Hero SASCOM Background 3q2014

Analityka i ryzyko "z dopalaczem"

SAS High-Performance

 

Trudne życie bankowca

Każdy rok przynosi w bankowości znaczące zmiany, a banki są zobowiązane do wypełnienia kolejnych regulacji i zaleceń organizacji nadzorczych. I choć brzmią jeszcze echa wdrożenia zaleceń Basel II, Bank for International Settlements zaprezentował listę nowych zaleceń Basel III, których celem jest wzmocnienie i przygotowanie zarówno pojedynczych banków, jak również całego sektora bankowego (bufory kapitałowe i antycykliczne) na przyszłe kryzysy i zawirowania na rynkach finansowych. Nawet przy wstępnej analizie zapisów dokumentu, widać wyraźny wpływ zaleceń Basel III na sposób funkcjonowania instytucji finansowych, a tym samym na funkcjonalność systemów wspierających m.in. procesy identyfikacji, pomiaru i zarządzania ryzykiem.

Ponadto, budowa coraz bardziej zaawansowanych modeli ryzyka przy jednoczesnym uwzględnieniu dużych wolumenów danych, jak również bardziej szczegółowe czynności kontrolne, czy możliwość bieżącego monitorowania wskaźników płynności śród-dziennej (intra-day liquidity), to tylko niektóre wyzwania, z którymi sektor bankowy będzie musiał się zmierzyć w najbliższej przyszłości.

Kluczowa z perspektywy zarządczej jest również możliwość uzyskiwania wyników na dużym poziomie szczegółowości, śledzenia bieżącej ekspozycji na ryzyko w stosunku do ustalonego "apetytu na ryzyko", monitorowania limitów dla traderów w czasie rzeczywistym, czy analiza ryzyka jeszcze przed zawarciem transakcji w instrumentach finansowych. Powstaje więc naturalnie pytanie: Jak sprostać wyzwaniom wynikającym z rosnących wymagań i presji organów regulacyjnych oraz oczekiwań zarządczych? W jaki sposób dokonywać precyzyjnych szacunków wartości kapitału regulacyjnego na pokrycie rzeczywistego poziomu ryzyka? Jak poprawnie i szybko dokonywać segmentacji klientów w zakresie przydzielenia kredytu czy zwiększenia limitu kredytowego? Czy da się wykonać skomplikowany proces testów warunków skrajnych w krótkim czasie i przy uwzględnieniu wszystkich zidentyfikowanych czynników ryzyka? Jak monitorować limity zaangażowania oraz wskaźniki płynności w czasie rzeczywistym?

To są pytania, które towarzyszą każdemu Chief Executive Officer'owi i świadczą o tym, iż wewnętrzne wymagania dotyczące wsparcia procesów zarządzania ryzykiem rosną nieustannie.

Eliminacja silosów danych

Trendy rynkowe wyraźnie sygnalizują, iż banki dostrzegają nieuchronność zachodzących zmian i rozpoczynają procesy dostosowawcze przede wszystkim od analizy posiadanych danych. Słusznym krokiem wykonywanym przez wiele instytucji jest odejście od silosów informacyjnych w kierunku budowy jednego spójnego i wspólnego dla wielu obszarów biznesowych (np. ryzyko, marketing, controlling, windykacja) "źródła prawdy", które przechowuje kluczowe informacje dotyczące klientów, ich preferencji oraz pozwala na zauważenie prawidłowości i korelacji pomiędzy cechami wpływającymi na przykład na możliwość wejścia w status default. Podejście silosowe do zbierania i przetwarzania danych jest wyraźnie zastępowane ujęciem holistycznym, a pojęcia "MDM - Master Data Management", czy też "single-source of truth" są wyznacznikami nowych trendów w zakresie zarządzania danymi, a wypełnienie nowych wymagań regulacyjnych (np. Basel III) jest łatwiejsze i bardziej przejrzyste w przypadku zastosowania spójnego modelu oraz repozytorium danych.

Analitycy pracują na Big Data: technologia SAS High Performance przychodzi z pomocą

Wolumeny danych przetwarzanych każdego dnia rosną w tempie lawinowym. Prawdziwe wydaje się być stwierdzenie, że dane to "cenne aktywo", a wykorzystanie "Big Data" to rodzaj gry dającej dobrze zarządzanym i innowacyjnym firmom większe możliwości i szanse oraz przewagi konkurencyjne.

