SAS KATEGORİ LİDERİ
Chartis RiskTech Quadrant® for ALM Solutions, 2023
SAS, aktif-pasif yönetimine yönelik analitik çözümlerde güçlü bir kategori lideri olarak öne çıkarken, fon transfer fiyatlandırması, likidite riski yönetimi ve sermaye ve bilanço optimizasyonuna yönelik entegre çözüm teklifleriyle de kategori lideri olarak konumlandırıldı.
SAS® Aktif-Pasif Yönetimini Nasıl Destekler?
Bilanço ve likidite riski yönetimine bütüncül, ayrıntılı bir yaklaşım.
Ekonomik dalgalanmalar ve daha uzun vadeli teknoloji ve düzenleme eğilimleri, finans kuruluşlarını bilanço yönetimi ve likidite riski yönetiminde daha bütüncül ve ayrıntılı bir yaklaşım benimsemeye itiyor. SAS, ölçeklenebilir, yüksek performanslı bir platformda güçlü analitik, hesaplama ve yönetim yetenekleri sağlar.
Kapsamlı ALM işlevselliği
- Yeniden fiyatlama riski, opsiyonellik, getiri eğrisi ve baz riskini dikkate alan faiz oranı duyarlılığı ve stres testlerini içerir.
- Çoklu yaklaşımlar kullanarak faiz geliri ve EVE simülasyonuna olanak sağlar.
- Faize duyarlı enstrümanlar için durasyon ve konveksiteler ve türevler için Grekler dahil olmak üzere risk duyarlılığı ölçümlerini hesaplar.
- Statik veya dinamik bilançolar üzerinde senaryo bazlı ALM ve likidite riski analizleri yapar.
- Makroekonomik ve piyasa senaryolarının yanı sıra kredi ve davranışsal varsayımları da içerir.
- Fon transfer fiyatlandırması (FTP) dahil olmak üzere riske göre ayarlanmış karlılık hesaplamaları yapar.
- Basel III likidite riski oranları (LCR ve NSFR) ve bankacılık cüzdanındaki faiz oranı riski (IRRBB) için düzenleyici raporlama sınıflandırması ve hesaplamasını içerir.
Entegre yönetişim ve denetimlerle güçlü veri yönetimi
- Gelişmiş hata algılama, süreç izleme ve hesaplama şeffaflığı ile hem ad hoc analizleri hem de tam otomatik üretim çalışmalarını destekler.
- Tam denetlenebilirliği korurken neredeyse tüm veri kaynaklarına verimli bir şekilde bağlanır.
- İşletme kullanıcılarının kendi raporlarını oluşturmalarına veya mevcut raporları özelleştirmelerine olanak tanıyan kullanıcı dostu bir raporlama çerçevesi sağlar.
Sağlam, esnek mimari
- Açık kaynak, kurum içi tescilli ve üçüncü taraf kütüphaneleri ve risk modellerini entegre eder.
- Yüksek performanslı yürütme kullanarak zamanında, talep üzerine analiz gerçekleştirir.
- Değişen iş ihtiyaçlarına ve pazar gereksinimlerine uyum sağlar.
- Bulut yerel, mikro hizmet tabanlı mimari sayesinde basitleştirilmiş bakım ile mükemmel ölçeklenebilirlik sağlar.
Akitf & pasif yönetimi için neden SAS'ı seçmelisiniz?
SAS, ALM için yüksek kaliteli, entegre bir çözüm sunar.
Daha az riskle daha fazla verimlilik elde edin
Son derece otomatik ve şeffaf bir süreçle manuel çabayı ve bunun sonucunda ortaya çıkan yanlış raporlama veya geç raporlama riskini azaltın veya ortadan kaldırın. SAS, verileri taşımak ve hesaplamalar yapmak için daha az zaman harcamanıza ve sonuçları analiz etmek için daha fazla zaman harcamanıza olanak tanır.
