Описание курса

В рамках данного курса будут рассмотрены вопросы построения Lifetime-моделей вероятности дефолта контрагента, построение которых станет важной задачей в рамках нового стандарта международной финансовой отчётности (IFRS 9). Слушатели курса пройдут все шаги, включая подготовку данных, построение моделей, проверку их качества и, непосредственно, применение их к данным. Будет рассмотрено множество практических аспектов моделирования вероятности дефолта, а также то, как инструментарий SAS позволяет упростить и обеспечить должное удобство процесса моделирования.

Аудитория

• Аналитики, отвечающие за построение моделей заявочного и поведенческого  скоринга
• Риск-менеджеры, которые будут задействованы в процессе перехода на стандарт МСФО 9
• Риск-менеджеры, отвечающим за стресс-тестирование и ВПОДК (указание ЦБ №3624-У).

Жорж Рибейро

Автор книги “Advanced Survival Analysis for Stress test and IFRS9 Model using SAS” имеет докторскую степень по эконометрике в Université de Nantes, является магистром экономики Fluminense Federal University в Рио де Жанейро (аспирантская работа посвящена финансовому моделированию с использованием инструментов SAS). Жорж Рибейро имеет более 20 лет академического опыта в продвинутых эконометрических методах, таких как векторный авто-регрессионный и байесов анализ, факторный анализ и математическая оптимизация. А также практический опыт в области эконометрического моделирования в области розничного кредитного риска, специализировался по методологии стресс-тестирования в банке Йоркшира, являлся главой департамента моделирования в Direct Line Group Insurance, вице-президентом по внутренней валидации в Barclays Bank, главой департамента моделирования в HML Mortgages (IFRS 9), а также ведущим специалистом по анализу данных в JD Williams & Co в Великобритании.

1. Подготовка данных для построения моделей выживания в рамках МСФО 9

• Календарная временная шкала, переменные-цензоры          
• Категориальные переменные
• Восстановление пропущенных значений       
• Обработка выбросов
• Макросы для биннизации переменных          
• Подготовка данных в SAS Enterprise Miner

2. Подготовка стратифицированной выборки для построения модели выживания

• Анализ выборки для стратификации
• Создание выборки для моделирования        
• Создание выборки для тестирования
• Сравнение результатов модели на выборках для моделирования и валидации      
• Узел Data Partition в SAS Enterprise Miner     
• Узел Sample Node в SAS Enterprise Miner

3. Исследование данных и понятие Lifetime-моделей

• Введение        
• Непрерывные и дискретные распределения  
• Непрерывные распределения
• Дискретные распределения
• Актуарный метод (таблицы выживания) и процедура PROC LIFETEST         
• Условная вероятность дефолта на всём сроке жизни кредита в рамках МСФО 9   
• Эмпирическая функция интенсивности дефолтов     
• Стандартный формат данных на уровне контрагента
• Расширенный формат данных           
• Анализ выживаемости в SAS Enterprise Miner

4. Построение модели Lifetime PD по клиенту

• Общий вид модели по клиенту          
• Создание проекта в SAS Enterprise Miner      
• Регрессия на основе кубических сплайнов   
• Определение узлов   
• Упражнение 1 – Интерпретация числовых переменных         
• Упражнение 2 – Интерпретация категориальных переменных           
• Оценки и графики дожития

5. Статистическое качество и проверка моделей

• Подходы к валидации моделей         
• Статистические показатели качества моделей          
• Глубина, Чувствительность и Кривая концентрации, Лифт and Максимальная полезность
• Бизнес-кейс 1 – Использование глубины в качестве уровня отсечения        
• Бизнес-кейс 2 – Использование среднего показателя смертности в качестве уровня отсечения    
• Показатель Джини      
• Статистика Колмогорова-Смирнова  
• Анализ плотности      

6. Скоринг новых и текущих клиентов

• Скоринг клиентов       
• Подготовка данных для применения моделей          
• Скоринг в SAS Enterprise Miner и SAS STAT  
• Прогнозирование на 3 месяца
• Прогнозирование на срок жизни кредита по МСФО 9
• Анализ оптимизированного скорингового кода

7. Стресс-тестирование малого бизнеса

• Введение в макро-экономические данные     
• Создание сценарного анализа для моделей МСФО 9
• Подготовка данных для сценарного анализа
• Расчёт Lifetime Probability of Default с учётом сценариев