Prieskum: Lepšie riadenie rizík by zmiernilo dopady finančnej krízy

Dáta a firemná kultúra limitujú celopodnikový pohľad spoločnosti na riziká

Bratislava, Slovensko  (04 Jan. 2009)  – Pri súčasnej kríze na finančnom trhu, ktorá spôsobila zníženie hodnoty aktív finančných inštitúcií o viac než 400 miliárd USD1, sa zavedenie programov a komponentov celopodnikového riadenia rizík dostáva do popredia záujmu v týchto spoločnostiach viac ako kedykoľvek predtým.

Úverová kríza odkryla výrazné slabiny v rámci finančných inštitúcií. Množstvo spoločností precenilo schopnosť trhu absorbovať riziko a chýbali im nevyhnutné nástroje, ktoré by im pomohli pochopiť celkový dopad na ich biznis. Pri pokračujúcej súčasnej ekonomickej neistote a nestabilite na finančnom trhu sa musia spoločnosti ponúkajúce finančné služby omnoho intenzívnejšie zamerať na aktuálne otázky v oblasti rizík a zlepšiť metodológiu a infraštruktúru riadenia rizík.

Podľa výsledkov nedávno zverejneného globálneho prieskumu medzi 316 riadiacimi pracovníkmi firiem poskytujúcich finančné služby, viac než 70% respondentov verí, že straty spôsobené úverovou krízou boli následkom nesprávneho postoja k riadeniu rizík.

Výsledky globálneho prieskumu, ktorý uskutočnil v júli 2008 „Economist Intelligence Unit“ v mene spoločnosti SAS, lídra v oblasti business intelligence a analytiky, poskytli hĺbkový pohľad na stratégie spoločností v oblasti celopodnikového riadenia rizík.

Výkonní riaditelia venujú teraz tejto problematike omnoho väčšiu pozornosť. Podľa prieskumu, až 59% respondentov priznáva, že úverová kríza ich prinútila detailnejšie preskúmať uplatňované postupy v oblasti riadenia rizík. Finančné inštitúcie sa pustili do revízie postupov rizikového manažmentu v očakávaní ďalšieho hĺbkové prieskumu zo strany regulačných úradov.

Navyše, najnovšie správy z FSF (Financial Stability Forum, t.j. Fórum Finančnej Stability) a IIF (Institute of International Finance, t.j. Inštitút medzinárodných financií) vyzývajú jednotlivé spoločnosti poskytujúce finančné služby prijať najlepšie overené postupy v testovaní rizika maximálnej únosnej straty (tzv. stress testing, t.j. stresové testovanie), čo je oblasť, kde úverová kríza odhalila najvýraznejšie pochybenie. Taktiež sa objavujú náznaky, že kontrola zo strany regulačných úradov zvýši tlak na spoločnosti, aby implementovali ERM (t.j. enterprise risk management) stratégie a podpornú infraštruktúru. Finančné inštitúcie sú nútené ohodnotiť svoje potreby likvidity na celopodnikovej úrovni, aby boli lepšie pripravené v situácii, keď sa likvidita trhu neočakávane a rýchlo zrúti.

Analytik Rodney Nelsestuen zo spoločnosti TowerGroup s týmto názorom súhlasí: „Celopodnikové riadenie rizík nadobudlo v spoločnostiach novú váhu. Akcionári, predstavenstvá a správne rady, ale aj regulačné úrady požadujú presnejšie a aktuálnejšie analýzy rizika a hlbšiu znalosť dopadov dynamického rizika globálnej finančnej spoločnosti na jednotlivé inštitúcie a firmy.“²

John Locke, zástupca generálneho riaditeľa a člen predstavenstva VÚB, a.s., vníma manažment riadenia rizík nasledovne: „Vždy sme kládli veľký dôraz na efektívny celopodnikový manažment rizík tak vo VÚB ako aj v rámci ostatných inštitúcií skupiny Intesa Sanpaolo. Vo svetle súčasného zmätku na finančných trhoch, je celobankový manažment riadenia rizík kľúčovým pilierom stability banky. VUB používa technológie spoločnosti SAS v oblasti riadenia rizík a práve SAS je partner, s ktorým v tejto oblasti úspešne spolupracujeme už niekoľko rokov.“

V súvislosti s problematikou celopodnikového riadenia rizík prieskum identifikoval niekoľko faktorov, medzi inými predovšetkým dáta a podnikovú kultúru, ktoré ovplyvňujú jej implementáciu. Pre mnoho riadiacich pracovníkov vo finančných spoločnostiach predstavuje najväčšiu prekážku implementácie práve prístup k relevantným, aktuálnym a konzistentným dátam. Podľa prieskumu je vyše polovica respondentov presvedčených, že podpora kultúry rizikového manažmentu je výzva, s ktorou najčastejšie zápasia.

Firmy zúčastnené na prieskume si uvedomujú, že úspešne integrované rizikové programy prinášajú ďaleko viac ako kvantitatívny osoh. V oblasti, akou sú napríklad úverové alebo trhové riziká, môže integrovaný prístup efektívne alokovať kapitál a poskytnúť lepšiu kontrolu straty. Zároveň však slúži ako forma ochrany pred poškodením reputácie.

„Tento prieskum je dôkazom, že potreby manažmentu rizík finančných inštitúcií sa vyvíjajú smerom nad rámec požiadaviek regulačných úradov a musia rozbíjať tradičné zabehnuté postupy a smerujú spoločnosti pristupovať k rizikám ako celopodnikovej záležitosti“, hovorí Alastair Sim, riaditeľ divízie pre riadenie rizík spoločnosti SAS.

Popísané zistenia boli zverejnené na stretnutí lídrov Enterprise Risk Management v Londýne.

SAS® for Enterprise Risk Management 

Enterprise risk management predstavuje viac než vyváženosť medzi rizikom a úžitkom a tiež presahuje požiadavky regulačných úradov. ERM zavádza riadenie rizík do každodenných procesov a postupov na všetkých úrovniach spoločnosti a napomáha úspešnému rozvoju biznisu.

SAS bol nedávno umiestnený do kvadrantu lídrov Magic Quadrant for Operational Risk Management Software for Financial Services ³ nezávislou agentúrou Gartner Inc. SAS svoju vedúcu pozíciu potvrdil i v správe Chartis Research pod názvom Credit Risk Management Systems 2008 v sektore retailového bankovníctva. Dôkazom rozmachu spoločnosti SAS v oblasti riadenia operačných rizík je i dvojnásobný nárast tržieb v oblasti operačných rizík v roku 2008 a udržanie si pozície lídra už štvrtý rok nepretržite v rebríčku Systémov na riadenie operačných rizík.

¹ Institute of International Finance report on Principles of Conduct and Best Practice Recommendations, July 2008
² TowerGroup. Back to Basics, Into the Future: Risk Management and Growth Through Enterprise Intelligence. Rodney Nelsestuen, May 26, 2008.
³ Gartner Research. Magic Quadrant for Operational Risk Management Software for Financial Services, Douglas McKibben, David Furlonger, June 6, 2008.

O SAS-e

Späť na SAS Tlačové správy

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.