Курс предлагает исчерпывающий обзор решения SAS OpRisk VaR и его использования для целей расчета операционного риска в соответствии с требованиями продвинутого подхода (Advanced Measurement Approach - AMA), включая влияние на капитал. В рамках курса будут освещены ключевые концепции и понятия решения, а также функциональность различных модулей решения.  Ключевые элементы будут обсуждены и рассмотрены детально.
Курс включает в себя как демонстрацию функционала инструктором, так и подготовленные упражнения для слушателей.

Опыт работы в банках и знания основ статистики настоятельно рекомендуется, но не является обязательным.

Аудитория

Руководители и сотрудники подразделений, ответственных за управление Операционным риском. Персонал участвующий во внедрении и/или поддержке SAS OpRisk VaR.

Основные концепции:

• Продвинутый подход к определению достаточности капитала (AMA - Advanced Measurement Approach)
• Основные проблемы подготовки данных и их решение
• Сценарии
• Страховые полисы
• Ожидаемые потери (EL) и Анализ распределения потерь (LDA)

Импорт данных и настройка:

• Управление правами пользователей
• Импорт данный и мэппинг, использование фильтров
• Создание и управление сценариями

Расчет риска:

• Подбор распределений (Fitting)
• Смешивание данных
• Расчет VaR
• Аллокация капитала

Отчётность:

• Обзор встроенной в систему отчётности