자산규모 1위의 증권회사 미래에셋대우
‘SAS 금융 리스크 관리’ 솔루션으로 시장 리스크 관리 체계 고도화 마무리

미래에셋대우는 위탁 및 IB(투자은행) 분야에서 강점을 지닌 KDB대우증권과 자산관리 부문 최강자인 미래에셋증권이 합병, 2017년 1월에 공식 출범한 국내 최대 규모의 증권회사입니다. IWC(인베스트먼트웰스매니지먼트센터)를 비롯한 금융복합점포 등 증권업계 최다 지점(174개, 2017.3)을 보유하며 독보적인 영업망과 영업력을 기반으로 2017년 3월말 현재 219조 원에 이르는 고객예탁자산 규모로 업계 선두를 달리고 있습니다.

최근에는 SAS 금융 리스크 관리(SAS Risk Management for Banking) 솔루션을 기반으로 ‘시장 리스크 관리 체계 고도화’를 성공적으로 마무리하고, 리스크에 대한 선제적 대응력을 강화하는 동시에 합병으로 인한 시너지 효과를 극대화하고 있습니다.

도입 배경_ 변화하는 시장 리스크에 선제적 대응

1990년대 말 IMF 외환위기 이후, VaR(Value at Risk) 개념이 국내에 처음 도입되면서 대부분의 금융사에서는 VaR(Value at Risk) 엔진으로 시장 리스크 관리 시스템을 구축해왔습니다. 그러나 규제 환경이 급속도로 변화하고 복합파생상품이 증가하면서 리스크 분석에 많은 한계가 있었습니다. 이 같은 환경은 미래에셋대우의 전신인 미래에셋증권도 마찬가지였습니다.

특히 미래에셋증권은 시장 리스크 관리 솔루션 도입과 관련하여 ▶신상품을 개발할 때마다 이를 적용하고, 수시로 발생하는 리스크 분석을 적시에 반영하고, ▶변화하는 시장의 요구사항을 시스템이 즉각적으로 받쳐 주는 동시에, ▶분석다운 분석을 할 수 있는 체계를 필요로 했습니다.

이 같은 한계와 갈증을 해결하기 위해 미래에셋증권은 2010년 SAS 금융 리스크 관리 솔루션을 도입하여 유연하면서도 성능이 뛰어난 리스크 관리 시스템을 마련했습니다. 그리고 2016년 12월, KDB대우증권과 합병하면서 서로 다른 솔루션의 리스크 관리 시스템을 SAS 금융 리스크 관리 솔루션을 중심으로 고도화 하고, 2017년 1월 미래에셋대우의 성공적인 출범을 뒷받침했습니다.

주요 특징_ 폭넓은 유연성, 리스크 분석 인프라 지원

앞서 언급했듯 미래에셋대우의 시장 리스크 관리 시스템 고도화의 중심에는 SAS 금융 리스크 관리 솔루션이 있습니다. 이 솔루션의 가장 큰 특징이자 강점은 ‘유연성’입니다.

금융 신상품의 가치를 평가하는 밸류에이션(Valuation) 기능은 시장 리스크 관리 시스템의 중요 기능 중 하나입니다. SAS 금융 리스크 관리 솔루션은 시장 리스크 엔진을 업데이트 하지 않고 신상품의 가치평가 함수만 등록하므로 신상품을 신속히 반영해 리스크를 분석할 수 있습니다. 특히 ▶가치평가 전문기관의 함수를 SAS 시장 리스크 엔진으로 등록할 수 있도록 인터페이스를 사전적으로 셋팅해 둠으로써 ‘전문적인 평가 라이브러리를 활용한 가치평가’를 할 수 있으며, ▶고객사 내부의 인-하우스(in-house) 모델을 SAS 시장 리스크 솔루션에 등록하여 엔진의 함수로 사용하는 ‘고객사 자체의 가치평가 함수를 이용한 가치평가’, ▶SAS 언어로 작성된 ‘SAS 자체의 함수를 이용한 가치평가(SAS Code)’ 등 다양한 가치평가를 통해 단기간에 리스크를 분석할 수 있습니다.

