Разработка и управление внедрением скоринговых карт для кредитования

Слушатели узнают как:

• Создавать бизнес-планы и планы проекта по разработке скоринговых карт для кредитования
• Организовывать пошаговую разработку и проверку интеллектуальных скоринговых карт для кредитных рисков
• Создавать отчеты по скоринговым картам и показателям кредитного портфеля.

Целевая аудитория

Риск-менеджеры, специалисты по построению скоринговых карт и интеллектуальному анализу данных, а также специалисты, работа которых связана с проверкой и аудитом скоринговых моделей, разработчики и управленческий персонал, отвечающие за риск-стратегии.

Предварительные требования

От слушателей курса не требуется опыт программирования на языке SAS. Необходимо разбираться в построении статистических моделей, основанных на логистической регрессии. Знание SAS Enterprise Miner будет полезным, но не является необходимым. Требуется наличие опыта работы в одном из следующих направлений бизнеса:

• Банковское дело, финансы
• Розничные продажи
• Страхование
• Телекоммуникации

Для обучения в данном курсе используется решение SAS for Enterprise Risk Management. Хотя это решение используется для иллюстрации примеров, курс не нацелен на его подробное изучение. В курсе не рассматриваются примеры, которые требуют написания программ.

Университет Нархоз был основан в 1963 году,
в эпоху грандиозных планов, масштабных реформ и больших достижений

Программа курса

Введение в управление кредитными рисками

• Определение типов рисков
• Преимущества риск-менеджмента
• Приложения кредитного риск-менеджмента

Роли разработчиков скоринговых карт

• Какие бывают роли у разработчиков скоринговых карт, и почему важно заранее определить эти роли

Разработка скоринговых карт, этап 1: Предварительные вопросы и планирование

• Определение целей проекта
• Создание плана проекта
• Создание бизнес-плана

Разработка скоринговых карт, этап 2: Обзор данных и параметров проекта

• Исследование доступности и качества данных
• Сбор данных для определения параметров проекта
• Определение исключений, хорошие, плохие и промежуточные случаи

Разработка скоринговых карт, этап 3: Разработка и создание базы данных

• Создание наборов данных для разработки
• Введение поправок

Разработка скоринговых карт, этап 4: Построение модели

• Обработка пропущенных значений и выбросов
• Выполнение первичного анализа данных
• Создание первой версии скоринговой карты с помощью логистической регрессии
• Анализ отклоненных заявок (reject inference)
• Пересчет скоринговой карты
• Выбор лучшей скоринговой карты
• Проверка скоринговой карты

Разработка скоринговых карт, этап 5: отчеты для управления скоринговыми картами

• Создание отчетов для мониторинга и принятия решений

Разработка скоринговых карт, этап 6: внедрение скоринговых карт

• Выполнение предварительных проверок
• Стратегии для скоринга
• Выбор пороговых значений
• Создание стратегий на основе скоринговых карт
• Политики принятия решений, правила и исключения

Последующая поддержка

• Создание отчетов для мониторинга скоринговой карты и всего портфолио