การจัดการความเสี่ยงด้านเครดิต

อะไรคือการวิเคราะห์ และเหตุใดการวิเคราะห์จึงมีความสำคัญ

 

หากคุณต้องการตอบสนองต่อข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านเครดิต หรือหากคุณไม่ต้องการเพียงแค่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเท่านั้น แต่ต้องการทำการพัฒนาศักยภาพด้านการทำแบบจำลองความเสี่ยงด้านเครดิตให้สูงยิ่งขึ้นไปอีกขั้น คุณจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งสองประการได้พร้อมกันหากคุณมีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเครดิตที่ดี เราจะมาพิจารณาประเด็นนี้ร่วมกัน

ความเสี่ยงด้านเครดิตนั้นหมายถึงโอกาสที่จะเกิดการสูญเสียหรือการขาดทุนอันเนื่องมาจากการที่ผู้กู้ไม่สามารถชำระหนี้ของตนได้ตามที่กำหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นหนี้สินรูปแบบใด ส่วนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเครดิตนั้น คือการรับมือและลดความเสี่ยงที่กล่าวข้างต้นนั้น ให้ต่ำที่สุดโดยอาศัยความรู้ความเข้าใจทั้งด้านทุนของธนาคารและเงินสำรองประกันความเสี่ยงด้านเงินกู้ ซึ่งเป็นความท้าทายและเป็นประเด็นสำคัญในการดำเนินงานสำหรับสถาบันการเงินทั่วโลกมาช้านาน

ยิ่งเมื่อเกิดวิกฤตการณ์การเงินโลกครั้งสำคัญครั้งล่าสุดที่ผ่านมา ความเสียหายที่บังเกิดขึ้นนั้นทำให้ประเด็นด้านการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต มีความสำคัญและเป็นที่สนใจยิ่งขึ้นกว่าที่เคยมีมา องค์กรที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแล เพิ่มความเข้มงวดในแง่ความโปร่งใสของสถาบันการเงินมากยิ่งขึ้น และกำหนดมาตรฐานให้ธนาคารจำเป็นต้องมีข้อมูลและความเข้าใจที่เหมาะสมต่อลูกค้าของตน และสถานะด้านหนี้สิน เงินกู้ต่าง ๆ ของลูกค้าเหล่านั้น มาตรฐาน Basel III ที่เกิดขึ้นล่าสุดนั้น ย่อมนำมาซึ่งภาระในการปรับตัวครั้งใหญ่หลวงสำหรับธนาคารต่าง ๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

การจะตอบสนองต่อแนวทางกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นอย่างมากดังกล่าว และเตรียมมาตรการรับมือต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นในส่วนของความเสี่ยงด้านเครดิตนั้น ส่งผลให้ธนาคารจำนวนมากต้องปฏิรูประบบการรับมือความเสี่ยงด้านเครดิตของตนใหม่แทบทั้งระบบ อย่างไรก็ตาม หากธนาคารใดมองว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นเพียงการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับเพียงเท่านั้น ย่อมมิใช่การมองอย่างมีวิสัยทัศน์ ทั้งนี้ เนื่องจากระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีคุณภาพมากขึ้น ย่อมส่งผลให้ประสิทธิภาพในภาพรวมของการดำเนินการทั้งสิ้นของสถาบันการเงินนั้น ๆ มีการพัฒนาขึ้นและส่งผลดีต่อความสามารถในการแข่งขัน

ข้อมูลเชิงลึกด้านความเสี่ยง

คุณสามารถรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นบทความ งานวิจัย และหัวข้อประเด็นสำคัญต่าง ๆ

อุปสรรคต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเครดิต

คุณสามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วย SAS® Counterparty Risk Management

  • ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูล - หรือการไม่สามารถเข้าถึงและ/หรือ ใช้งานข้อมูลที่จำเป็นได้ในเวลาที่สำคัญ ซึ่งนำมาสู่การเกิดความล่าช้าและปัญหาที่ตามมา
  • ขาดแนวทางการประเมินความเสี่ยงแบบกลุ่มหรือ groupwide risk modeling - ซึ่งหากขาดกรอบการประเมินดังกล่าวไปนั้น ธนาคารย่อมมิสามารถทำการประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและพิจารณาภาพรวมของสถานะความเสี่ยงต่าง ๆ ได้ดีเท่าที่ควร
  • การต้องเฝ้าทำงานเดิม ๆ ซ้ำซากโดยไม่จำเป็น - หรือการที่นักวิเคราะห์ไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงหรือปรับค่าตัวแปรต่าง ๆ ได้อย่างคล่องแคล่วหรือสะดวกตามที่ควรเป็น ทำให้เกิดการต้องทำงานซ้ำซากโดยไม่จำเป็น และลดประสิทธิภาพในการดำเนินงานลง
  • ขาดเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงที่เพียงพอ - โดยธนาคารจะไม่สามารถพิจารณาและระบุลักษณะการกระจายตัวของพอร์ตโฟลิโอต่าง ๆ หรือทำการจัดระดับความน่าเชื่อถือได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการบริหารความเสี่ยง
  • การรายงานที่ขาดความคล่องตัว การรายงานข้อมูลรูปแบบเดิม ๆ ที่ต้องอาศัย spreadsheet นั้น ทำให้เกิดภาระต่อทั้งนักวิเคราะห์และบุคลากรด้านไอทีของคุณ

แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต

ขั้นตอนแรกของการบริหารความเสี่ยงที่ดีคือการทำความเข้าใจสถานะความเสี่ยงด้านเครดิตในภาพรวมของธนาคารให้ครบถ้วน โดยการประเมินความเสี่ยงทั้งระดับบุคคลหรือนิติบุคคล ระดับลูกค้า และระดับของพอร์ตโฟลิโอต่าง ๆ

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าธนาคารต่าง ๆ ล้วนแต่พยายามส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมต่อสถานะความเสี่ยงที่ตนมี แต่ข้อมูลที่สำคัญปริมาณมหาศาลก็มักยังกระจัดกระจายระหว่างหน่วยย่อยต่าง ๆ อยู่ ซึ่งเมื่อธนาคารไม่สามารถรวบรวมข้อมูลที่ครบถ้วนเพื่อการประเมินความเสี่ยงในภาพรวมได้ ย่อมเป็นเหตุให้ไม่อาจทราบว่าทุนสำรองที่มีอยู่นั้นเพียงพอหรือเหมาะสมต่อระดับความเสี่ยงหรือไม่ และยังไม่สามารถทราบได้อีกด้วยว่าได้มีการเตรียมการที่สอดคล้องต่อสภาพความเสี่ยงแล้วหรือยัง ดังนั้น ธนาคารที่มีความหละหลวมในแง่นี้ ย่อมถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษจากองค์กรที่มีหน้าที่กำกับดูแลต่าง ๆ และยังสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาและความเสียหายที่ร้ายแรงอีกด้วย

กุญแจสำคัญสู่การลดปริมาณหนี้เสียและรักษาระดับเงินทุนสำรองที่เหมาะสมกับสถานะความเสี่ยงของสถาบันการเงินใด ๆ นั้น จึงอยู่ที่การมีระบบประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิตที่ครอบคลุม โดยอาศัยการทำงานเชิงปริมาณวิเคราะห์ ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลเช่นนี้จึงจะสามารถช่วยให้ธนาคารสามารถดำเนินงานการวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและเปี่ยมประสิทธิภาพ แม้ว่าจะอาศัยการวิเคราะห์อย่างง่ายก็ตาม และยังมีประโยชน์ในการส่งเสริมให้เกิดแนวทางรับมือและบริหารความเสี่ยงที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นในอนาคต ตามความจำเป็นและสถานการณ์ได้อีกด้วย โดยระบบการทำงานที่ดีดังที่กล่าวมานั้น ควรประกอบด้วยลักษณะที่สำคัญต่อไปนี้:

  • มีการจัดการแบบจำลองการวิเคราะห์ที่ดียิ่งขึ้น ครบถ้วนตลอดกระบวนการพัฒนาและใช้งานแบบจำลอง
  • มีการให้คะแนนและตรวจตราทุกเวลาในแบบเรียลไทม์
  • มีขีดความสามารถในการทดสอบการทำงานภายใต้สถานการณ์กดดันหรือ stress test ที่ทรงประสิทธิภาพ
  • มีเครื่องมือและขีดความสามารถในการทำงานด้านการนำเสนอข้อมูลในเชิงภาพ และข้อมูลทางยุทธศาสตร์สำหรับธุรกิจ ซึ่งสามารถส่งต่อข้อมูลเหล่านี้ไปยังผู้มีอำนาจตัดสินใจ และผู้รับผิดชอบการดำเนินงานได้อย่างทันท่วงที


คำแนะนำแนวทางรับมือความเสี่ยงด้านเครดิตจาก SAS

หากคุณต้องการข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม

ข้อมูล Big data

คุณสามารถรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ big data เพิ่มเติมได้ที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นบทความ งานวิจัย และหัวข้อประเด็นสำคัญต่าง ๆ

ความสามารถระบบการวิเคราะห์

คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่ทันสมัยล่าสุดเกี่ยวกับแวดวงการวิเคราะห์ได้ด้วยบทความและผลงานศึกษาวิจัยต่าง ๆ ของเรา

มิติด้านการตลาด

ขอเชิญคุณเข้าสู่ข้อมูลสำคัญที่น่าสนใจต่าง ๆ จากผู้ผลักดันด้านการตลาดและผู้นำการตลาดต่าง ๆ ในหลากหลายประเด็นที่กำลังเป็นที่สนใจและมีความสำคัญ

Back to Top