Gelişmiş yetenekler ve kontroller kazanın
Zengin veri yönetimi, analiz ve raporlama yetenekleri sağlayan yüksek performanslı bir analitik platformu ile hızlı ve son derece ayrıntılı analizler gerçekleştirin. Ayrıca, tüm süreci tam şeffaflık ve denetlenebilirlik ile düzenlemek için sağlam iş akışı işlevselliği içerir.
ALM'yi stres testi ve diğer risk ve finans fonksiyonları ile uyumlu hale getirin
SAS aktif-pasif yönetimi teklifleri, stres testi, CECL, IFRS 9 ve model risk yönetimi bileşenleri ile entegre olur. Bu, risk ve finans işlevleri arasında daha sıkı bir uyum sağlamanıza ve yatırım getirinizi en üst düzeye çıkarmanıza olanak tanır.
RiskTech100® Ödülleri
Chartis SAS'ı Yedi Kategoride Lider Olarak Konumlandırdı
Dünyanın en iyi 100 risk yönetimi ve uyum teknolojisi sağlayıcısı sıralamasında yükselişini sürdüren SAS, Bankacılık için Yapay Zeka, Bilanço Risk Yönetimi, Davranışsal Modelleme, Kurumsal Stres Testi, IFRS 9, Model Risk Yönetimi ve Risk & Finans Entegrasyonu dahil olmak üzere yedi teknoloji ödülü kategorisinde birinci oldu.
Aktif-Pasif Yönetimi için Önerilen Çözümler
Öne Çıkan Çözümler
ALM Becerilerini Genişleten Çözümler
- Stres Testi için SAS® ÇözümüStres Testi için SAS Çözümü ile denetimsel stres testi ve stratejik senaryo planlamasının zorluklarının üstesinden gelin.
- IFRS 9 için SAS® ÇözümüKazanç süresini hızlandırın ve IFRS 9 standartlarını hızla karşılayın.
- CECL için SAS® ÇözümüModelleme, iş akışı ve raporlama için en iyi uygulamalarla yeni ABD Finansal Muhasebe Standartları Kurulu mevcut beklenen kredi kaybı (CECL) standartlarını hızla karşılayın.
- SAS® Model Risk YönetimiKapsamlı model risk yönetimi ile model riskinizi önemli ölçüde azaltın, karar verme sürecinizi ve finansal performansınızı iyileştirin ve düzenleyici talepleri karşılayın.
ALM ve Ötesinde Daha Fazlasını Keşfedin
-
Blog yazısı
3 Forces Driving Modern Asset Liability Management StrategiesDiscover how a few key external forces – regulatory pressures, market dynamics and rapid technological developments – are driving institutions to revisit their ALM strategies.
-
Genel Bakış Broşürü
SAS for Asset and Liability Management and Liquidity Risk ManagementOur solution provides a comprehensive framework for managing interest rate risk and funding liquidity risk with easy-to-use, out-of-the-box capabilities for ALM and liquidity risk management, regulatory compliance and risk-adjusted fund transfer pricing.
Sıkça Sorulan Sorular
Aktif pasif yönetimi nedir?
Aktif-pasif yönetimi (ALM), finansal kuruluşların kazanç riskini ve faiz oranlarının yeniden fiyatlandırılması riskini azaltmak ve riski belirtilen risk iştahı dahilinde sınırlandırırken yeterli likiditenin korunmasını sağlamak amacıyla varlıklarını ve yükümlülüklerini yönetmek ve dengelemek için kullandıkları bir süreçtir.
ALM bankalar ve finans kurumları için neden önemlidir?
Etkili bir ALM programı, finans kuruluşlarının dengeli bir portföy oluşturmasına ve sürdürmesine, kazançlarını artırmasına, riski azaltmasına ve likiditeyi yönetmesine yardımcı olur.
ALM banka likidite riskinin yönetilmesine nasıl yardımcı olur?
