Kreditriskhantering
Vad det är och varför det är viktigt
Vill du möta lagstiftningskrav för kreditrisk? Eller vill du gå ett steg längre och förbättra ditt företag med din kreditriskmodell? Om din kreditrisk hanteras korrekt bör du kunna göra både och. Låt oss förklara.
Kreditrisk syftar på sannolikheten för förlust till följd av att en låntagare misslyckas göra avbetalningar av en skuld. Credit risk management handlar om att minska förluster genom att uppskatta låntagares kreditrisk – inklusive betalningsbeteende och betalningsförmåga. Processen har länge varit en utmaning för finansinstitut.
Ständiga globala ekonomiska kriser, pågående digitalisering, de senaste teknologiska utvecklingarna och det ökande användandet av artificiell intelligens inom bankväsendet har lett till att kreditriskhantering fortsatt har stått i rampljuset. Som ett resultat fortsätter tillsynsmyndigheter att kräva transparens och andra förbättringar inom området. De vill vara säkra på att banker har en fullgod kännedom om sina kunder och deras kreditrisker. Och allt eftersom Basel-regelverken utvecklas kommer banker att belastas med allt större regelverk.
För att följa de ständigt föränderliga lagstiftningskraven och bättre hantera risker väljer många banker att se över sina strategier för kreditrisk. Men banker som enbart ser det som en efterlevnadskontroll tänker kortsiktigt. Bättre kreditriskhantering erbjuder en möjlighet att förbättra övergripande resultat och säkra ett konkurrenskraftigt övertag.
Utmaningar för lyckad kreditriskhantering
- Bristfällig datahantering. Oförmåga att komma åt rätt data när den behövs orsakar problematiska fördröjningar.
- Inget koncernomfattande ramverk för riskmodellering. Utan det kan banker inte ta fram komplexa och betydelsefulla riskmätningar och få en helhetsbild av koncernomfattande risk.
- Ständigt omarbete. Analytiker kan inte på ett enkelt sätt ändra modellparametrar, vilket leder till alltför mycket dubbelarbete som negativt påverkar bankens effektivitet.
- Otillräckliga riskverktyg. Utan en robust risklösning kan banker inte identifiera portföljkoncentrationer eller omvärdera portföljer tillräckligt ofta för att effektivt hantera risk.
- Besvärlig rapportering. Manuell, kalkylprogramsbaserad rapportering överbelastar analytiker och IT.
Riskinsikter
Läs våra artiklar som diskuterar andra aktuella ämnen om riskhantering
En av de främsta bankerna för privatkunder tillämpar AI för att förbättra kundservice och kreditvärdering
“SAS tillhandahöll inte bara en lösning som löste ett problem – SAS tillgodosåg hela analyslivscykeln och majoriteten av våra behov. När vi började att diskutera det här inom S-Bank var det tydligt för oss att SAS var perfekt för det vi hade planerat och vad vi behövde,” sa Johanna Makkonen, senior analyst på S-Bank.
Bästa praxis inom kreditriskhantering
Det första steget mot effektiv kreditriskhantering är att få en övergripande förståelse för en banks samlade kreditrisk genom att granska risker för enskilda kunder och portfolior.
Medan banker ofta strävar efter en integrerad förståelse för sina riskprofiler är mycket information ofta utspridd bland affärsenheter. Utan en noggrann riskbedömning kan banker inte veta om kapitalbuffertar exakt återspeglar risker eller om buffertar för låneförluster är tillräckliga för att täcka potentiella kortsiktiga kreditförluster. Utsatta banker är måltavlor för noggrann granskning av tillsynsmyndigheter och investerare, samt tärande förluster.
Nyckeln till att minska låneförluster – och försäkra att kapitalbuffertar på ett lämplig sätt återspeglar riskprofilen – är att implementera en integrerad och kvantitativ kreditriskslösning. Lösningen bör hjälpa banker att komma igång snabbt med enkla portfolioåtgärder. Den bör även tillgodose övergångar till mer sofistikerad kreditriskhanteringsåtgärder allt eftersom behovet utvecklas. Lösningen bör inkludera:
- Bättre modellhantering som täcker hela modelleringens livscykel.
- Poängsättning och övervakning av begränsningar i realtid.
- Robusta stresstestningsfunktioner.
- Datavisualisering och verktyg för affärsintelligens som levererar viktig information till de som behöver den, när de behöver den.
Rekommenderade Credit Risk Management lösningar från SAS
Vill du ha mer insikter?
Big data
Få mer insikter i big data genom artiklar, research och andra populära ämnen.
Dataanalys
Ta del av de senaste insikterna inom dataanalys från artiklar och research.
