SAS® Risk Management for Banking

Informacja o Kliencie

Euro Bank S.A jest bankiem komercyjnym oferującym usługi finansowe dla osób fizycznych, zapewniającym swoim Klientom dostęp do szerokiej gamy codziennych produktów bankowych i wysokich standardów obsługi. W ofercie Banku znajdują się m.in. nowoczesne rozwiązania z obszaru płatności (np. karta multiwalutowa) czy pożyczek gotówkowych (np. pożyczka internetowa). Gęsta sieć placówek w całej Polsce (blisko 500), a także łatwy dostęp do produktów poprzez bankowość internetową i nowoczesną aplikację mobilną dopełniają obrazu wychodzącego naprzeciw potrzebom Klienta „banku na co dzień”.

Potrzeba biznesowa

Jednym z kluczowych elementów wpływających na efektywne i bezpieczne zarządzanie ryzykiem w obszarze ALM (zarządzanie ryzykiem płynności oraz stopy procentowej wynikającym z niedopasowania terminów aktywów i pasywów) czy CAD (zarządzanie adekwatnością kapitałową) jest zapewnienie, iż decyzje zarządcze będą podejmowane w oparciu o rzetelne i wysokiej jakości dane oraz raporty. Ma to szczególne znaczenie w sektorze bankowym, który funkcjonuje w sztywnych ramach otoczenia regulacyjnego, a jakość zarządzania ryzykiem strukturalnym i kapitałowym jest przedmiotem wnikliwych kontroli i ocen organów nadzorczych.

Realizowanie procesów zarządczo-operacyjnych w wyżej wymienionych obszarach w oparciu o rozproszone i niespójne logicznie źródła danych wiąże się z trudnościami w budowie, koordynacji i utrzymaniu zintegrowanego środowiska raportowego. Znacząco zwiększa czasochłonność przetwarzania danych oraz ogranicza elastyczność w szybkim dostosowaniu takiego rozwiązania do bieżących potrzeb biznesowych i nowych wymagań regulacyjnych. Dodatkowo wraz z rozwojem Banku rośnie także różnorodność produktowa oraz wolumeny danych, co nie pozostaje bez wpływu na coraz większą liczbę oraz stopień złożoności procesów obsługujących raportowanie. W efekcie jakość danych wynikowych, właściwa i odpowiednio szybka ocena ekspozycji banku na ryzyko, jak również zdolność reakcji oraz sam proces decyzyjny obarczone są wyższym ryzykiem operacyjnym.

Świadomość powyższych problemów skłoniła Bank do poszukiwań rozwiązań umożliwiających transformację infrastruktury technicznej w kierunku właściwie zaprojektowanego modelu danych finansowych oraz bazującej na nim, odpowiednio sparametryzowanej platformy analityczno-raportowej. Wykorzystanie wsparcia narzędziowego automatyzuje i optymalizuje procesy pomiaru, monitorowania i raportowania ryzyka strukturalnego oraz adekwatności kapitałowej, zapewniając odpowiednią jakość informacji zarządczej przy jednoczesnym skróceniu czasu oczekiwania na dane.

O wyborze rozwiązania SAS przesądziły jego zalety, w tym:

• Możliwość dostosowania architektury rozwiązania oraz implementowanych założeń metodologicznych do wymagań biznesowych Banku i istniejących procesów,
• Spójność modelu danych i rozwiązań raportowych zaimplementowanych w silniku platformy analityczno-raportowej w obszarach przechowywania, przetwarzania i zarządzania danymi,
• Możliwość zarządzania infrastrukturą raportową w oparciu o dedykowany system słowników służących do parametryzacji reguł i założeń opisujących poszczególne raporty,
• Elastyczność rozwiązania w zakresie możliwości rozbudowy o nowe obszary raportowe, wynikające z potrzeb biznesowych jak i pojawiąjących się nowych wymagań regulacyjnych,
• Wsparcie merytoryczne i technologiczne ze strony konsultantów SAS na każdym etapie projektu oraz po wdrożeniu narzędzia.

