Разработка и управление внедрением скоринговых карт для кредитования
(Business Knowledge Series course)
Длительность: 2 дня. Уровень: 4.
Business Knowledge Series course
Курс читает Наим Сиддики, менеджер по продуктам для кредитного скоринга, работающий в подразделении Global Risk Practice компании SAS, автор курса по скоринговым картам для кредитования. Данный курс ориентирован на решение конкретных бизнес-вопросов в вашей организации, связанных с планированием, разработкой, внедрением и поддержкой скоринговых карт для кредитования. Курс охватывает основные вопросы управления кредитными рисками, а также различные стратегии по внедрению скоринговых карт.
Наим Сиддики имеет 15-летний опыт работы в финансовых учреждениях в области управления кредитными рисками (как консультант и риск-менеджер). В комании SAS Наим играл ключевую роль в разработке продукта SAS Credit Scoring, а сейчас он занимается поддержкой этого решения по всему миру. Он также отвечает за предпродажную поддержку и консультирование в рамках различных проектов.
Наим – автор книги CreditRiskScorecards: DevelopingandImplementingIntelligentCreditScoring(издательство Wiley and Sons, New York, 2005) и постоянный докладчик на различных конференциях по темам кредитных рисков. Наим получил степень бакалавра инженерных наук с отличием в Imperial College of Science, Technology and Medicine Лондонского университета и степень MBA в York University, Торонто.
Слушатели узнают как:
- Создавать бизнес-планы и планы проекта по разработке скоринговых карт для кредитования
- Организовывать пошаговую разработку и проверку интеллектуальных скоринговых карт для кредитных рисков
- Создавать отчеты по скоринговым картам и показателям кредитного портфеля.
От слушателей курса не требуется опыт программирования на языке SAS. Необходимо разбираться в построении статистических моделей, основанных на логистической регрессии. Знание SAS Enterprise Miner будет полезным, но не является необходимым. Требуется наличие опыта работы в одном из следующих направлений бизнеса:
- Банковское дело, финансы
- Розничные продажи
- страхование
- телекоммуникации
Для обучения в данном курсе используется решение SAS for Enterprise Risk Management. Хотя это решение используется для иллюстрации примеров, курс не нацелен на его подробное изучение. В курсе не рассматриваются примеры, которые требуют написания программ.
Целевая аудитория
Риск-менеджеры, специалисты по построению скоринговых карт и интеллектуальному анализу данных, а также специалисты, работа которых связана с проверкой и аудитом скоринговых моделей, разработчики и управленческий персонал, отвечающие за риск-стратегии.
Введение в управление кредитными рисками
- Определение типов рисков
- Преимущества риск-менеджмента
- Приложения кредитного риск-менеджмента
Роли разработчиков скоринговых карт
- Какие бывают роли у разработчиков скоринговых карт, и почему важно заранее определить эти роли
Разработка скоринговых карт, этап 1: Предварительные вопросы и планирование /
- Определение целей проекта
- Создание плана проекта
- Создание бизнес-плана
Разработка скоринговых карт, этап 2: Обзор данных и параметров проекта
- Исследование доступности и качества данных
- Сбор данных для определения параметров проекта
- Определение исключений, хорошие, плохие и промежуточные случаи
Разработка скоринговых карт, этап 3: Разработка и создание базы данных
- Создание наборов данных для разработки
- Введение поправок
Разработка скоринговых карт, этап 4: Построение модели
- Обработка пропущенных значений и выбросов
- Выполнение первичного анализа данных
- Создание первой версии скоринговой карты с помощью логистической регрессии
- Анализ отклоненных заявок (reject inference)
- Пересчет скоринговой карты
- Выбор лучшей скоринговой карты
- Проверка скоринговой карты
Разработка скоринговых карт, этап 5: отчеты для управления скоринговыми картами
- Создание отчетов для мониторинга и принятия решений
Разработка скоринговых карт, этап 6: внедрение скоринговых карт
- Выполнение предварительных проверок
- Стратегии для скоринга
- Выбор пороговых значений
- Создание стратегий на основе скоринговых карт
- Политики принятия решений, правила и исключения
Последующая поддержка
- Создание отчетов для мониторинга скоринговой карты и всего портфолио
