SAS ES LÍDER EN SU CATEGORÍA
Cuadrante Chartis RiskTech® para soluciones ALM, 2023
SAS se distingue como líder destacado de su categoría en soluciones analíticas para la gestión de activos y pasivos, además de ser reconocido como líder de su categoría con ofertas de soluciones integradas para la fijación de precios de transferencia de fondos, la gestión del riesgo de liquidez y la optimización del capital y el balance.
Cómo SAS® apoya la gestión de activos y gestión de pasivos
Un enfoque holístico y granular de la gestión del balance y del riesgo de liquidez.
La volatilidad económica y las tendencias tecnológicas y normativas a más largo plazo están impulsando a las entidades financieras a adoptar un enfoque más holístico y granular de la gestión del balance y del riesgo de liquidez. SAS proporciona potentes capacidades analíticas, computacionales y de gobernanza en una plataforma escalable y de alto rendimiento.
Amplia funcionalidad ALM
- Incluye la sensibilidad a los tipos de interés y las pruebas de estrés, teniendo en cuenta el riesgo de revisión de precios, las opciones, la curva de rendimiento y el riesgo de base.
- Permite la simulación de ingresos por intereses y EVE utilizando múltiples enfoques.
- Calcula medidas de sensibilidad al riesgo, incluidas duraciones y convexidades para instrumentos sensibles a los tipos y griegas para derivados.
- Realiza análisis de riesgo de liquidez y ALM basados en escenarios sobre balances estáticos o dinámicos.
- Incorpora supuestos de crédito y comportamiento junto con escenarios macroeconómicos y de mercado.
- Realiza cálculos de rentabilidad ajustados al riesgo, incluida la fijación de precios de transferencia de fondos (FTP).
- Incluye la clasificación y el cálculo de la información reglamentaria para los coeficientes de riesgo de liquidez de Basilea III (LCR y NSFR) y el riesgo de tipos de interés en la cartera bancaria (IRRBB).
Potente gestión de datos con gobernanza y controles integrados
- Admite tanto análisis ad hoc como series de producción totalmente automatizadas con sofisticada detección de errores, supervisión del proceso y transparencia de los cálculos.
- Se conecta de forma eficaz a prácticamente cualquier fuente de datos, al tiempo que mantiene una auditabilidad total.
- Proporciona un marco de reportes fácil de usar que permite a los usuarios crear sus propios informes o personalizar los existentes.
Arquitectura robusta y flexible
- Integra bibliotecas y modelos de riesgo de código abierto, propios y de terceros.
- Realiza análisis puntuales y a petición utilizando una ejecución de alto rendimiento.
- Se adapta a las necesidades cambiantes de la empresa y a los requisitos del mercado.
- Proporciona una gran escalabilidad con un mantenimiento simplificado mediante una arquitectura nativa en la nube basada en microservicios.
¿Por qué elegir SAS para la gestión de activos y pasivos?
SAS ofrece una solución integrada de alta calidad para ALM.
Mayor eficacia con menos riesgos
Reduzca o elimine el esfuerzo manual y el resultado de riesgo de notificación errónea o tardía con un proceso altamente automatizado y transparente. SAS le permite dedicar menos tiempo a mover datos y realizar cálculos y más a analizar los resultados.
Obtenga capacidades y controles mejorados
Realice análisis rápidos y altamente granulares con una plataforma analítica subyacente de alto rendimiento que proporciona una rica gestión de datos, análisis y capacidades de generación de informes. También incorpora una sólida funcionalidad de flujo de trabajo para orquestar todo el proceso con total transparencia y auditabilidad.
Alinee ALM con pruebas de estrés, otros riesgos y funciones financieras
Las ofertas de gestión de activos y pasivos de SAS se integran con componentes para pruebas de estrés, CECL, IFRS 9 y gestión del riesgo de modelo. Esto le permite lograr una mayor alineación entre las funciones de riesgo y finanzas, así como maximizar el rendimiento de su inversión.
Premios RiskTech100®
Chartis nombra a SAS ganadora en siete categorías
Continuando su ascenso en la clasificación mundial de los 100 principales proveedores de tecnología de gestión de riesgos y cumplimiento normativo, SAS se impuso en siete categorías de premios tecnológicos, entre ellas IA para banca, gestión de riesgos de balance, modelización conductual, pruebas de estrés empresarial, IFRS 9, gestión de riesgos de modelo e integración financiera de riesgos &.
Soluciones recomendadas para la gestión de activos & Liability Management
Soluciones destacadas
Soluciones que amplían las capacidades de ALM
- SAS® Solution for Stress TestingMeet the challenges of supervisory stress testing and strategic scenario planning with SAS Solution for Stress Testing.
