Bratislava, 19. mája 2004 - Aby inštitúcie poskytujúce finančné služby plnili požiadavky novej Bazilejskej dohody o kapitálovej primeranosti (Basel II), musia ešte podrobnejšie monitorovať úverové, trhové a operačné riziká. Spoločnosť SAS, líder v oblasti riešení pre business intelligence, uvádza na trh nové softvérové riešenie, ktoré finančným inštitúciám výrazne uľahčuje splnenie týchto požiadaviek.

Riešenie SAS® Credit Risk Management je komplexným riešením, zabezpečujúcim manažment úverových údajov, úverové hodnotenie, manažment rizík úverového portfólia a ochranu úverové rizika. Umožňuje organizáciám presne merať riziká v oblasti úverovej angažovanosti a následne vyhodnocovať alternatívne stratégie pre riadenie rizika.

SAS® Credit Risk Management pomáha organizáciám:

• presne odhadnúť riziko potenciálnych úverových strát, tak na úrovni protistrany, ako aj na úrovni portfólia, a zároveň umožniť hladkú integráciu úverového bodovania a analytiky úverového portfólia,
• plniť požiadavky pre výkazníctvo a oznamovanie rizika regulátorom a investorom,
• vyrátať zákonom stanovený kapitál a ekonomický kapitál.

Úverové riziko trápi finančné inštitúcie
V správe, ktorú nedávno uverejnili na stránkach Financial Insights spoločnosti IDC, sa výdavky na systémy súvisiace s nesplatenými úvermi a stratami (PD, LGD) v roku 2004 odhadujú celosvetovo na 893 miliónov dolárov, pričom sa predpokladá, že do roku 2009 tieto výdavky vzrastú na 1 876 miliónov dolárov, pri 16 % zloženej ročnej miere rastu v období rokov 2004 a 2009 [Zdroj: "Give Me Some Credit! Projected Spending on Credit Risk Solutions, 2004-2009", Financial Insights, apríl 2004.
Veľká časť týchto výdavkov, ak nie celý nárast, je vyvolaná zavedením noriem Basel II na meranie a riadenie úverového rizika.

Nové nariadenia vyžadujú, aby inštitúcie riadili úverové riziko na komplexnejšej úrovni než v minulosti a aby ich primárnym cieľom bolo začleniť ho do štruktúry na zdokonalenie bezpečnosti a spoľahlivosti finančného systému. Ak majú organizácie týmto požiadavkám vyhovieť, musia zaviesť revidované minimálne kapitálové požiadavky na úverové riziko ako aj na prevádzkové riziko, aplikovať nové dozorné a kontrolné procesy a zlepšiť informovanosť o trhu. Systém riadenia úverového rizika od spoločnosti SAS predstavuje pre finančné inštitúcie optimálny základ, ktorý im umožní plniť podmienky v oblasti úverového rizika, ktoré vyžaduje Basel II a poskytne komplexný pohľad na pozíciu inštitúcie z hľadiska tých najkvalitnejších spôsobov riadenia rizika, ktoré vysoko prekračujú špecifické požiadavky kladené Basel II.

Finančné inštitúcie na celom svete si všímajú a implementujú SAS riešenie pre riadenie úverového rizika, aby s jeho pomocou mohli pokračovať v uskutočňovaní napĺňania požiadaviek Basel II. V poprednej austrálskej banke BankWest, slúži systém SAS® Credit Risk Management ako opora projektu Basel II. "SAS sme si vybrali, pretože nás presvedčili, že vedia poskytnúť najlepšie riešenie svojho druhu pre Basel II ako aj základ pre riadenie rizík, ktoré ide až za štandardné požiadavky Basel II," hovorí Ed Bradley, riaditeľ manažmentu portfólia v BankWest.

"Riadenie úverových rizík je jednou z najdôležitejších oblastí, ktoré ovplyvňujú investície finančných inštitúcií do technológií. Či je to už národný riadiaci orgán, ktorý vyžaduje od inštitúcie súlad s Basel II alebo nie, odporúčania sa zasadzujú za oveľa aktívnejší prístup k agregovaniu a chápaniu úverovej angažovanosti," hovorí Debbie Williams, viceprezidentka skupiny pre kapitálové trhy a firemné bankovníctvo zo spoločnosti IDC, v spomínanej správe Financial Insights. "Veľkosť a rozsah technologickej infraštruktúry, ktorá sa požaduje na zavedenie odporúčaní, bude skutočnou výzvou aj pre tie najsofistikovanejšie a najlepšie pripravené inštitúcie."

"SAS® Credit Risk Management pomáha inštitúciám uspokojiť požiadavky na úverové riziko všetkých troch pilierov Basel II, lebo umožňuje kalkuláciu a súhrn merania rizika a zároveň zabezpečuje transparentnosť ako aj možnosť porovnávania" hovorí Jeff Hasmann, stratég SAS pre globálne úverové riziká. "Flexibilná analytika, overená expertíza v oblasti rizika a výkonný manažment údajov, ktoré sú jadrom tohto riešenia, dávajú spoločnostiam schopnosť rýchlo sa prispôsobiť meniacim sa regulačným a obchodným požiadavkám súvisiacim s riadením úverových rizík."

SAS® Credit Risk Management predstavuje pre SAS kľúčové riešenie v oblasti manažmentu rizika, vychádzajúce z významnej pozície spoločnosti a jej kompetencií v sektore finančných služieb. Pomáha bankám zlepšovať umiestňovanie kapitálu, zvyšovať ziskovosť a maximalizovať výnosy akcionárov. Súčasťou riešenia je model údajov úverového rizika, možnosť posúdenia úveru z hľadiska kalkulácie pravdepodobnosti nesplatenia úveru a strát zavinených chybami jednotlivých protistrán, analýza úverového portfólia, ako napríklad koncentrácie úverov a úverovej hodnoty v riziku, ako aj ochrana nahlasovania úverových rizík. Je to súčasť SAS Banking Intelligence Solutions, inteligentného odvetvového rámca vyvinutého ako nástroj určený na pomoc vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa oblasti finančných služieb.

Spoločnosť SAS má za sebou viac než štvrť storočia skúseností v oblasti finančných služieb a úzko spolupracuje s viac než 2 000 finančnými inštitúciami na celom svete, aby im mohla poskytovať včasné riešenia zodpovedajúce ich najzávažnejším obchodným potrebám. Medzi zákazníkov SAS-u patrí 61 zo 62 bánk uvedených v zozname Fortune Global, teda 500 najvýznamnejších spoločností, ako sú AXA Financial, Barclays Bank, Dreyfus, Hang Seng Bank, ING Bank, Royal Bank of Scotland a U.S. Bancorp.