на первый план в качестве инструмента управления. И при таком раскладе команды стресс-тестирования вынуждены запускать больше сценариев и прогонять их быстрее, чтобы получить ощутимые результаты, которые руководство cможет немедленно взять на вооружение.

Какие преимущества получат финансовые учреждения от использования облачного стресс-тестирования SAS?

Благодаря облачным решениям SAS в Azure финансовые учреждения получат мощную и легкодоступную среду для стресс-тестирования и быстрого анализа эффективности компании в широком диапазоне сценариев. Масштабируемая открытая среда SAS для сценарного анализа и стресс-тестирования позволяет компаниям быстро вводить данные и анализировать портфель по широкому спектру экономических и деловых предположений.

Как и в других отраслях, финансовые компании во время пандемии перешли на удаленную работу. И благодаря централизованной облачной среде для стресс-тестирования каждый, кто участвует в процессе, может оставаться на связи и двигаться согласовано вместе с коллегами по рабочим задачам. Это также обеспечивает эффективность управления и контроля.

Команды могут поддерживать согласованный процесс со всеми, кто использует общий набор сценариев и предположений. А поскольку эти типы стресс-тестов часто основываются на сочетании количественных моделей и экспертных оценок, решение позволяет командам добавлять предположения и корректировки с полной прозрачностью и возможностью аудита.

Масштабируемость облака позволяет банкам поддерживать требуемую детализацию данных по аналитическим задачам без замедления процессов или перегрузки ресурсов. Поддерживая такую гранулярность, банки могут легко детализировать прогнозы, чтобы определить ключевые драйверы и лучше понять потенциальные области риска в своем портфеле.

Инструменты атрибутивного анализа и анализа тенденций SAS дают возможность банкам количественно оценивать последствия изменения сценариев и предположений. Это дает руководству прозрачное представление о каждом выполненном анализе, поддерживая доверие к результатам.

Как банкам начать работу со стресс-тестированием в облаке SAS?

Легко – мы упростили процесс соглашения об уровне обслуживания (SLA). Объединив программное обеспечение и размещенное решение SAS в Azure в одно соглашение об уровне обслуживания, клиенты получают единую точку контакта для решения вопросов, связанных как с контрактами, так и с операционными проблемами. Мы также предлагаем более стандартизированные цены и технические среды для ускорения первого развертывания.

Теперь финансовым учреждениям любого размера будет проще внедрить отраслевое решение SAS для стресс-тестирования. Решение также можно масштабировать для поддержки других аналитических потребностей в организации, таких как МСФО 9 и CECL.

Вы можете узнать больше по этой теме – скачайте электронную книгу «Reimagine Analytics in the Cloud With SAS and Microsoft Azure» на английском языке.

Опубликовано в Telegram-канале Goal Gesture.