Управление рисками
Управление рисками
Ускоряйте развитие бизнеса, управляя корпоративными рисками.
Прибыльность. Эффективность. Соответствие нормативным требованиям.
Управление рисками представляет собой нечто большее, чем обеспечение баланса между рисками и результатами или соблюдение законодательных норм. Чтобы управление рисками стимулировало развитие бизнеса, нужно интегрировать его в повседневные рабочие процессы на всех уровнях компании.
Управление нормативными рисками
Эффективная работа в постоянно меняющейся правовой среде.
Нормативные требования постоянно меняются. Если вы стремитесь обеспечить соответствие новым Базельским нормативам или критериям к программе комплексной проверки и анализа достаточности капитала вашей страны, SAS поможет:
- Обеспечить соответствие международным нормативам. Обеспечивайте соответствие различным интерпретациям правил и инструкций в разных юрисдикциях благодаря использованию гибкого решения, способного легко адаптироваться к локальным и (или) региональным законодательным требованиям;
- Оценить убытки в ходе различных экономических циклов в рамках проекта, особенно при экономических спадах. Оценивайте влияние требований к достаточности капитала с учетом будущих рисков на протяжении жизненного цикла каждого потенциального риска по всем портфелям;
- Создать консолидированную платформу для объединения данных, моделирования и отчетности. Интегрируйте существующие модели рисков и иерархии данных в оптимизированную унифицированную инфраструктуру данных, чтобы оценивать и документировать кредитные и рыночные риски, а также риски, связанные с несостоятельностью контрагента и потерей ликвидности.
- Единая система оценки рисков. Наша модель данных по рискам и встроенная система управления рисками позволяют согласованно управлять всеми портфелями и комбинировать результаты анализа нормативных и прочих рисков.
- Признанные инструменты для проверки данных и управления ими. Самодокументируемая инфраструктура данных по рискам помогает интегрировать и проверять данные, поступающие практически из любых источников: от поставщиков данных по рынку, из систем управления портфелями, систем регистрации торговых сделок и т. д.
- Гибкие инструменты анализа нормативов и составления отчетности. Комплексная технологическая система, поддерживающая нисходящий и восходящий анализы. Адаптация моделей к индивидуальным требованиям. Создание сценариев на основе подходящих факторов риска. Параллельное сравнение величины рисков.
- Агрегация рисков практически в реальном времени. Значительное ускорение даже самых сложных расчетов. Вы сможете отслеживать производительность по нескольким портфелям и измерениям (включая классы активов, библиотеки и системы ценообразования).
- Простая и удобная панель мониторинга. Наглядная панель мониторинга отчетности по показателям кредитных и нормативных рисков на основе SAS Visual Analytics быстро и эффективно предоставляет регулятивные отчеты всем заинтересованным лицам.
- SAS® Capital Planning and Management
Создание консолидированной среды планирования капитала, обеспечивающей тесную интеграцию систем управления рисками и финансами. - SAS® Capital Requirements for Market Risk
Обеспечение соответствия правилам фундаментального анализа торгового портфеля, формирование полного представления о рыночных рисках. - SAS® Expected Credit Loss
Решение задач, связанных с моделированием убытков в соответствии с МСФО (IFRS) 9 и CECL, в эффективной, контролируемой и стабильной среде. - SAS® Regulatory Risk Management
Упреждающее управление нормативными рисками в различных юрисдикциях с помощью единой комплексной среды. - SAS® Risk Management for Banking
Анализ рисков и расчет капитала с учетом основных типов рисков.
Готовы сделать следующий шаг на пути к максимально эффективному использованию данных? Выберите те технологии, варианты развертывания и оплаты, которые полностью удовлетворяют именно ваши потребности.
Информацию о ценах и возможности заказа см. в разделе «Как купить».
По запросу доступно также индивидуальное ценовое предложение.

Стресс-тестирование предприятия
Оцените влияние сценариев стресс-тестирования на весь портфель.
