Kamakura Risk Manager^®

Kamakura Risk Yöneticisi

Şirket içinde veya bulutta sunulan tamamen entegre bir ALM çözümü.

İşlem düzeyinde değerleme, gelir simülasyonu, likidite stres testi, nakit akışı analizi, krediye göre ayarlanmış ekonomik sermaye yeterliliği değerlendirmesi ve düzenleyici/muhasebe raporlamasını tek bir entegre ALM çözümünde çalıştırın.

ALM sürecinizi verimli bir şekilde yönetin.

Sezgisel bir pano, çalıştırmaları hızla yapılandırmanıza ve analiz geçmişini görüntülemenize olanak tanır.

Zengin veri analizi yoluyla içgörüleri ortaya çıkarın.

Hem girişleri hem de çıkışları tek bir ekranda görüntüleyin. Grafik veya tablo çıktı raporları oluşturabilir veya veritabanında depolanan ham verileri detaylandırabilirsiniz.

Sonuçları anlayın ve etkili bir şekilde iletin.

Önceden tanımlanmış veya özel raporları grafik ve tablo biçiminde görüntüleyin.

Ana Özellikler

Zengin yetenekler, risk ve finans arasında daha sıkı entegrasyonu destekler. Daha iyi, daha duyarlı iş kararları alın ve daha verimli çalışın.

Ayrıntılı özellikler listesini görüntüleyin

Varlık yükümlülük yönetimi

Faiz oranı riski, kazanç riski, öz sermayenin ekonomik değeri ve likidite riski yönetimi için kapsamlı standart ve gelişmiş analitik sağlar.

Piyasa riski yönetimi

Gelişmiş kullanıma hazır metodolojilerle çok çeşitli ticaret defteri ve bankacılık defteri ürünlerini kapsar. Gelişmiş piyasa riski yetenekleri, senaryo, duyarlılık ve simülasyon analizleri yapmanızı sağlar.

Kredi analitiği

Araştırma lideri kredi riski metodolojisi ile hem Basel hem de ICAAP için portföy kredi riski analitiğini ele alır. Ayrıca, kredi değeri düzeltmesi (CVA) gerekliliklerini de kapsar.

Para transferi fiyatlandırması

Riske göre ayarlanmış performansın ölçülmesine yardımcı olmak için fon transfer fiyatlandırma oranı hesaplaması ve tahmin yeteneği sağlar.

Düzenleyici likidite riski

Basel likidite karşılama oranını (LCR) ve net istikrarlı fonlama oranını (NSFR) hesaplayın ve tahmin edin.

Düzenleyici faiz oranı riski

Bankacılık defterindeki (IRRBB) faiz oranı riskine yönelik düzenleyici gerekliliklere göre hem standartlaştırılmış çerçeve (SF) hem de dahili modelleme yaklaşımlarını ele alır.

Düzenleyici piyasa riski

Piyasa riski için Basel minimum sermaye gereksinimi için hem standartlaştırılmış hem de dahili modelleme yöntemlerini destekler (örneğin, ticaret defterinin temel incelemesi).

Gerçeğe uygun değer kredi zararı

Adil değerleme, etkin faiz oranı hesaplaması ve riskten korunma etkinliği analizi alanlarında IFRS 9 ve CECL için mevcut SAS tekliflerini tamamlar.

SAS Chartis RiskTech100 Ödülünün Sahibi Oldu

Chartis, 2024 için RiskTech100'de genel olarak SAS'ı 2. sırada konumlandırdı ve SAS'ı Bilanço Risk Yönetimi, Risk ve Finans Entegrasyonu ve diğer üç önemli kategoride kategori birincisi olarak seçti.