Credit Risk Management
Vad är det och varför är det viktigt

Vill du uppfylla myndighetskraven för kreditrisker? Eller vill du göra mer än bara uppfylla kraven och samtidigt förbättra er verksamhet med nuvarande kreditriskmodeller? Om din kreditrisk hanteras på rätt kan du göra båda. Här går vi igenom processen steg för steg.  

Kreditrisk avser sannolikheten för förlust på grund av låntagarens underlåtenhet att betala en skuld. Kreditriskhantering är en metod att minimera förluster genom att få insikt i en banks kapital- och kreditförlustreserver vid varje given tidpunkt – något som länge varit en utmaning för finansiella institutioner.

Den globala finanskrisen – och den åtstramning av krediter som följde – ledde till att kreditriskhantering hamnade i rampljuset. Tillsynsmyndigheterna började kräva mer öppenhet från bankerna. De ville bland annat veta om de hade gedigen kunskap om kundernas kreditrisker. Nya Basel III-reglerna kommer att resultera i ännu fler krav och ökad regulatorisk börda på bankerna.

För att uppfylla kraven från myndigheterna och absorbera allt högre kapitalkostnader för hantering av kreditrisker, ser många banker idag över sina strategier. Men de banker som ser förändringarna som en överlevnadsövning är allt för kortsiktiga. En effektivisering av hur bankerna hanterar sina kreditrisker kan också leda till att processerna förbättras så pass markant att de istället blir en konkurrensfördel.

Utmaningar för framgångsrik kreditriskhantering.

  • Ineffektiv datahantering. Svårigheter att få tillgång till rätt data när den behövs orsakar problematiska förseningar.
  • Avsaknad av ett koncernövergripande ramverk för riskmodellering. Utan det kan banker inte få fram komplexa och relevanta data för att få samsyn över koncernens övergripande risker.
  • Ständig omarbetning. Analytiker kan inte ändra modellernas parametrar på ett enkelt sätt. Resultatet blir att de måste dubbelarbeta, vilket påverkar effektiviteten negativt.
  • Otillräckliga verktyg. Utan bra verktyg för riskhantering kan banker inte identifiera portföljkoncentrationer eller omgradera portföljer tillräckligt ofta för att effektivt hantera risker.
  • Krånglig rapportering. Manuell rapportering i kalkylblad som överbelastar både analytiker och IT-avdelningen.

Insikter i olika risker

Få fler insikter om riskhantering genom artiklar, research och intressanta ämnen.

Bästa praxis inom kreditriskhantering

Det första steget vid effektiv kreditriskhantering är att få en fullständig inblick i en banks övergripande kreditrisker på individ-, kund- och portföljnivå.

Trots önskan om att ha full koll på alla riskprofiler är informationen inom en bank ofta utspridd mellan olika affärsenheter. Utan en noggrann riskbedömning kan banker inte veta om deras kapitalreserver speglar riskerna eller om kreditförlustreserverna täcker möjliga kortsiktiga kreditförluster. Sårbara banker blir ofta utsatta för granskning av tillsynsmyndigheter och investerare samt har svårt att kontrollera möjliga förluster.

Nyckeln till att minska kreditförluster och säkerställa att kapitalreserven speglar riskprofilen är att implementera en integrerad samt kvantitativ kreditrisklösning. Med en sådan lösning kan banker snabbt vara igång med hjälp av några enkla justeringar i portföljen. Den bör även vid behov lämna utrymme för mer sofistikerade åtgärder av bankens kreditrisker. En effektiv lösning har:

  • Bättre modellhantering som omfattar modellens totala livscykel.
  • Scoring i realtid och bevakning av kreditgränser.
  • Möjligheter till stresstest.
  • Funktioner för visualisering av data och BI-verktyg som ser till att viktig information hamnar i händerna på de som behöver den, när de behöver den.


Rekommenderade Credit Risk Management lösningar från SAS

Vill du ha mer insikter?

Big data

Få mer insikter i big data genom artiklar, research och andra populära ämnen.

Dataanalys

Ta del av de senaste insikterna inom dataanalys från artiklar och research.

Marknadsföring

Djupdyk i insikter, inom flera relaterade ämnesområden, från ledande marknadsförare.