Basel II. és gazdasági tőkeszámítások a SAS® Credit Risk Managementtel

Hallgatóság

Ez a tanfolyam azoknak szól, akik hitelkockázatelemzésekkel foglalkoznak, és akik az elemzések eredményeit döntéstámogatásra használják.

Miért előnyös Önnek ez a tanfolyam

A tanfolyam lefedi a hitel portfólió és kapcsolódó tőkeszámítási koncepciókat. Ezen kívül a tanfolyamon bemutatásra kerül, hogy a SAS Credit Risk Management hogyan kezeli ezeket az üzleti követelményeket.

A tanfolyami jelentkezés előfeltétele

A tanfolyam elvégzése előtt fontos, hogy a hallgatónak alkalmazási szinten legyenek pénzügyi és statisztikai ismeretei, különös tekintettel a hitelkockázat. Előzetes SAS Risk Dimensions tapasztalat ajánlott, de nem feltétel. Ezen kívül a hallgató képes legyen a SAS Base használatára a következőkhöz:

• Nyers adatok beolvasása és SAS data setek készítése
• Az adatok subsetelése és bővítése?
• Adatok nézete és elérése
• Macro változók megjelölése

A tanfolyam tárgya

Bevezetés a SAS Credit Risk Managementbe

• Üzleti és általános perspektívák

Szabályozói követelmények áttekintése

• Standard megközelítés
• Alap RB megközelítés
• Fejlett RB megközelítés
• Szabályozási és beszámolási követelmények

A gazdasági tőke

• Value-at-Risk kalkulációk
• Aktuárius kalkulációk

A SAS Credit Risk Management megoldás használata

• A Credit Risk Studio navigálása
• Azabályozói tőke kiszámítása
• Riportok készítése
• Gazdasági tőkeszámítások
• SAS megoldások

Gazdasági tőkeszámítások: struktúrált modellezési megközelítés

• Konfigurációs táblák
• ETL folyamatok
• Feldolgozási folyamatok
• Testre szabás

Alkalmazott SAS Rendszer modulok

SAS® Credit Risk Management