Управление рисками в банках
Найдите стратегическое равновесие между рисками и доходностью. И перестаньте беспокоиться о регуляторных требованиях.
Как SAS обеспечивает лучшее управление рисками
Целостный взгляд на риски и угрозы. Эффективное управление капиталом. Простое и быстрое соблюдение требований регулятора. SAS предлагает полнофункциональные системы для решения множества задач.
Управление регуляторными рисками
- Обеспечить эффективный анализ кредитного риска со своевременной отчетностью по взвешенным по рискам активам (RWA), а также оптимизацией регуляторного капитала.
- Соблюдать требования Базель III / IV для анализа кредитного риска.
- Создать консолидированную инфраструктуру данных, моделирования и отчетности по кредитному риску и риску контрагента.
Планирование капитала
- Сократите время цикла стресс-тестирования, чтобы сосредоточиться на более важных мероприятиях.
- Узнайте о своих возможностях и рисках с помощью мощных инструментов и стандартов отчетности, которые способствуют более эффективному планированию капитала.
- Выйдите за рамки надзорного стресс-тестирования, чтобы предвидеть ситуации и подготовиться к неожиданностям.
- Повышение прозрачности аудита, благодаря гибкой автоматизации рабочего процесса и встроенным элементам управления.
- По мере необходимости вводите новые модели, методологии и сценарии.
Управление кредитными рисками
- Создавайте, тестируйте и вводите в эксплуатацию модели кредитного риска быстрее, без перекодирования.
- Эффективнее управляйте корпоративным IP с помощью интуитивно понятного интерфейса, который позволяет легко обмениваться артефактами проекта, переменными и т. д.
- Принимайте лучшие решения по кредитованию, используя широкий спектр скоринговых методологий для оценки рисков.
- Уменьшайте модельный риск, оптимизируя эффективность ее работы в течение жизненного цикла.
- Развертывание сценарной аналитики рисков для моделирования рисков и обеспечения планирования капитала.
- Подготовьте оценки МСФО 9 и CECL в централизованной контролируемой среде.
Контроль рисков
- Получите целостное представление о собственном профиле риска и состоянии системы внутреннего контроля.
- Обеспечьте прозрачность и внедрите единые стандарты. В этом поможет централизованная система с возможностью учета реестра моделей и управления модельными рисками.
- Создавайте точные, on-demand отчеты для руководства и регуляторов, основанные на данных высокого качества.
- Управляйте ключевыми процессами в отношении операционных рисков и процедур внутреннего контроля в самодокументируемой инфраструктуре, которая обеспечивает возможность контроля и отслеживания для руководства и регулирующих органов.
Благодаря решению SAS, БИНБАНК автоматизировал работу по обработке инцидентов более 10-ти служб. Вместо 15-ти различных узкопрофильных систем документооборота и маршрутизации, вместо 15-ти различных команд, обслуживающих эти системы, сегодня используется лишь одна система и одна команда.
SAS® Software Used
How does America's Most Convenient Bank®, one of the world's 20 largest banks, master model risk governance?
SAS helped TD Bank:
- Get an accurate, up-to-date, single source of truth that provides practical insight against risk.
- Facilitate cross-functional collaboration to continuously enhance intellectual property, improve risk management, optimize capital and drive business value.
- Stay on top of regulatory requirements, keeping executive management and regulators up to date on model status across all risk categories.
SAS® Software Used
How does an Austrian financial institution founded in the 19th century modernize to quickly and accurately assess all risk types?
SAS helped Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG:
- Implement a scalable, common computing platform for both credit and market risk assessment in just six months.
- Ensure consistent, uniform data for risk analysis, reporting, stress testing and ICAAP assessment, with the flexibility to manage fluctuations in valuation methods and data volumes.
- Accelerate simulation times and get faster and more accurate intraday results.
- Calculate incremental VaR and perform stress testing in 90 minutes rather than four hours.
- Execute 80,000 credit risk simulations in seven hours instead of 24.
SAS® Software Used
How does an Indian bank operating in 25 countries cultivate a risk-aware culture that strengthens governance and fosters trust?
SAS helped Bank of Baroda:
- Institute better risk management practices through a comprehensive operational risk framework.
- Reduce the time required for loss event data collection and reporting from three months to 15 days, enabling more frequent risk assessments and proactive risk mitigation.
- Established a risk culture that spans thousands of employees, as well as numerous departments and offices.
Продукты и решения
-
SAS® Asset and Liability ManagementManage interest rate and funding liquidity risk with powerful, flexible capabilities for static and scenario-based dynamic balance sheet assumptions.
-
SAS® Credit Assessment ManagerОцените свой кредитный портфель, выполняя как качественные, так и количественные оценки отдельных необслуживаемых кредитов.
-
SAS® Credit ScoringРазрабатывайте, оценивайте и отслеживайте риски более оперативно, экономично и гибко, чем позволяет любое стороннее решение.
-
SAS® Governance and Compliance ManagerСоздайте единое информационное поле для управления риск-инструментами, которое соответствует требованиям регулятора и позволяет снизить уровень риска за счет проактивного и систематизированного управления. Вовлечение всей организации в процессы управления операционными рисками, а также внутренним аудитом и внутренним контролем способствует повышению надежности и прозрачности процедур управления рисками.
-
SAS® Model Implementation Platform Быстро и эффективно выполняйте широкий набор моделей, используемых в банках для стресс-тестирования и проведения других оценок корпоративных рисков.
-
SAS® Model Risk ManagementСократите модельный риск, улучшайте процесс принятия решений и финансовые показатели, соблюдайте требования регулятора к всестороннему корпоративному управлению модельным риском.
-
SAS® Risk EngineMake better, faster decisions based on current views of your overall risk exposure.
-
SAS® Risk ModelingБыстро разрабатывайте, проверяйте, развертывайте и отслеживайте модели рисков внутри компании, сводя к минимуму риск модели и улучшая управление моделью.
-
SAS® Risk StratumСоздайте фонд управления рисками, который обеспечивает три уровня возможностей, соответствующих вашим потребностям, при этом каждый уровень строится на предыдущем для формирования полного фонда управления рисками.
-
SAS® Solution for CECLQuickly meet new US Financial Accounting Standards Board current expected credit loss (CECL) standards with best practices for modeling, workflow and reporting.
-
SAS® Solution for IFRS 9Accelerate time to benefit and quickly meet IFRS 9 standards.
-
SAS® Solution for Regulatory CapitalProactively manage regulatory risk with a single, end-to-end risk management environment.
-
SAS® Solution for Stress TestingMeet the challenges of supervisory stress testing, and establish a powerful data and modeling environment for scenario-based planning.