Najnowsze trendy w bankowości wskazują rosnące zainteresowanie rozwiązaniami analitycznymi oferowanymi przez SAS Institute znanymi pod nazwą "high-performance analytics", które wykorzystywane mogą być nie tylko w zakresie wsparcia procesów zarządzania ryzykiem, lecz również w marketingu, windykacji czy controllingu oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest duża szybkość i sprawność działania narzędzi analitycznych.

Pod pojęciem high-performance kryje się sposób wykorzystania najnowszych technologii z zakresu oprogramowania oraz sprzętu, dzięki czemu czas uzyskania wyników jest maksymalnie skrócony. Odbywa się to automatycznie, bez konieczności ingerencji użytkownika albo poprzez zrównoleglenie przeliczeń i wielowątkowe procesowanie (grid computing), albo wykonanie przeliczeń bezpośrednio w bazach danych bez konieczności czasochłonnego przenoszenia danych (in-database) lub też jako "in-memory analytics" czyli wykonywanie przeliczeń w szybkiej pamięci operacyjnej.

SAS High-Performance Risk: wsparcie dla ryzyka

W zakresie ryzyka oraz kontroli kosztów, rozwiązania SAS wykorzystujące technologię high-performance pozwalają na uwzględnienie, w coraz bardziej skomplikowanych analizach czy testach warunków skrajnych, wielu dodatkowych czynników ryzyka, które do tej pory z uwagi na długi czas przetwarzania, były pomijane lub agregowane, a miały znaczący wpływ na wypłacalność instytucji. Dzięki takiemu podejściu, zakres wykonywanych testów oraz analiz symulacyjnych może zostać zwiększony, przy jednoczesnym znaczącym obniżeniu czasu dostarczenia finalnych wyników, jak również zmniejszeniu zaangażowania pracowników Banku, co pozwala na wyraźne obniżenie kosztów przeprowadzenia analiz.

Podejście SAS High-Performance umożliwia również kompleksową ocenę ryzyka na poziomie całego przedsiębiorstwa (firm-wide risk), pozwalając jednocześnie zarządom banków zrozumieć globalną ekspozycję na ryzyko oraz relację do ustalonego uprzednio "apetytu na ryzyko".

Zrównoleglenie przeliczeń oraz wykorzystanie najnowszych osiągnieć z dziedziny szybkiego przetwarzania dużych wolumenów danych w czasie rzeczywistym, pozwala na wyliczenie zarówno zagregowanych, jak i szczegółowych miar ryzyka, bieżącej i przewidywanej przyszłej ekspozycji klienta na ryzyko kredytowe, wspiera zarządzanie limitami, dokonywanie wycen MtM z wykorzystaniem modeli wewnętrznych lub uznanych modeli rynkowych, czy też wykonanie przeliczeń wartości narażonej na ryzyko przy wykorzystaniu symulacji Monte Carlo.

Dzięki szybkości wykonywanych przeliczeń, analizy scenariuszowe mogą być wykonywane w czasie rzeczywistym, a menedżerowe ryzyka bez ograniczeń ani obaw o czas przetwarzania mogą samodzielnie wykonywać analizy wrażliwości, czy analizy "what-if". Rozwiązania high-performence pozwalają na wykonanie optymalizacji instrumentów posiadanych w portfelach banku, budowę na ich podstawie bilansu oraz oszacowanie wpływu różnych scenariuszy zmian czynników rynkowych na przepływy pieniężne, lukę płynności, wynik finansowy dla części jak również dla całości przedsiębiorstwa.

Niezaprzeczalnie, rozwiązania SAS High-Performance Risk łączą w sobie potęgę i siłę zintegrowanej platformy ryzyka SAS wraz z wysokowydajną infrastrukturą przeliczeniową pozwalającą na dużą precyzję i szybkość wykonywanych obliczeń oraz możliwość podjęcia szybkich decyzji biznesowych przy rozwiązywaniu skomplikowanych problemów w czasie rzeczywistym.

Poza powyżej wymienionymi, rozwiązania SAS High-Performance można w praktyczny sposób wykorzystać na wiele sposobów, w tym do:

  • szybkiej identyfikacji defaultów,
  • tworzenia macierzy migracji na dużych wolumenach danych historycznych,
  • agregacji ryzyka (podejście kopuł),
  • budowy modeli oraz wykonania procesu scoringu w czasie rzeczywistym (na potrzeby działów ryzyka oraz marketingu),
  • wykrywania nadużyć i przestępstw finansowych.