Cele biznesowe

• Uporządkowanie i poprawa jakości danych źródłowych poprzez implementację jednorodnego i spójnego modelu danych finansowych, obejmującego w sposób kompleksowy i wielowymiarowy aktywność biznesową Banku,
• Stworzenie integralnej i współzależnej infrastruktury raportowej zaspokajające kompleksowe potrzeby wewnętrzne, grupowe i regulacyjne,
• Wsparcie procesów weryfikacji poprzez dostarczenie analitykom istotnych informacji dodatkowych
• Automatyzacja i optymalizacja procesów przetwarzania danych, w tym skrócenie czasu oczekiwania na raporty zarządcze,
• Zapewnienie możliwości efektywnego zarządzania środowiskiem raportowym przez użytkowników biznesowych,
• Lepsza kontrola nad procesami raportowymi i ograniczenie ryzyka operacyjnego.

Rozwiązanie

Wdrożenie pełnej funkcjonalności narzędzia miało charakter dwuetapowy. W pierwszej fazie zbudowana została hurtownia danych w oparciu o model łączący w jednej logicznej strukturze dane pochodzące z wielu rozproszonych systemów i źródeł danych. W drugiej fazie system został wzbogacony o kompleksową platformę analityczno-raportową (SAS Risk & Finance oraz SAS CAD).

Z rozwiązań wdrożonych w ramach obszaru SAS Risk & Finance korzystają jednostki odpowiedzialne za zarządzanie aktywami i pasywami (moduł ALM) oraz sprawozdawczość w zakresie adekwatności kapitałowej (moduł CAD). Model danych URFDM stanowi podstawowe źródło danych analitycznych w ujęciu produktowym oraz księgowym dla jednostek zajmujących się szeroko rozumianą sprawozdawczością finansową, ryzykiem kredytowym oraz modelowaniem.

Uzyskane korzyści

Implementacja rozwiązania ukształtowała w Banku nowe standardy w zakresie organizacji i zarządzania danymi oraz optymalizacji ich przetwarzania. Unifikacja modelu danych oraz spójność definicji zmiennych pozwoliła na istotną poprawę jakości danych oraz rozbudowę wielowymiarowych mechanizmów kontrolnych i rekoncyliacyjnych. Zintegrowane i współzależne środowisko raportowe, bazujące na jednym źródle danych i wspólnej logice transformacji, znacząco skróciło czas generowania przekrojowej informacji zarządczej ALM i CAD na potrzeby wewnętrzne, grupowe i regulacyjne. Wdrożenie automatycznego harmonogramu przeliczeń wyposażonego w możliwość śledzenia poprawności przebiegu procesów oraz szereg mechanizmów uzgodnieniowo-kontrolnych istotnie ograniczyło ryzyko operacyjne. Poprzez wykorzystanie funkcjonalności systemu zarządzania słownikami możliwa stała się parametryzacja poszczególnych raportów i reguł przetwarzania danych z poziomu dedykowanych struktur słownikowych bez niekontrolowanej ingerencji użytkowników w strukturę rozwiązania. Istotnej poprawie uległa również zdolność przekrojowego i spójnego dostosowania całej infrastruktury do zmian wynikających z implementacji nowych produktów czy nowych wytycznych organów nadzorczych.

Architektura rozwiązania została zaprojektowana w sposób zapewniający elastyczność we wprowadzaniu modyfikacji czy rozbudowie o nowe funkcjonalności i raporty wynikające z bieżących potrzeb biznesowych i wymagań regulacyjnych. Bank stale dostosowuje model danych i środowisko raportowe do zmian w ofercie produktowej dla Klientów, a także do potrzeb związanych z wykorzystaniem nowych instrumentów finansowych oraz wytycznych będących następstwem implementacji nowych standardów sprawozdawczych (IFRS 9). Dla przykładu, z powodzeniem wdrożono nowe regulacyjne pakiety sprawozdawcze w obszarze płynności, tj. LCR, NSFR, ALMM, zapewniając ich pełną integralność z istniejącym środowiskiem raportowym.