- Solución SAS® para IFRS 9Acelere la obtención de beneficios y cumpla rápidamente las normas IFRS 9.
- SAS® Solution for CECLQuickly meet new US Financial Accounting Standards Board current expected credit loss (CECL) standards with best practices for modeling, workflow and reporting.
- Gestión de modelos de riesgos SASReduzca significativamente el riesgo de modelo, mejore la toma de decisiones y el rendimiento financiero, y cumpla las exigencias normativas con una gestión integral del riesgo de modelo.
Preguntas frecuentes
¿Qué es la gestión de activos y pasivos?
La gestión de activos y pasivos (ALM, por sus siglas en inglés) es un proceso que utilizan las instituciones financieras para gestionar y equilibrar sus activos y pasivos con el fin de mitigar el riesgo de beneficios y el riesgo de revalorización de los tipos y garantizar el mantenimiento de una liquidez adecuada, limitando al mismo tiempo el riesgo dentro de su apetito de riesgo declarado.
¿Por qué es importante la GAP para bancos e instituciones financieras?
Un programa ALM eficaz ayuda a las instituciones financieras a crear y mantener una cartera equilibrada, mejorar los beneficios, mitigar el riesgo y gestionar la liquidez.
¿Cómo ayuda el ALM a gestionar el riesgo de liquidez bancaria?
El ALM ayuda a gestionar el riesgo de liquidez bancaria garantizando que los bancos dispongan de suficiente efectivo y activos líquidos para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo.
¿Cuáles son los principales riesgos asociados a la gestión del balance bancario?
Los principales riesgos asociados a la gestión del balance bancario son el riesgo de crédito, el riesgo de tipos de interés, el riesgo de liquidez y el riesgo operativo. Si no se gestiona adecuadamente cualquiera de ellos, también puede afectar al riesgo de reputación y desencadenar acciones reguladoras.
Los requisitos reglamentarios difieren según la región, pero los requisitos aprovechan en gran medida las orientaciones del Comité de Basilea. Las principales métricas reglamentarias empleadas para la gestión del riesgo de liquidez son el coeficiente de cobertura de liquidez (LCR) y el coeficiente de financiación estable neta (NSFR). Muchos supervisores también prescriben pruebas de estrés basadas en escenarios como medio para garantizar el mantenimiento de la liquidez en condiciones adversas.
¿Cómo utilizan los bancos las pruebas de estrés para gestionar el riesgo de liquidez?
Los bancos utilizan las pruebas de estrés para evaluar su capacidad de soportar perturbaciones de liquidez y asegurarse de que disponen de suficientes reservas de liquidez para hacer frente a sus obligaciones en escenarios adversos graves, pero plausibles.
¿Qué papel desempeñan los comités de activos y pasivos (ALCO) en la gestión de los balances bancarios?
Los COAP son el órgano de gobierno interno de la gestión de activos y pasivos de los bancos. Desempeñan un papel fundamental a la hora de fijar objetivos de activos y pasivos, supervisar la exposición al riesgo y desarrollar estrategias para mitigarlo.
¿Cómo ayudan la tecnología y la automatización a gestionar el balance bancario y el riesgo de liquidez?
La tecnología y la automatización ayudan a los bancos a agilizar sus procesos, reducir los errores manuales, los riesgos de las personas clave, mejorar la auditabilidad, así como a mejorar la toma de decisiones gracias a una información más rica y oportuna.
¿Qué importancia tienen las proyecciones de tesorería en la gestión del riesgo de liquidez bancaria?
Las proyecciones de tesorería permiten a los bancos prever las futuras entradas y salidas de efectivo y planear en consecuencia. En el ejercicio de pronósticos debe aplicarse una serie de escenarios hipotéticos.
¿Cómo pueden los bancos optimizar su gestión del pasivo?
Los bancos pueden optimizar la gestión de sus pasivos diversificándolos y evaluando su perfil de liquidación. También deben gestionar sus fuentes de financiación utilizando analítica avanzada y análisis de escenarios realizados periódicamente.
¿Cuáles son las nuevas tendencias y retos de la gestión financiera bancaria?
A la luz de las recientes quiebras bancarias derivadas de prácticas inadecuadas de gestión de la liquidez, los bancos deben anticipar el aumento de las expectativas reguladoras en torno a sus programas de ALM. La volatilidad de los tipos de interés dificulta aún más la gestión de los balances. Además, al igual que en otros sectores, las instituciones financieras se enfrentan a retos relacionados con la búsqueda y el mantenimiento de una mano de obra cualificada y el funcionamiento en un entorno de trabajo híbrido. Para hacer frente a estos retos, los bancos aprovechan cada vez más los avances tecnológicos y analíticos, como la computación en nube y la IA/ML.
