Gestion du risque de crédit
Rôle et atouts
Vous voulez vous conformer aux obligations réglementaires en matière de risque de crédit ? Aller au-delà des obligations légales et améliorer vos performances avec vos propres modèles de gestion du risque ? Un gestion adéquate du risque de crédit vous permettra d’atteindre ces deux objectifs. Découvrez comment.
Le risque de crédit correspond à la probabilité d'une perte due à la défaillance d'un emprunteur dans le remboursement d'une dette quelconque. La gestion du risque de crédit consiste à atténuer les pertes en évaluant le risque de crédit des emprunteurs, notamment leur comportement de paiement et leur capacité financière. Ce processus constitue depuis longtemps un défi pour les institutions financières.
La persistance des crises économiques mondiales, la numérisation en cours, les récents développements technologiques et l'utilisation accrue de l'intelligence artificielle dans le secteur bancaire ont maintenu la gestion du risque de crédit sous les feux de la rampe. En conséquence, les régulateurs continuent d'exiger de la transparence et d'autres capacités améliorées dans ce domaine. Ils veulent savoir que les banques ont une connaissance approfondie des clients et du risque de crédit qui leur est associé. Et avec l'évolution de la réglementation de Bâle, les banques seront confrontées à un fardeau réglementaire encore plus lourd.
Pour se conformer à des exigences réglementaires en constante évolution et mieux gérer les risques, de nombreuses banques révisent leur approche du risque de crédit. Mais les banques qui considèrent cela comme un simple exercice de conformité manquent de perspicacité. Une meilleure gestion du risque de crédit permet d'améliorer les performances globales et d'obtenir un avantage concurrentiel.
Les obstacles à une gestion du risque de crédit efficace
- Gestion des données inefficace. L'incapacité d'accéder aux données utiles en cas de besoin entraîne des retards problématiques.
- Absence de cadre de modélisation des risques à l'échelle du groupe. Sans ce cadre, les banques ne peuvent pas établir de mesures complexes et pertinentes du risque de crédit, ni avoir de vision globale du risque à l'échelle du groupe.
- Remaniements constants. Les analystes ont du mal à modifier les paramètres des modèles, ce qui les oblige à redoubler d'efforts et nuit au taux de rendement de l'établissement.
- Outils de gestion du risque insuffisants. Sans solution de gestion du risque performante, les banques ne peuvent pas identifier les concentrations de portefeuilles ni reclasser les portefeuilles suffisamment souvent pour gérer efficacement le risque.
- Processus de reporting fastidieux. Les processus de reporting manuels sous forme de feuilles de calcul accaparent les analystes et les équipes IT.
Analyse des risques
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"SAS ne s'est pas contenté de nous fournir une solution qui résolvait un seul problème - SAS a couvert l'ensemble du cycle de vie de l'analytique et la plupart de nos besoins. Lorsque nous avons commencé à en discuter au sein de la S-Bank, nous avons vu clairement que SAS correspondait parfaitement à ce que nous avions conçu et à ce dont nous avions besoin," a déclaré Johanna Makkonen, analyste senior pour la S-Bank.
Les bonnes pratiques de gestion du risque de crédit
La première étape d'une gestion efficace du risque de crédit consiste à acquérir une compréhension complète du risque de crédit global d'une banque en examinant le risque au niveau des clients individuels et du portefeuille.
Si les banques s’efforcent d’obtenir des informations intégrées sur leurs profils de risque, nombre de données sont souvent disséminées dans les différentes divisions. Sans une évaluation minutieuse des risques, elles n'ont aucun moyen de savoir si leurs réserves de capital reflètent les risques avec précision ou si les provisions pour pertes de crédit couvrent suffisamment les pertes à court terme potentielles. Les établissements vulnérables et les pertes susceptibles de les affaiblir sont étroitement surveillés par les organismes de régulation et les investisseurs.
Pour limiter les pertes sur prêts, et s’assurer que les réserves de capital reflètent précisément le profil de risque, il est important de mettre en œuvre une solution intégrée de gestion quantitative du risque de crédit. Cette solution doit aider les banques à être rapidement opérationnelles avec des mesures simples du risque de crédit des portefeuilles. Elle doit également leur permettre d'établir des mesures plus sophistiquées à mesure que leurs besoins évoluent. La solution doit offrir les avantages suivants :
- Meilleure gestion des modèles, couvrant l'intégralité du cycle de vie de la modélisation.
- Scoring et suivi des limites en temps réel.
- Puissantes fonctionnalités de stress test.
- Fonctionnalités de visualisation des données et outils de business intelligence fournissant des informations importantes à ceux qui en ont besoin, au moment opportun.
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