Raportowanie w czasie rzeczywistym a wyniki zawsze pod ręką

Przysłowiową "kropką nad i" są systemy raportowe, które stają się integralną i nierozerwalną częścią rozwiązań dokonujących przeliczeń real-time. Rozwiązania SAS Business Intelligence (w tym SAS Visual Analytics) w zakresie raportowania umożliwiają dostęp do wyników przeliczeń w postaci zaawansowanych raportów, kokpitów menedżerskich czy wielowymiarowych raportów dostępnych w czasie rzeczywistym nie tylko z poziomu urządzeń stacjonarnych, ale również urządzeń mobilnych.

High-Performance Banking: przyszłość, która staje się teraźniejszością

Korzyści z zastosowania narzędzi SAS High-Performance można mnożyć, a ich wpływ i efekty uzyskiwane przez instytucje, które już wdrożyły rozwiązania SAS jest znaczący. Wykonanie stress testów na potrzeby ryzyka kredytowego oraz wyliczenie wartości narażonej na ryzyko VaR (skrócenie czasu uzyskania wyników z 18 godzin do 2 minut i 40 sekund dla portfela 250 tysięcy pozycji dla 12 horyzontów czasowych), wycena ad-hoc portfela 83 tysięcy pozycji w instrumentach pochodnych (dla 100 tysięcy symulowanych stanów rynkowych w czasie krótszym niż 10 minut zamiast ponad 18 godzin), czy wykonanie segmentacji klientów (skrócenie z 4,5 godziny do 90 sekund przy zwiększeniu jakości procesu segmentacji) to tylko wybrane przykłady korzyści, jakie uzyskali klienci SAS. Ponadto, redukcja czasu budowy i dostarczenia modeli analitycznych (model szacowania parametrów ryzyka z przygotowany w 6 zamiast 13 tygodni), jak również możliwość wykonania kalibracji i back-testów modeli dużych wolumenach danych (bez próbkowania) pozwalają na znaczącą poprawę jakości tworzonego modelu i podejmowanie dobrych decyzji biznesowych, co w dzisiejszych szybko-zmiennych czasach ma kluczowe znaczenie. To niezaprzeczalne atuty wykorzystania rozwiązań SAS High-Performance pozwalające na uzyskanie przewagi konkurencyjnej.

Danych przybywa, czasu ubywa: czas działać w kierunku high-performance

Wyzwaniem dla bankowości na najbliższe lata będzie znalezienie "złotego środka" pomiędzy kosztami dostosowania się do zmian w regulacjach prawnych, a coraz większą presją na zyskowność i rentowność prowadzonej działalności biznesowej, przy jednoczesnym zwiększeniu atrakcyjności oferowanych produktów dla klientów.

Wykorzystanie rozwiązań SAS High-Performance pozwoli bankom usatysfakcjonować instytucje nadzorcze, a także spełnić oczekiwania zarządzających, którzy uzyskują precyzyjną i szybką informację na temat bieżącej i przyszłej ekspozycji na ryzyko, a tym samym mogą podejmować szybkie działania korekcyjne w przypadku zmian na rynkach finansowych. Rozwiązania SAS Institute są zgodne z najnowszymi regulacjami międzynarodowymi (Basel III) w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym, rynkowym, zarządzania aktywami i pasywami (ALM) oraz analizą ryzyka na poziomie całego przedsiębiorstwa (firm-wide risk).

Naszym zdaniem już dziś warto pomyśleć nad wykorzystaniem SAS High-Performance w bankowości tak, aby uzyskiwać wyniki w krótszym czasie, na większym poziomie szczegółowości i z większą precyzją.

Informacja o autorze:

Łukasz Libuda

Łukasz Libuda
Łukasz Libuda pracuje na stanowisku Senior Business Solutions Manager w Dziale Bankowości firmy SAS Institute. Odpowiada za rozwój biznesu w obszarze zarządzania ryzykiem w bankowości, ze szczególnym naciskiem na identyfikację i zarządzanie nadużyciami finansowymi, zarządzanie aktywami i pasywami (ALM), identyfikację i zarządzanie ryzykiem kredytowym oraz rynkowym (zgodnie z wymaganiami Basel2, Basel3), zarządzanie płynnością w aspekcie zarządczym i regulacyjnym oraz wypracowanie koncepcji zarządzania ryzykiem na poziomie przedsiębiorstwa (firm-wide risk), testów warunków skrajnych oraz zgodności w zakresie kompleksowego zarządzania ryzykiem.

Back to Top