Manajemen Risiko Kredit

Apa itu dan mengapa hal itu penting

Apakah Anda ingin memenuhi persyaratan peraturan untuk risiko kredit? Atau apakah Anda ingin melampaui persyaratan dan meningkatkan bisnis Anda dengan model risiko kredit Anda? Jika risiko kredit Anda dikelola dengan benar, Anda harus dapat melakukan keduanya. Mari kita jabarkan.

Risiko kredit mengacu pada kemungkinan kerugian karena kegagalan peminjam untuk melakukan pembayaran pada semua jenis utang. Manajemen risiko kredit, sementara itu, adalah praktik untuk memitigasi kerugian tersebut dengan memahami kecukupan modal bank dan cadangan kerugian pinjaman pada waktu tertentu – suatu proses yang telah lama menjadi tantangan bagi lembaga keuangan.

Krisis keuangan global – dan krisis kredit yang mengikuti – menempatkan manajemen risiko kredit ke dalam sorotan regulasi. Akibatnya, regulator mulai menuntut lebih banyak transparansi. Mereka ingin tahu bahwa bank memiliki pengetahuan mendalam tentang nasabah dan risiko kredit terkait. Dan peraturan baru Basel III akan menciptakan beban regulasi yang lebih besar bagi bank.

Untuk mematuhi persyaratan peraturan yang lebih ketat dan menyerap biaya modal yang lebih tinggi untuk risiko kredit, banyak bank yang merombak pendekatan mereka terhadap risiko kredit. Tetapi bank-bank yang melihat ini sebagai latihan kepatuhan yang ketat berpikiran sempit. Pengelolaan risiko kredit yang lebih baik juga memberikan peluang untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan dan mengamankan keunggulan kompetitif.

Wawasan Risiko

Dapatkan lebih banyak wawasan tentang manajemen risiko termasuk artikel, penelitian, dan topik hangat lainnya.

Selengkapnya tentang manajemen risiko kredit

Tantangan untuk Manajemen Risiko Kredit yang Sukses

Lindungi dari kerugian dengan manajemen risiko pihak lawan SAS^®

Manajemen data yang tidak efisien. Ketidakmampuan untuk mengakses data yang tepat saat dibutuhkan mengakibatkan penundaan yang bermasalah.
Tidak ada kerangka kerja pemodelan risiko yang mencakup segala aspek kelompok. Tanpa hal itu, bank tidak dapat menghasilkan langkah-langkah risiko yang kompleks dan bermakna serta mendapatkan gambaran besar tentang risiko grup secara keseluruhan.
Kerja ulang yang konstan. Analis tidak dapat mengubah parameter model dengan mudah, yang menghasilkan terlalu banyak upaya duplikasi dan berdampak negatif terhadap rasio efisiensi bank.
Alat risiko tidak memadai. Tanpa solusi risiko yang kuat, bank tidak dapat mengidentifikasi konsentrasi portofolio atau menggolongkan kembali dengan cukup sering untuk mengelola risiko secara efektif.
Pelaporan yang rumit. Berbagai proses pelaporan berbasis manual dan spreadsheet terlalu membebani analis dan TI.

Praktik Terbaik dalam Manajemen Risiko Kredit

Langkah pertama dalam manajemen risiko kredit yang efektif adalah mendapatkan pemahaman lengkap tentang risiko kredit bank secara keseluruhan dengan melihat risiko pada tingkat individu, nasabah, dan portofolio.

Sementara bank berusaha untuk mengelola pemahaman yang terintegrasi tentang profil risikonya, banyak informasi sering tersebar di antara unit-unit bisnis. Tanpa penilaian risiko menyeluruh, bank tidak memiliki cara untuk mengetahui apakah cadangan modal secara akurat mencerminkan risiko atau apakah cadangan kerugian pinjaman secara memadai menutupi potensi kerugian kredit jangka pendek. Bank yang rentan adalah target untuk pengawasan ketat oleh regulator dan investor, serta melemahkan kerugian.

Kunci untuk mengurangi kerugian pinjaman – dan memastikan bahwa cadangan modal mencerminkan profil risiko secara tepat – adalah dengan menerapkan solusi risiko kredit kuantitatif yang terintegrasi. Solusi ini harus membuat bank berdiri dan berjalan cepat dengan langkah-langkah portofolio sederhana. Solusi ini juga harus mengakomodasi jalur untuk langkah-langkah manajemen risiko kredit yang lebih canggih ketika kebutuhan berevolusi. Solusi ini harus mencakup:

Manajemen model yang lebih baik yang mencakup seluruh siklus kehidupan pemodelan.
Penentuan skor secara waktu nyata dan membatasi pemantauan.
Kemampuan pengujian tekanan yang kuat.
Kemampuan visualisasi data dan perangkat intelijen bisnis yang memberikan informasi penting ke tangan orang-orang yang membutuhkannya, ketika mereka membutuhkannya.