Управление рисками в банках
Найдите стратегическое равновесие между рисками и доходностью. И перестаньте беспокоиться о регуляторных требованиях.
Как SAS обеспечивает лучшее управление рисками
Целостный взгляд на риски и угрозы. Эффективное управление капиталом. Простое и быстрое соблюдение требований регулятора. SAS предлагает полнофункциональные системы для решения множества задач.
Управление регуляторными рисками
- Обеспечить эффективный анализ кредитного риска со своевременной отчетностью по взвешенным по рискам активам (RWA), а также оптимизацией регуляторного капитала.
- Соблюдать требования Базель III / IV для анализа кредитного риска.
- Создать консолидированную инфраструктуру данных, моделирования и отчетности по кредитному риску и риску контрагента.
Планирование капитала
- Сократите время цикла стресс-тестирования, чтобы сосредоточиться на более важных мероприятиях.
- Узнайте о своих возможностях и рисках с помощью мощных инструментов и стандартов отчетности, которые способствуют более эффективному планированию капитала.
- Выйдите за рамки надзорного стресс-тестирования, чтобы предвидеть ситуации и подготовиться к неожиданностям.
- Повышение прозрачности аудита, благодаря гибкой автоматизации рабочего процесса и встроенным элементам управления.
- По мере необходимости вводите новые модели, методологии и сценарии.
Управление кредитными рисками
- Создавайте, тестируйте и вводите в эксплуатацию модели кредитного риска быстрее, без перекодирования.
- Эффективнее управляйте корпоративным IP с помощью интуитивно понятного интерфейса, который позволяет легко обмениваться артефактами проекта, переменными и т. д.
- Принимайте лучшие решения по кредитованию, используя широкий спектр скоринговых методологий для оценки рисков.
- Уменьшайте модельный риск, оптимизируя эффективность ее работы в течение жизненного цикла.
- Развертывание сценарной аналитики рисков для моделирования рисков и обеспечения планирования капитала.
- Подготовьте оценки МСФО 9 и CECL в централизованной контролируемой среде.
Контроль рисков
- Получите целостное представление о собственном профиле риска и состоянии системы внутреннего контроля.
- Обеспечьте прозрачность и внедрите единые стандарты. В этом поможет централизованная система с возможностью учета реестра моделей и управления модельными рисками.
- Создавайте точные, on-demand отчеты для руководства и регуляторов, основанные на данных высокого качества.
- Управляйте ключевыми процессами в отношении операционных рисков и процедур внутреннего контроля в самодокументируемой инфраструктуре, которая обеспечивает возможность контроля и отслеживания для руководства и регулирующих органов.
Благодаря решению SAS, БИНБАНК автоматизировал работу по обработке инцидентов более 10-ти служб. Вместо 15-ти различных узкопрофильных систем документооборота и маршрутизации, вместо 15-ти различных команд, обслуживающих эти системы, сегодня используется лишь одна система и одна команда.
SAS® Software Used
How does America's Most Convenient Bank®, one of the world's 20 largest banks, master model risk governance?
SAS helped TD Bank:
- Get an accurate, up-to-date, single source of truth that provides practical insight against risk.
- Facilitate cross-functional collaboration to continuously enhance intellectual property, improve risk management, optimize capital and drive business value.
- Stay on top of regulatory requirements, keeping executive management and regulators up to date on model status across all risk categories.
How does an Austrian financial institution founded in the 19th century modernize to quickly and accurately assess all risk types?
SAS helped Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG:
- Implement a scalable, common computing platform for both credit and market risk assessment in just six months.
- Ensure consistent, uniform data for risk analysis, reporting, stress testing and ICAAP assessment, with the flexibility to manage fluctuations in valuation methods and data volumes.
- Accelerate simulation times and get faster and more accurate intraday results.
- Calculate incremental VaR and perform stress testing in 90 minutes rather than four hours.
- Execute 80,000 credit risk simulations in seven hours instead of 24.
SAS® Software Used
How does an Indian bank operating in 25 countries cultivate a risk-aware culture that strengthens governance and fosters trust?
SAS helped Bank of Baroda:
- Institute better risk management practices through a comprehensive operational risk framework.
- Reduce the time required for loss event data collection and reporting from three months to 15 days, enabling more frequent risk assessments and proactive risk mitigation.
- Established a risk culture that spans thousands of employees, as well as numerous departments and offices.
Продукты и решения
-
SAS® Credit Assessment ManagerОцените свой кредитный портфель, выполняя как качественные, так и количественные оценки отдельных необслуживаемых кредитов.
-
SAS® Credit ScoringРазрабатывайте, оценивайте и отслеживайте риски более оперативно, экономично и гибко, чем позволяет любое стороннее решение.
-
SAS® Expected Credit LossЭффективная, управляемая и устойчивая среда для оценки ожидаемых кредитных потерь и для соблюдения требований МСФО 9
-
SAS® High-Performance RiskБыстрее принимайте эффективные решения на основе представления обо всех корпоративных рисках.
-
SAS® Model Implementation Platform Быстро и эффективно выполняйте широкий набор моделей, используемых в банках для стресс-тестирования и проведения других оценок корпоративных рисков.
-
SAS® Model Risk ManagementСократите модельный риск, улучшайте процесс принятия решений и финансовые показатели, соблюдайте требования регулятора к всестороннему корпоративному управлению модельным риском.
-
SAS® Qualitative Assessment ManagerСократите количество трудозатрат, необходимое для документирования, управления, оценки, связи, мониторинга изменений и аудита процессов стресс-тестирования, которые вы совершаете при планировании и анализе капитальных затрат.
-
SAS® Regulatory Content for CECLСоблюдайте новые стандарты по ожидаемым кредитным потерям (CECL), разработанные Советом по стандартам финансового учета США, с использованием передовых методов моделирования, документооборота и отчетности.
-
SAS® Regulatory Content for EBA TaxonomiesСоблюдайте требования к отчетности Европейского банковского управления (EBA) и повышайте бизнес-ценность, предоставляя лучший в отрасли контент для отчетности.
-
SAS® Regulatory Content for IFRS 9Оперативно приведите документацию в соответствие с новыми стандартами МСФО 9 и получите выгоду.
-
SAS® Regulatory Risk ManagementПроактивно управляйте регуляторным риском в нескольких юрисдикциях в единой сквозной среде управления рисками.
-
SAS® Risk and Finance WorkbenchКоординируйте все аспекты финансового стресс-тестирования и объединяйте результаты из различных систем.
-
SAS® Risk Modeling WorkbenchСнижайте расходы и сокращайте операционные риски, связанные с разработкой моделей оценки риска.
-
SAS® Solution Content for Stress TestingПринимайте вызовы супервизорного стресс-тестирования с уверенностью и создавайте мощную среду данных и моделирования для планирования на основе сценариев.