Выполняйте комплексное стресс-тестирование в масштабах всего предприятия. Запускайте модели прибылей и убытков на единой платформе. Создавайте и запускайте специализированные сценарии для анализа «что если» чувствительности модели к рискам и анализа планирования капитала. Обеспечьте прозрачность всего процесса стресс-тестирования. SAS предлагает высококачественные решения для поддержки всех аспектов стресс-тестирования:
- Управление сценариями стресс-тестирования, их отслеживание и применение. Надежная инфраструктура, качественно организованные процессы и комплексные инструменты для управления сценариями и выполнения стресс-тестирования помогают соблюдать постоянно меняющиеся требования и решать связанные с этим проблемы.
- Организация структурированного, но гибкого процесса разработки модели. Постоянное развитие и уточнение моделей производительности, охватывающих различные вероятные сценарии, прозрачность и документирование всех этапов разработки.
- Внедрение платформы разработки модели. Создание централизованной среды моделирования для быстрого и эффективного запуска моделей различного уровня сложности, упрощающей управление этими моделями и их передачу в производственную среду — без переписывания кода.
- Интеграция систем управления рисками и финансами. Агрегированное представление финансовой информации в масштабах всего предприятия, скорректированное с учетом рисков. Эффективная инфраструктура позволяет устранить изолированность данных, повысить их качество и параллельно решать критически важные задачи, связанные с контролем и обеспечением прозрачности.
- Более простое управление капиталом. Обеспечение соответствия актуальным нормативам по капиталу, эффективное управление рисками и планирование капитала в масштабах всего предприятия гарантируют реальные преимущества для бизнеса.
- Комплексная система управления данными. Обеспечение полноты, достоверности и актуальности данных. Прозрачное документирование на каждом этапе жизненного цикла стресс-тестирования с возможностью поиска, сбора качественных данных, отслеживания их происхождения и добавления метаданных.
- Интеграция функций контроля модели и мониторинга производительности. SAS предоставляет инструменты для разработки, контроля, независимой оценки и проверки моделей, используемых при стресс-тестировании и планировании капитала.
- Экономия средств благодаря автоматизации и воспроизводимости. Ускоренное внедрение и запуск модели, обеспечение соответствия нормативным требованиям в рамках единой упрощенной платформы.
- Интегрированное и согласованное управление рисками и финансами.Определение сценариев и включение результатов моделирования в балансовые отчеты, финансовые отчеты и планы по капиталу.
- Комплексное управление процессами стресс-тестирования. Централизованная платформа позволяет управлять всеми этапами стресс-тестирования и включать результаты, получаемые из различных систем.
- SAS® Capital Planning and Management
Тесная интеграция систем управления рисками и финансами с консолидированной средой планирования капитала. - SAS® Model Implementation Platform
Быстрый и эффективный запуск множества сложных и ресурсоемких систем моделирования, задействованных в стресс-тестировании. - SAS® Model Risk Management
Значительное снижение модельных рисков, соблюдение нормативных требований, принятие более грамотных и взвешенных решений, повышение финансовой эффективности. - SAS® Qualitative Assessment Manager [PDF]
Эффективное и точное документирование, контроль, оценка, мониторинг и аудит процессов стресс-тестирования, требуемых в рамках планирования и проверки достаточности капитала. - SAS® Risk and Finance Workbench
Согласованное управление всеми аспектами стресс-тестирования, консолидация результатов из различных систем на одной централизованной платформе. - SAS® Risk Data Aggregation and Reporting
Динамическое агрегирование, анализ и визуализация данных по ключевым рискам с помощью интегрированного набора инструментов, предназначенных для управления данными по рискам, консолидации данных и создания отчетов. - SAS® Risk Modeling Workbench
Организация структурированного процесса моделирования, в рамках которого специалисты по количественному анализу разрабатывают модели для стресс-тестирования.
Готовы сделать следующий шаг на пути к максимально эффективному использованию данных? Выберите те технологии, варианты развертывания и оплаты, которые полностью удовлетворяют именно ваши потребности.
Информацию о ценах и возможности заказа см. в разделе «Как купить».
