KRIS Risk Data and Analytics
전 세계의 부도 리스크를 정밀하게 예측하세요. SAS는 독점 모델을 통해 전 세계 모든 상장기업의 전체 기간구조(Term structure)를 분석하여 부도 확률을 제공합니다. 신용 등급 예측, 섹터 분석 및 채권 거래 인텔리전스를 함께 활용함으로써 리스크를 더 잘 관리하고 미개척 시장 기회를 발굴하는 것이 가능합니다.
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다양한 기간에 걸쳐 부도 확률을 매일 모니터링
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부실기업 지수(Troubled Company Index)를 통해 전 세계 기업들의 현재 신용 상황을 한눈에 파악
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신용 등급 카테고리 내 이상치 식별
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섹터 및 국가별 신용 리스크 트렌드 분석
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조기 경보 사례 연구: 실리콘밸리 은행(SVB)의 신용 스프레드 대비 부도 확률
주요 기능
시간의 검증을 거친 엄격한 모델링 접근법
완벽한 투명성과 철저한 백테스팅을 통해 언제나 신뢰할 수 있는 결과를 보장합니다.
광범위한 과거 데이터 캘리브레이션
30년 이상 축적된 부도 데이터가 각종 상호작용과 비선형 효과에 대한 정교한 추정치를 제공합니다.
부도 기간구조 중심의 모델
이 모델은 부도 확률을 핵심 구성 요소로 추정함으로써 논리적으로 일관되고 정보 가치가 높은 시그널을 제공합니다.
일일 업데이트 및 다중 시그널
부도 확률, 현재의 내재 신용 등급 및 예상되는 미래 신용 등급을 통해 효과적인 리스크 관리를 위한 인사이트를 적시에 확보하고, 새로운 투자 기회를 발굴할 수 있습니다.
Chartis RiskTech100® 2025 Awards
SAS ranks #2 overall – with six category wins
SAS is ranked second overall in the world's foremost ranking of the Top 100 risk management and compliance technology providers. SAS also bested six technology award categories, including AI for Banking, Balance Sheet Risk Management, Behavioral Modeling, Enterprise Stress Testing, IFRS 9 and Model Risk Management.
