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SAS BOOK

SAS/ETS를 이용한 시계열분석 [4판]

 

SASETS를 이용한 시계열분석 4판
저자:조신섭, 손영숙, 손병찬
페이지 수:590
가격:₩32,000
출판일:2016-02-10
출판사:율곡출판사
ISBN:9788997428809(8997428802)

머리말

이번 개정판에는 그동안 대학원에서 시계열강의를 하면서 다루었던 벡터 시계열과 공적분 분석에 관한 내용을 추가하였다. 일변량 시계열분석이 하나의 시계열자료가 지니고 있는 정보를 기초로 하는 반면, 벡터 시계열분석은 연관되는 여러 개의 시계열자료들이 공유하고 있는 정보를 이용하므로 더욱 다양하고 효율적인 분석이 가능하다고 할 수 있다. 벡터 시계열분석에서는 일변량 시계열분석에서 필요로 하는 벡터 및 행렬 이론에 비해 높은 수준의 선형대수 이론이 요구되므로 15장 및 16장을 학습하기 전에 미리 행렬의 연산 및 고유값, 고유벡터 등과 관련된 내용을 숙지하기 바란다.
개정판에 추가된 15장의 벡터 시계열모형은 여러 개의 시계열변수를 동시에 고려하면서 이들의 상호작용을 분석하기 위한 것으로 미리 특정 변수를 종속변수로 규정하지 않는다. 이 모형은 일변량 시계열분석을 위한 박스-젠킨스의 ARIMA모형이 벡터 형태로 자연스럽게 확장된 것이다. 16장의 공적분 분석은 2003년 Engle과 Granger가 관련 연구로 노벨 경제학상을 받으면서 더욱 널리 알려진 비정상시계열 분석법이다. 특히 공적분 분석을 위한 오차수정모형은 그 해석이 거시경제 이론과 연결될 수 있어서 활용도가 매우 높다.
본서의 내용은 SAS 실습과 함께 두 학기에 걸쳐서 다루는 것이 좋을 것이다. 저자들의 경험에 비추어 볼 때, 첫 학기에는 1장부터 10장까지 일변량 시계열분석에 대한 내용을 다루고 다음 학기에는 11장부터 16장까지의 주제를 다루면 될 것이다.
본서에 수록된 SAS 프로그램 및 자료들은 다음 주소 http://stat.snu.ac.kr/ time의 Quick Links에서 저서 시계열분석을 클릭해 다운받거나 율곡출판사 홈페이지 http://www.yulgokbooks.co.kr의 자료실에서 다운로드 받을 수 있다. 잘못된 부분이나 이해가 안 가는 부분은 다음의 주소로 연락하면 도움을 받을 수 있다. 

조신섭 sinsup@snu.ac.kr
손영숙 ysson@jnu.ac.kr
성병찬 bcseong@cau.ac.kr 

목차

제4판 들어가는 글 
제3판 들어가는 글 
수정판 들어가는 글 
초판 들어가는 글 

제1장 시계열자료 
제2장 추세분석 
제3장 평활법 
제4장 분해법과 계절조정 
제5장 확률과정 
제6장 정상 자기회귀이동평균과정 
제7장 비정상 자기회귀이동평균과정 
제8장 ARIMA모형의 적합 
제9장 예측 
제10장 계절형 자기회귀이동평균모형 
제11장 전이함수모형 
제12장 개입분석과 이상점의 탐지 
제13장 이분산시계열모형 
제14장 스펙트럼 분석 
제15장 벡터 시계열모형 
제16장 공적분 분석 

부록 A 
부록 B 
참고문헌 
찾아보기

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