По запросу доступно также индивидуальное ценовое предложение.

Управление кредитными рисками
Оптимизация кредитного портфеля, принятие тщательно взвешенных решений о предоставлении займов.
Слишком высокий кредитный риск может повысить процент невозвратных задолженностей, а слишком низкий — привести к потере бизнеса и прибыли. SAS помогает эффективно управлять кредитными рисками, чтобы обеспечить неукоснительное соблюдение нормативных требований и повысить производительность работы в целом. Решения SAS помогают в следующем:
- Принятие более гибких и взвешенных решений о предоставлении займов. Точная оценка кредитного риска в момент выдачи кредита посредством оценки кредитных заявок и поведения потребителей позволяет лучше понять особенности того или иного риска. Получайте комплексное представление о рисках на уровне как клиента, так и счета.
- Управление кредитным портфелем с помощью инструментов оценки риска/обеспечения возврата. Расчет риска по кредитному портфелю с помощью расширенных моделей кредитных рисков (например, актуарных моделей, многопараметрических моделей Мертона и сокращенных форм стохастических моделей матрицы преобразования).
- Эффективный мониторинг множества портфелей займов. Расчет и стресс-тестирование портфеля на предмет подверженности риску с учетом реестра взаиморасчетов, маржирования, залогового обеспечения и кредитных деривативов. Расширенное моделирование вероятных рисков в будущем.
- Оптимизация взыскания и возврата кредитов. Использование наших технологий оценки, принятия решений и оптимизации для прогнозирования потенциальных убытков и разработки более эффективных стратегий взыскания и обеспечения возврата кредитов.
- Специализированная банковская модель и репозиторий рисков. Наша модель данных объединяет банковские данные, полученные из различных систем, упрощая тем самым расчет активов, взвешенных с учетом риска, и регуляторного капитала. Кроме того, модель данных эффективно, точно и прозрачно определяет меры минимизации кредитных рисков, помогает разрабатывать оценочные карточки и модели.
- Эффективная система управления рисками. Наша система анализа рисков позволяет рассчитать диапазон мер по управлению рисками (например, подверженность рискам, их вес, коэффициенты достаточности капитала, влияние на залоговое обеспечение) и применять более продвинутые методы моделирования при изменении нормативов и усложнении финансовых продуктов. Кроме того, функции регулятивного анализа интегрированы с анализом сценариев, стресс-тестированием и оптимизированными алгоритмами снижения рисков.
- Принятие более взвешенных решений. Дополнив интегрированную платформу анализа рисков, можно решать задачи, не связанные с соблюдением нормативных требований и относящиеся, например, к экономическому капиталу и другим передовым технологиям.
- SAS® Credit Assessment Manager [PDF]
Автоматизация процесса категоризации займов до уровня индивидуальной оценки. - SAS® Credit Scoring
Более быстрые, экономичные и гибкие процессы разработки, проверки и мониторинга оценочных карт по кредиту, чем при использовании любого стороннего решения. - SAS® Expected Credit Loss
Решение задач, связанных с моделированием убытков в соответствии с МСФО (IFRS) 9 и CECL, в эффективной, контролируемой и стабильной среде. - SAS® Regulatory Risk Management
Упреждающее управление нормативными рисками в различных юрисдикциях с помощью единой комплексной среды управления рисками. - SAS® Risk Management for Banking
Анализ рисков и расчет капитала с учетом основных типов рисков.
Готовы сделать следующий шаг на пути к максимально эффективному использованию данных? Выберите те технологии, варианты развертывания и оплаты, которые полностью удовлетворяют именно ваши потребности.
Информацию о ценах и возможности заказа см. в разделе «Как купить».
По запросу доступно также индивидуальное ценовое предложение.

