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Ouvrages
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Data Management & Analyse de données | CRM Marketing | Gestion des Performances
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Introduction aux Plans d'Expériences
Auteurs : Jacques Goupy et Lee Creighton
ISBN : 9782100497447
Prix : 38 Euros,
Date de Parution : 2006 - 3e édition
Marque : Dunod/L'Usine Nouvelle
Collection Technique et Ingénierie - 170 x 240 mm - 336 pages
Jacques Goupy :
L’auteur a consacré l’essentiel de sa carrière à la recherche scientifique et a dirigé de nombreuses études en milieu industriel. Il est aujourd’hui ingénieur-conseil auprès d’importantes sociétés et enseigne la méthodologie des plans d’expériences en écoles d’ingénieurs et dans l’industrie.
Lee Creighton :
est développeur du logiciel JMP chez SAS, institut américain
À travers de nombreux exemples réels empruntés à des expérimentateurs issus de secteurs industriels variés, cet ouvrage expose de façon progressive et appliquée les techniques nécessaires à la conduite d’une étude par plans d’expériences. Cette 3e édition a été complétée pour aborder l’ensemble des types de plans :
· plan factoriel complet ;
· plan fractionnaire ;
· plan pour surfaces de réponse (composites, de Box-Behnken, de Doehlert) ;
· plan de mélanges ;
· plan optimal ;
· plan pour variables discrètes.
Cet ouvrage constitue un outil précieux pour tous les expérimentateurs en recherche, en développement ou en industrialisation dans de très nombreux domaines (agroalimentaire, chimie, métallurgie, mécanique, électronique, pharmacie, médecine, informatique, etc.).
Le CD-ROM accompagnant l’ouvrage contient une version récente et complète du logiciel de plans d’expériences JMP® (SAS Institute Inc.). Ce logiciel permet de réaliser rapidement les calculs les plus complexes et de tracer les diagrammes des exemples d’applications proposés.
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Statistique explicative appliquée
Auteurs : CONFAIS Josiane et NAKACHE Jean-Pierre
ISBN : 2-7108-0835-8
Prix : 341,1 FF, 52 Euros,
Date de Parution : Mai 2003
Broché, 16 x 24 cm, 296 p.
Editions TECHNIP
Ce guide pratique présente trois méthodes de classement couramment utilisées et implantées dans plusieurs logiciels statistiques : l'analyse discriminante linéaire et quadratique, le modèle logistique binaire et multinomial, la segmentation par arbre de régression et de discrimination. L'ouvrage insiste particulièrement sur les illustrations de ces trois méthodes, réalisées avec les logiciels SAS® et SPAD, et sur l'interprétation des résultats.
Ce livre s'adresse aux praticiens de l'analyse de données multidimensionnelles intéressés par les méthodes explicatives et exerçantes dans de nombreux domaines : médecine, sociologie, économie, marketing, psychologie, météorologie, etc. Il intéressera également les enseignants, les chercheurs, les ingénieurs et les étudiants, et constituera un support de cours dans les grandes écoles et les universités. |
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Analyse des séries temporelles : Applications à l'économie et à la gestion
De Régis Bourbonnais et Michel Terraza
Broché: 318 pages
Editeur : Dunod (25 novembre 2004)
Collection : Eco sup
Langue : Français
ISBN-10: 2100484362
ISBN-13: 978-2100484362
Présentation de l'éditeur
Ce livre traite de manière pédagogique l'ensemble des méthodes - classiques et modernes - d'analyse des séries temporelles et répond aux questions suivantes : Comment élaborer des prévisions de ventes ? Comment interpréter un corrélogramme et un spectre ? Qu'est ce qu'un lissage exponentiel ? Comment procéder aux tests de racine unitaire ? Qu'est ce qu'un processus ARMA et la méthodologie de Box-Jenkins ? Pourquoi recourir aux processus ARFIMA de mémoire longue ? Comment détecter un processus ARCH ? L'ouvrage aborde les méthodes économétriques des séries temporelles qui ont valu, en 2003, le prix Nobel d'économie à l'Américain Robert F. Engle et au Britannique Clive W. J. Granger et en présentent les techniques standards de traitement (régression, méthodes de désaisonnalisation, lissage exponentiel), puis les méthodes modernes (analyse spectrale, étude de stationnarisation, tests de racines unitaires, modèles ARIMA et ARFIMA, modèles ARCH,...). Les applications de ces techniques concernent des disciplines très diverses comme la prévision macroéconomique, la finance, le marketing, etc. L'alternance systématique de cours et d'exercices corrigés permet de mettre en pratique les connaissances acquises dans le cours. Les corrigés des exercices sont accompagnés de l'utilisation de logiciels. Un site Internet permet au lecteur de télécharger les séries statistiques utilisées et les programmes de traitement.
