Kamakura Risk Manager Özellikler Listesi
Stres testi ve simülasyonlar için çok dönemli bilanço dinamikleri
Net faiz geliri (NII) tahmini ve duyarlılık analizi
- Tam bilanço, NII ve FTP'nin NII tahmini.
- Duyarlılık ve bileşen analizi, davranışsal varsayımlar ve yerleşik seçeneklerle paralel ve paralel olmayan faiz oranı değişiklikleri göz önüne alındığında kazançlardaki değişiklikleri ölçer.
- Boşluk analizi, firmanın finansal araçlarının yeniden fiyatlama ve vade profilini gösterir.
Kapsamlı piyasa değerlemesi ve ekonomik katma değer duyarlılığı
- Çok çeşitli sabit gelirli veri giriş biçimlerini kullanma becerisi
- Herhangi bir oran seviyesi ve zaman ufku için faiz oranı olasılık dağılımları ve otomatik ileri oran eğrisi üretimi dahil olmak üzere sabit/değişken oranlı araç değerlemesi
- Çeşitli faiz ve anapara ödeme planlarını, birden fazla gün sayma kurallarını, peşin veya gecikmiş ödemeleri ve özelleştirilebilir tatil tablolarını kabul eder
- Gecikmeler ve hareketli ortalamalar, minimum iki oran, maksimum iki oran vb. dahil olmak üzere değişken oran endeksleri için matematiksel işlevler
- Çok faktörlü Heath Jarrow Morton (HJM) vade yapısı modeli de dahil olmak üzere birkaç sıra dışı faiz oranı modeli
- Sınıfının en iyisi getiri eğrisi düzleştirme: Temel olarak ileri oran eğrilerinin maksimum düzgünlüğünü kullanan risksiz kredi eğrileri ayarlayın
- Çok faktörlü kredi modeli yeteneği
- Herhangi bir risk faktörüne göre stres testi
- İşlem düzeyinde işleme
- Yerleşik doğrusal ve doğrusal olmayan regresyon
- Boşluk analizi, firmanın finansal araçlarının yeniden fiyatlama ve vade yapısını gösterir
Para transferi fiyatlandırması (FTP)
- Tamamen rasyonel tüketici davranışı ile opsiyon ayarlı transfer fiyatları
- Her transfer fiyatlandırması defteri için net gelir simülasyonu
- Transfer fiyatlandırması kitaplarının piyasaya tam olarak yansıtılması
- Transfer fiyatlandırması ve vadesi gelmemiş varlık ve yükümlülüklerin değerlemesi
Riske maruz değer (VAR) hesaplama yöntemleri
- Varyans-kovaryans (matris) VAR
- Geçmiş piyasa değerlerini kullanan geçmiş VAR
- Tam opsiyona ve krediye göre ayarlanmış Monte Carlo simülasyonuna dayalı VAR
Kredi riski
- SAS KRIS ve/veya diğer kredi modelleme yaklaşımlarıyla entegrasyon
- Sermaye ve karşı taraf kredi riski hesaplamaları için entegre piyasa riski ve kredi riski
- Kredi riski ölçümü
- Makroekonomik faktörlere dayalı temerrüt olasılıklarını kullanan dinamik temerrüt simülasyonu
- Basel III metrikleri
- İşlem defteri (FRTB) uyumluluğunun temel incelemesini destekler.