Контроль и соблюдение требований
Эффективная стратегия надзора и управления рисками
Директор по риску больше не несет единоличной ответственности за управление рисками. Исполнительный директор, совет директоров и руководители всех бизнес-направлений теперь также отвечают за обеспечение уровня риска, соответствующего подверженности всей организации рискам. Наш инновационный подход к контролю и соблюдению требований, учитывающий риск, позволяет:
- Получать комплексное представление об уровне рисков в масштабах всего предприятия. Оценивайте подверженность риску для всех типов риска по всем реестрам счетов клиентов и, при необходимости, пересматривайте меры по снижению рисков;
- Создавать централизованную модель и систему управления рисками. Благодаря прозрачному процессу моделирования и применению согласованных стандартов в масштабах организации обеспечивайте количественное и качественное управление модельными рисками независимо от используемого типа модели, источника и технологии;
- Стать грамотно управляемой компанией, полностью осведомленной о рисках. Организуйте инфраструктуру управления рисками, обеспечивающую согласованную доставку качественных данных, чтобы формировать точные регуляторные отчеты, отслеживать риски и управлять ими практически в реальном времени;
- Гарантировать качество процессов. Находите и собирайте данные о критически важных операционных рисках и процессах соблюдения нормативных требований, управляйте такими рисками и процессами с помощью самодокументируемого решения, предоставляющего руководителям и регулятивным органам возможность проводить аудит и отслеживание.
- Качественное управление данными. Используя наши ведущие в отрасли инструменты для управления данными и детальные модели данных по рискам, можно внедрить стандартизированные процессы обеспечения качества данных, которые постоянно отслеживаются, оцениваются и совершенствуются.
- Контроль данных и моделей. Наши интегрированные платформы для агрегирования, моделирования и формирования отчетности не только способны быстро и эффективно анализировать и моделировать данные, но также получать и документировать сведения о целостности данных, бизнес-правила, данные об использовании и проверке модели.
- Гибкие инструменты формирования отчетности. В простой и удобной среде самообслуживания с функциями отчетности и визуализации можно оперативно создавать и публиковать отчеты с любым уровнем иерархии и детализации.
- Прозрачная система управления модельными рисками. Централизованная оснастка модели позволяет полностью контролировать и документировать рабочий процесс для любого типа модели и технологии разработки. Благодаря этому руководителям и регуляторам будет проще понять допущения в рамках модели, ее структуру и схему.
- SAS® Enterprise GRC
Усиленный контроль и повышение достоверности за счет согласования принципов GRC с бизнес-задачами и реализуемой стратегией. - SAS® Model Risk Management
Значительное снижение модельных рисков, принятие более грамотных и взвешенных решений, повышение финансовой эффективности, а также соблюдение нормативных требований благодаря использованию комплексной системы управления модельными рисками. - SAS® OpRisk VaR
Моделирование данных по убыткам и прогнозирование операционной рисковой стоимости. - SAS® Risk Data Aggregation and Reporting
Динамическое агрегирование, анализ и визуализация данных по ключевым рискам с помощью интегрированного набора инструментов, предназначенных для управления данными по рискам, консолидации данных и создания отчетов. - SAS® Risk Management for Banking
Анализ рисков и расчет капитала с учетом основных типов рисков.
Готовы сделать следующий шаг на пути к максимально эффективному использованию данных? Выберите те технологии, варианты развертывания и оплаты, которые полностью удовлетворяют именно ваши потребности.
Информацию о ценах и возможности заказа см. в разделе «Как купить».
По запросу доступно также индивидуальное ценовое предложение.

Управление страховыми рисками
Внедрение единой интегрированной системы, обеспечивающей соблюдение положений директивы Solvency II.