Biographie de l'auteur
Régis Bourbonnais est Maître de Conférences à l'Université de Paris-Dauphine et chercheur à Eurisco. Michel Terraza est Professeur à l'Université de Montpellier I et chercheur au Lameta. |
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Econométrie : Manuel et exercices corrigés
De : Régis BOURBONNAIS
Broché: 344 pages
Editeur : Dunod; Édition : 6e édition (12 janvier 2006)
Collection : Eco sup
Langue : Français
ISBN-10: 2100497529
ISBN-13: 978-2100497522
Présentation de l'éditeur
Exposer le cours d'économétrie, l'illustrer d'exercices corrigés (une cinquantaine), et présenter des exemples d'utilisation de logiciels d'économétrie : tels sont les objectifs de cet ouvrage. L'alternance constante de cours et d'exercices corrigés, permet de mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques et d'utiliser de manière opérationnelle les acquis du cours.
Les données présentées et les programmes de résolution des exercices sont disponibles par téléchargement à partir d'un site
Internet, laissant ainsi le loisir au lecteur de refaire par lui-même l'ensemble des exercices. Cette sixième édition mise à jour et enrichie d'un nouveau chapitre insiste particulièrement sur les concepts de l'économétrie moderne et présente de façon extrêmement pédagogique : les domaines classiques de l'économétrie (modèle linéaire
général, autocorrélation des erreurs, hétéroscédasticité, etc.) ; les différents tests statistiques issus de l'économétrie ; une introduction à l'analyse des séries temporelles (tests de Dickey-Fuller, méthodologie de Box-Jenkins) ; la modélisation à plusieurs équations et les modèles VAR ; la cointégration et le modèle à correction d'erreur ; l'économétrie des variables qualitatives.
Ce livre intéressera également tous les praticiens de l'économétrie (chargés d'études et statisticiens en entreprise) qui, confrontés à
des problèmes d'estimation statistique, trouveront les réponses pratiques aux questions qu'ils peuvent se poser. |
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SAS
: Maîtriser SAS Base et SAS Macro, SAS®9 et versions
antérieures
- Olivier Decourt et Hélène Kontchou-Kouomégni
- Préface de Denis Torregrossa
- Marque : Dunod - 2e édition
- Collection InfoPro - 175 x 250 mm - 312 pages - 2007
ISBN : 9782100507979
Hélène Kontchou Kouomegni : Responsable
Business Intelligence chez Homesite Insurance à Boston,
elle a une expérience de plusieurs années d’enseignement
de SAS à Paris-Dauphine et dans plusieurs entreprises et
institutions.
Olivier Decourt : Formateur indépendant
sur SAS et sur le DataMining. Il enseigne SAS et les statistiques
dans plusieurs universités.
SAS est sans conteste l'un des logiciels d'informatique décisionnelle
les plus connus, les plus complets et les plus répandus.
Le but de cet ouvrage est de présenter de manière
concrète et pratique tout ce qui vous permettra de démarrer
efficacement avec SAS et d'apprendre à tirer rapidement
le meilleur parti de cet outil puissant.
Le contenu de ce livre est adapté à toutes les versions
de SAS et à tous les environnements informatiques (Windows,
Unix, mainframes…). Les fonctionnalités de SAS 9
et de sa dernière version 9.2 sont décrites avec
soin et repérées par rapport à celles des
versions antérieures.
Les nombreux exemples de programmes présentés sont
tous accompagnés de leurs résultats. Les programmes,
les tables SAS et les fichiers utilisés sont disponibles
sur Internet.
Cet ouvrage s'adresse aux professionnels qui utilisent SAS, qu'ils
soient informaticiens, chargés d'études statistiques
ou analystes. Il sera également utile aux étudiants
qui ont à assimiler les fondamentaux de cet outil.
Sommaire :
SAS et son environnement. Concepts et vocabulaire pour programmer
en SAS. Manipulation de tables. Edition de rapports: listes, graphiques
et rapports. Analyse statistique des données. Paramétrez
vos programmes SAS : le macro-langage. Étude de cas : données
bancaires.
Mots-clés :
SAS Base, SAS Macro, SAS 9.2, informatique décisionnelle,
statistique, graphiques, étude statistique, étude
décisionnelle, analyse statistique, macro-langage, macro-variable,
macro-programme, étape Data, diagramme, mode batch, Output
Delivery System, procédure Export, table SAS, variable
quantitative, variable qualitative.