ALM, bankaların kısa vadeli yükümlülüklerini karşılamak için yeterli nakit ve likit varlıklara sahip olmalarını sağlayarak banka likidite riskinin yönetilmesine yardımcı olur.
Banka bilanço yönetimi ile ilgili temel riskler nelerdir?
Banka bilanço yönetimi ile ilgili temel riskler kredi riski, faiz oranı riski, likidite riski ve operasyonel risktir. Bunlardan herhangi birinin yeterince yönetilememesi de itibar riskini etkileyebilir ve düzenleyici eylemleri tetikleyebilir.
Düzenleyici gereklilikler bölgelere göre farklılık göstermektedir, ancak gereklilikler büyük ölçüde Basel Komitesi'nin rehberliğinden yararlanmaktadır. Likidite riski yönetimi için kullanılan başlıca düzenleyici ölçütler likidite karşılama oranı (LCR) ve net istikrarlı fonlama oranıdır (NSFR). Birçok denetim otoritesi, olumsuz koşullarda likiditenin korunmasını sağlamak için senaryo bazlı stres testleri de öngörmektedir.
Bankalar likidite riskini yönetmek için stres testini nasıl kullanıyor?
Bankalar, likidite şoklarına dayanma kabiliyetlerini değerlendirmek ve ciddi, ancak makul olumsuz senaryolarda yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli likidite rezervine sahip olduklarından emin olmak için stres testini kullanırlar.
Aktif-pasif komitelerinin (APKO'lar) banka bilanço yönetimindeki rolü nedir?
APKO'lar bankalarda aktif-pasif yönetimi için iç yönetim organı olarak hizmet vermektedir. Varlık ve yükümlülük hedeflerinin belirlenmesinde, maruz kalınan riskin izlenmesinde ve riskin azaltılması için stratejiler geliştirilmesinde kritik bir rol oynarlar.
Teknoloji ve otomasyon banka bilanço ve likidite riskinin yönetilmesine nasıl yardımcı oluyor?
Teknoloji ve otomasyon, bankaların süreçlerini kolaylaştırmalarına, manuel hataları ve kilit personel risklerini azaltmalarına, denetlenebilirliği artırmalarına ve daha zengin ve daha zamanında içgörülerle karar alma süreçlerini iyileştirmelerine yardımcı olur.
Banka likidite riskinin yönetilmesinde nakit akışı tahminlerinin önemi nedir?
Nakit akışı tahminleri bankaların gelecekteki nakit giriş ve çıkışlarını tahmin etmelerini ve buna göre planlama yapmalarını sağlar. Tahmin çalışmasında bir dizi makul senaryo uygulanmalıdır.
Bankalar yükümlülük yönetimlerini nasıl optimize edebilirler?
Bankalar, yükümlülüklerini çeşitlendirerek ve yükümlülüklerin tükenme profilini değerlendirerek yükümlülük yönetimlerini optimize edebilirler. Ayrıca, ileri analitik ve düzenli olarak gerçekleştirilen senaryo analizlerini kullanarak finansman kaynaklarını yönetmelidirler.
Banka finansal yönetiminde ortaya çıkan trendler ve zorluklar nelerdir?
Yetersiz likidite yönetimi uygulamalarından kaynaklanan son banka başarısızlıkları ışığında, bankalar ALM programlarına ilişkin düzenleyici beklentilerin artmasını beklemelidir. Dalgalı faiz oranı ortamı bilanço yönetimini daha da zorlaştırmaktadır. Ayrıca, diğer sektörlerde olduğu gibi, finans kurumları da nitelikli işgücü bulma ve sürdürme ve hibrit bir çalışma ortamında faaliyet gösterme konusunda zorluklarla karşılaşmaktadır. Bu zorlukların üstesinden gelmek için bankalar, bulut bilişim ve AI/ML gibi teknoloji ve analitik gelişmelerden giderek daha fazla yararlanmaktadır.