Backgrounds 84A1378
Credit Scoring - Model Comparison screen

SAS® Credit Scoring

A faster, cheaper, more flexible solution than any outsourcing alternative.

Quickly develop, validate, deploy and track credit scorecards in house – while minimizing model risk and improving governance. We've combined award-winning data management, data mining and reporting capabilities in a powerful credit scoring solution that is faster, cheaper and more flexible than any outsourcing alternative.

Benefits

Make well-informed credit decisions.

Reduce credit losses and boost your overall business performance by making better, data-driven credit decisions on both the origination and servicing sides of your business. SAS Credit scoring enables you to perform application and behavior scoring for virtually all lending products – including commercial loans, cards, installment loans and mortgages.

Sustainable, auditable model development environment.

A user-friendly, graphical interface boosts productivity and efficiency, enabling you to easily create data sets, derive variables and manage judgmental scorecards. You can work collaboratively, sharing variables, filters and other parameters to maintain corporate IP and reduce your governance risk. In addition, you have the flexibility to reuse existing SAS code.

Easy data access and management.

Access, transform, standardize and cleanse all relevant data to create a 360-degree view of the customer. A banking-specific data model lets you build a robust, easy-to-access data mart that ensures consistency, powered by integrated data extraction, householding and deduplication, mapping and loading capabilities.

Fast in-house scorecard development.

Develop, validate and implement unlimited application and behavioral scorecards in-house with our end-to-end, integrated solution. You'll get models and scorecards into production faster, while reducing your model risk. The solution also includes champion/challenger capabilities, which enable low-risk experimentation, leading to better-performing models.

Screenshots

Recommended Resources


Read the SAS Credit Scoring product brief.


Learn strategies for designing an effective infrastructure for credit risk model development.


Learn about the latest news, views and best practices in risk management.

Looking for information on how to buy?

Инструментарий SAS® Credit Scoring позволяет специалисту в области интеллектуального анализа данных создавать модели кредитного скоринга для потребительских кредитов, кредитных карт, овердрафтов, автомобильных, ипотечных и других кредитных продуктов. Скоринг направлен на решение различных задач от оценки вероятности дефолта клиента до определения стратегии работы коллекторского подразделения и создания рейтинговой системы в соответствии с рекомендациями Базельского комитета. Основные общепринятые модели делятся на следующие типы, каждый из которых может быть реализован средствами SAS® Credit Scoring:

  • Анкетный (заявочный) скоринг
  • Поведенческий скоринг
  • Коллекторский скоринг
  • Антимошеннический скоринг
  • Модели PD, LGD, CCF/EAD в соответствии с Advanced-IRB подходом Базельского комитета

В основе любой прогнозирующей модели лежат данные, а от их качества напрямую зависит точность получаемых прогнозов. Это простое правило зачастую является ключом к построению стабильной и надежной модели. Чтобы решить возможные проблемы качества данных, а также максимально сократить затраты на их сбор и консолидацию, SAS® Credit Scoring предлагает своим пользователям логическую структуру данных – DDS. Вся необходимая информация для DDS поступает из операционных систем, заявочных систем и прочих баз клиента через специальные процедуры ETL сбора, обработки и загрузки.

Credit Scoring

DDS представляет собой единый источник консолидированной информации, организованный в виде логической структуры данных. Такая организация позволяет использовать DDS в качестве надежной основы для построения решений SAS. В частности, это относится к формированию витрин данных для решения SAS® Credit Scoring. Благодаря заранее определенным процедурам ETL, пользователю доступен удобный графический интерфейс создания выборки для моделирования, генерации переменных для исследования с заранее подготовленным списком наиболее часто используемых из них.

Для анализа данных и разработки моделей SAS® Credit Scoring предлагает своим пользователям простой в использовании, но одновременно весьма гибкий и многофункциональный инструмент - SAS Enterprise Miner. SAS Enterprise Miner обладает интуитивно понятным графическим интерфейсом для создания проектов по data mining и моделированию.

Credit Scoring

При работе с SAS Enterprise Miner аналитик создает диаграммы, состоящие из источников данных, узлов обработки и указаний направления движения потока данных. Узлы обработки представляют собой готовые решения отдельных подзадач аналитика с возможностью настройки параметров и выбора алгоритмов. Все узлы разбиты на группы, составляющие логическую последовательность этапов разработки модели – SEMMA:

Узел Interactive Grouping

  • Отбор переменных на основании расчета статистик Information Value или Gini на выбор аналитика
  • Разбиение переменных на равные группы (Fine Classing)
  • Оптимальное объединение групп и формирование конечных классов (Coarse Classing) при помощи деревьев решений
  • Рассчет Information Value и Weight Of Evidence для групп переменных
  • Возможность интерактивного изменения Fine Classing и Coarse Classing, ручной правки разбиения с мгновенным перерасчетом всех статистик

Узел Scorecard

  • Построение скоринговой карты с использованием логистической регрессии
  • Возможность параметризованного шкалирования (калибровки) полученной скоринговой карты
  • Подробная статистика и графики с оценками качества модели (Gini, AUROC, KS и др.), возможность выбора балла отсечения

Узел Reject Inference

  • Возможность проведения Reject Inference одним из 3-х методов на выбор аналитика

Пользователям SAS® Credit Scoring доступен широкий набор предустановленных отчетов валидации, автоматически обновляемых на регулярной основе. Для упрощения работы с отчетами, все ключевые показатели имеют настраиваемые цветовые индикаторы, показывающие насколько хорошо пройден тот или иной тест. Несмотря на то, что предустановленные отчеты уже содержат полноценную информацию о состоянии модели, пользователь имеет возможность добавления отчетов и расчета собственных статистик.

Credit Scoring

 

SAS® Credit Scoring позволяет использовать методику чемпион-претендент для сравнения моделей на любую отчетную дату. Сравнение проводится как с использованием общей оценки работы модели, так и отдельно по каждому показателю на выбранную дату.

Credit Scoring

 

Каждый отчет содержит значения соответствующих статистик, цветовые индикаторы и настраиваемый набор графиков, отображая как статические значения параметров, так и динамику их изменения. Кроме того, SAS® Credit Scoring позволяет проводить валидацию не только на всем портфеле, но и на любом его подсегменте при помощи задания бизнес-фильтров. Тем самым аналитик имеет возможность не только выявлять сильные и слабые стороны модели, но и изучать те сегменты клиентов, для которых она нуждается в корректировке.

Компания SAS помогает своим клиентам максимально использовать всю мощь SAS® Credit Scoring, проводя тренинги для администраторов решения, специалистов по анализу данных и бизнес-пользователей. Тренинги проводятся опытными специалистами компании на русском языке как в тренинг центре московского офиса компании SAS, так и в офисе клиента. Помимо этого, доступна возможность дистанционного обучения средствами web classroom и прохождения электронных крусов.

Back to Top