Public :
Les utilisateurs de SAS tant dans le monde de l'entreprise qu'en
universités ; Banques, services publics, assurances, industrie
pharmaceutique ; IUT de statistique et Deug MASS |
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Apprentissage connexionniste (Traité IC2, série Informatique et Systèmes d'Information)
- Sous la direction de Younès BENNANI
- Date de parution : 05-2006
- 360 pages • 2006 • ISBN : 2-7462-1337-0
http://www.lavoisier.fr/fr/livres/index.html
L’apprentissage connexionniste est une discipline scientifique qui recouvre plusieurs aspects d'études mathématiques, statistiques et algorithmiques. Les systèmes d’apprentissage connexionnistes (ou réseaux de neurones artificiels) sont des systèmes numériques permettant la modélisation de processus généraux par l'établissement de modèles fonctionnels.
Ceux-ci sont identifiés à partir des observations
du processus par des algorithmes dits « d'apprentissage
» qui s'apparentent à des techniques d'estimation
statistiques. Nés en informatique dans le domaine de l'intelligence
artificielle, ils ont connu depuis le début des années
80 un développement intensif dû au succès
rencontré dans une très large gamme d'applications.
Les réseaux connexionnistes offrent une panoplie de techniques
adaptatives pour de nombreux problèmes génériques
: la classification, le classement, la modélisation, la
prévision. Les applications de ces techniques sont très
stratégiques, notamment pour la fouille de données
et la reconnaissance des formes.
Cet ouvrage présente les fondements théoriques et
algorithmiques de l’apprentissage connexionniste. Il s’adresse
aux étudiants, élèves-ingénieurs,
enseignants, chercheurs, ingénieurs et industriel en informatique
et mathématiques appliquées. |
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 Statistical Analysis of Management Data
- Hubert
Gatignon
- Edition : Kluwer Academic Publishers (janvier 2003)
- Format : Relié - 280 pages
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Amazon.fr -
Hubert Gatignon is the Claude Janssen Chaired
Professor of Business Administration and Professor of Marketing.
He is also Dean of the PhD Program at INSEAD, Research Director
of the INSEAD-Wharton Alliance, and Director of the INSEAD-Wharton
Alliance Center for Global Research and Development.
This book covers multivariate statistical analyses that are important
for researchers in all fields of management whether finance, production,
accounting, marketing, strategy, technology or human resources
management. Although multivariate statistical techniques such
as those described in this book play key roles in fundamental
disciplines of the social sciences (e.g., economics and econometrics
or psychology and psychometrics), the methodologies particularly
relevant and typically used in management research are the center
of focus of this study.
Statistical Analysis of Management Data is especially designed
to provide doctoral students with a theoretical knowledge of the
basic concepts underlying the most important multivariate techniques
and with an overview of actual applications in various fields.
The content herein addresses both the underlying mathematics and
problems of application. As such, a reasonable level of competence
in both statistics and mathematics is needed. This book is not
intended as a first introduction to statistics and statistical
analysis. Instead it assumes that the student is familiar with
basic statistical techniques. The techniques are presented in
a fundamental way but in a format accessible to students in a
doctoral program, to practicing academicians, and to data analysts.
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Econométrie théorie
et application
- Arnaud RYS & Nicolas VANEECLOO
- Edition : NATHAN UNIVERSITE
Cette introduction à l'économétrie présente
la méthode des moindres carrés ordinaires et ses
prolongements immédiats : moindres carrés généralisés,
moindres carrés indirects, doubles moindres carrés
et variables instrumentales. Plus qu'un simple catalogue de techniques
assorti de son cortège de théorèmes, elle
allie développements théoriques, analyses empiriques
et applications pratiques afin de procurer une véritable
compréhension et maîtrise de la démarche économétrique.
Une attention toute particulière est portée aux
conditions de validité des méthodes, aux signes
indiquant que ces conditions ne sont pas réunies et aux
remèdes à apporter. À la fin de chaque chapitre,
des cas pratiques aident à saisir les dimensions principales
des questions traitées.
Un appendice mathématique et statistique résume
les connaissances préalables nécessaires. Cet ouvrage
s'adresse en priorité aux étudiants de deuxième cycle d'économie, d'économétrie,
de MASS, d'AES et de gestion, ainsi qu'aux élèves
des IEP, de DUT STID et des écoles de commerce. Il intéressera également
les praticiens (chargés d'études, statisticiens
des entreprises et des administrations) qui doivent extraire
des données les évaluations synthétiques
indispensables à la prise de décision.
Arnaud Rys est maître de conférences à la
faculté des sciences économiques et sociales de
l'université de Lille-I. Nicolas Vaneecloo est
professeur dans cette
même faculté, il est Doyen Honoraire, Directeur
de l'École Doctorale Sciences Économiques et Sociales
et Directeur du Master SIAD (Systèmes d'information & Aide à la
Décision). La faculté des Sciences Economiques
etr Sociales à reçu l'Academic Award 2005 lors
du SAS Forum France en octobre dernier.
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Pour tout
renseignement, n'hésitez pas à nous contacter : SAS
Academic
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