한편, 정형화된 리스크분석 영역이외의 내부 보고 및 감독기관의 요구사항 대응을 위해, 리스크 분석인프라를 지원합니다. 보고서 체계는 수시로 변화하고 비정기적으로 발생하기 때문에, 이러한 상황에 적시적으로 대응하기 위한 사용자 중심의 분석보고 체계가 필요합니다. SAS 금융리스크관리 솔루션은 ‘리스크 분석 인프라‘를 통해 이러한 이슈를 해결하고 있습니다.

리스크 분석 인프라는 SAS Enterprise Guide제품을 통해 ▶다양한 데이터 소스(DBMS, Excel, SAM 등)로부터 데이터를 추출, 통합, 변환하고 ▶기초, 고급 통계 분석을 이용한 분석 ▶테이블 작성과 그래프 작성 등 보고서 생성 등의 작업을 지원합니다. 아울러 SAS Enterprise Guide제품을 이용하여 분석을 하거나 보고서를 작성한 다음, 이를 서버에 파일로 저장하여 다른 사용자와 공유하고, 데이터 분석 과정의 비즈니스 로직을 다른 사용자도 손쉽게 파악하고 공유할 수 있습니다.

이 외에도 단순 비정형 리포팅 이외에 시계열 예측, 회귀분석 등 비즈니스 업무에 필요한 모든 통계적 분석 기능을 직접 수행하고, 각종 조건을 변경해가면서 시뮬레이션을 반복수행하는 What-If 시뮬레이션 분석을 할 수 있습니다.

SAS 솔루션 기반으로 리스크 시스템 고도화 마무리

미래에셋대우는 이처럼 유연성과 강력한 성능을 지닌 ‘SAS 금융 리스크 관리 솔루션’과 리스크 분석 인프라 구축을 통해 리스크 관리 시스템 구축을 통해 합병이라는 새로운 이슈에도 불구하고, SAS는 이기종의 리스크관리 시스템을 안정적으로 통합함으로써 리스크 관리 체계 고도화를 성공적으로 마무리할 수 있었습니다.

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프로젝트 개요

'SAS 금융 리스크 관리(RMfB)' 솔루션으로 시장 리스크 관리 체계 고도화 마무리

Solution

비즈니스 이슈

  • 규제 환경이 급속도로 변화하고 복합파생상품이 증가하면서 금융 신상품의 시장 리스크 관리 적시성
  • 다양한 시나리오 분석과 비전문가도 데이터 분석과 보고서 작성이 가능한 분석 인프라 필요했음.
  • 합병에 따른 양사 리스크 관리 시스템 통합 및 고도화를 위해 유연하면서도 성능이 뛰어난 솔루션 도입이 필요했음

도입효과

  • 미래에셋증권은 2010년 SAS 금융 리스크 관리 솔루션을 도입하여 유연하면서도 성능이 뛰어난 리스크 관리 시스템을 마련
  • 2016년 12월, KDB대우증권과 합병하면서 서로 다른 솔루션의 리스크 관리 시스템을 SAS 금융 리스크 관리 솔루션으로 성공적으로 통합 및 고도화를 마쳤음.
  • 합병 이후에도 리스크 분석 방법의 다양성 및 시나리오 분석의 편의성 꾸준히 확보

본 문서에 나오는 결과는 본 문서에 설명된 특정 상황, 비즈니스 모델, 데이터 입력 및 컴퓨팅 환경에 적합하게 되어 있습니다. 각 SAS 고객의 경험은 고유한 것으로, 비즈니스 및 기술적 변수에 따라 달라집니다. 따라서 모든 서술은 비전형적인 것이라는 점을 고려해야 합니다. 실제 절약, 결과 및 성능 특성은 개별 고객의 구성 및 조건에 따라 달라질 수 있습니다. SAS는 모든 고객이 비슷한 결과를 달성할 수 있다고 보증하거나 진술하지 않습니다. SAS 제품과 서비스에 대한 유일한 보증은 해당 제품 및 서비스에 대한 서면 계약의 보증서에 명시되어 있습니다. 본 문서의 어떠한 내용도 추가 보증을 구성하는 것으로 해석될 수 없습니다. 고객은 SAS 소프트웨어의 성공적인 구현에 따라 합의된 계약적 교환 또는 프로젝트 성공 요약의 일환으로 성공 사례를 SAS와 공유했습니다. 브랜드 및 제품 명칭은 각 기업의 상표입니다.

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