Нормативная база директивы Solvency ставит новые технические и бизнес-задачи перед страховыми компаниями, которые стремятся успешно конкурировать на мировом рынке, регулируемом множеством законодательных требований. Это подразумевает как анализ подверженности риску, так и самооценку текущих и будущих рисков, т. е. оценку собственных рисков и финансовой состоятельности. Решения SAS помогут вам:
- Обеспечить соблюдение нормативных требований. Оценивайте точную степень подверженности риску и обеспечивайте соблюдение положений директивы Solvency II в целях контроля и аудируемости, используя решения, которые поддерживают новые модели Solvency и процессы управления данными и гарантируют соблюдение сложных требований к отчетности;
- Обеспечить полное соблюдение требований к оценке собственных рисков и финансовой состоятельности. Используйте интегрированную систему управления данными, мощную систему управления рисками, а также нашу бизнес-модель и функции создания описательных отчетов, чтобы выполнять количественный анализ в ходе оценки собственных рисков и финансовой состоятельности и эффективно планировать капитал;
- Согласовывать стратегии и цели различных подразделений, отвечающих за управление финансами, рисками, актуарный анализ и соблюдение нормативных требований. Разрабатывайте стратегические планы для всей компании, включая бизнес-подразделения, ответственные за страхование;
- Повышать эффективность работы сотрудников, отвечающих за планирование капитала и управление им. Используйте предварительно настроенную систему планирования капитала, которая включает заданные измерения, наборы форм, формулы и шаблоны. Это позволит сотрудникам гораздо быстрее формировать отчеты для руководства.
- Система анализа рисков. Восходящий анализ продуктовых линеек и типов рисков. Соответствие более строгим требованиям к стресс-тестированию и планированию сценариев.
- Интегрированная платформа. Единая платформа позволяет страховым компаниям, занимающимся страхованием жизни и имущества, анализировать различные риски. Базовая платформа обеспечивает комплексный подход к обработке источников данных и отчетности и служит основой для интегрированной системы аналитики.
- Открытая система. Система поддерживает индивидуальную настройку и одновременное применение нескольких нормативных баз, а также одновременное использование сторонних систем.
- Автоматическое создание документации. Полная прозрачность данных по этапам процесса, расчетам и зависимостям. Документация создается автоматически на основе кода, ее актуальность гарантирована.
- Высокая производительность. Благодаря масштабируемой архитектуре, функциям параллельного выполнения задач, обработки данных в оперативной памяти и оптимизации сети достигается высочайшая скорость выполнения расчетов.
- SAS® Capital Planning and Management
Создание консолидированной среды планирования капитала, обеспечивающей тесную интеграцию систем управления рисками и финансами. - SAS® Enterprise GRC
Усиленный контроль и повышение достоверности за счет согласования принципов GRC с бизнес-задачами и реализуемой стратегией. - SAS® Firmwide Risk for Solvency II
Внедрение системы анализа рисков, которая обеспечит соответствие требованиям директивы Solvency II и использование внутренней модели для анализа рисков. - SAS® Market Risk Management for Insurance
Расчет реальной рыночной стоимости существующих финансовых инструментов и активов, обеспечение соответствия постоянно меняющимся нормативным требованиям. - SAS® Underwriting Risk Management for Insurance
Приблизительная оценка убытков, резервирование и анализ рисков в рамках единой высокопроизводительной аналитической среды.
Готовы сделать следующий шаг на пути к максимально эффективному использованию данных? Выберите те технологии, варианты развертывания и оплаты, которые полностью удовлетворяют именно ваши потребности.
Информацию о ценах и возможности заказа см. в разделе «Как купить».
По запросу доступно также индивидуальное ценовое предложение.


Ваша организация готова к переходу на CECL?
Новая модель текущих ожидаемых потерь по кредитам (CECL) существенно изменит порядок оценки убытков благодаря новым методикам и значительно ужесточившимся требованиям к данным. Срок вступления в силу новых требований неумолимо приближается. Какие меры принимает ваша компания, чтобы подготовиться к решению новых процедурных и стратегических задач?
Что говорят пользователи?
«Без SAS мы бы тратили больше времени на обработку данных и дольше принимали бы решения о хеджировании; в конечном итоге, наш банк лишился бы своих позиций на рынке».
"We know that the governance, the model build and the model development life cycle is consistent regardless of what the end use of that model is. Data is consistent. It is aligned."
«SAS предоставляет возможность анализировать риски с учетом различных перспектив и принимать решения по восстановлению устойчивости».


Свяжитесь с нами
Компании во всем мире доверяют SAS.