Após crise financeira, bancos estão mais atentos ao risco de liquidez

Por Fabiana Hermida, Consultora de Pré-Vendas do SAS

Antes da crise financeira, a maioria dos bancos tinha como certo que sempre teriam acesso à liquidez, então não se preocupavam com os riscos. Mesmo os reguladores não se atentavam ao risco de liquidez, até o momento em que foi exposto como fator contribuinte para a pior crise financeira do século 21.

Os reguladores e instituições financeiras ainda trabalham arduamente para evitar que outra crise semelhante ocorra no futuro. Suas atitudes acerca da gestão de risco de liquidez mudaram: agora querem que os bancos vejam isso de forma estratégica, como é feito com os riscos de crédito e mercado.

Em 2008, por exemplo, o Comitê de Supervisão Bancária da Basiléia (BCBS) publicou seus Princípios de Gerenciamento e Supervisão de Riscos de Liquidez. Isso levou bancos a investirem pesado em sistemas e processos para assegurar uma visão oportuna e precisa de seus riscos de liquidez e posições de Day Trading (modalidade de compra e venda de ativos financeiros no mesmo dia, para lucrar com oscilações rápidas de preço), com o intuito de expandirem a estratégia a nível organizacional.

Para gerenciar com eficácia os riscos de liquidez, os bancos precisam adotar as melhores estratégias, arquiteturas de soluções e sistemas de TI, além de colocar a governança em ação para gerir esse processo. Os bancos também podem utilizar esses investimentos para, simultaneamente, reforçar os seus sistemas de gestão de risco, percebendo os benefícios em negócios por trás da conformidade regulatória. E, em vez de buscar os atalhos, os bancos devem considerar soluções estratégicas a longo prazo, em três diferentes áreas: integração de dados; capacidades computacionais; e monitoramentos e avaliações interativas.

Integração de dados: a otimização de riscos de liquidez a níveis organizacionais requer um sistema de gestão integrada de risco que consolide diversas fontes de dados e modelos relacionados através dos ativos e passivos do balanço de um banco.

• Efetivamente integrar os dados é ainda mais importante para bancos com operações e investimentos globais, já que precisam alcançar incorporação e consolidação de riscos em diferentes moedas, regras locais, fusos horários e mais.
• Um sistema integrado de gestão de risco facilita a interação entre finanças e risco, fornecendo uma visão completa dos Risk Drivers e determinações de capital.
• A plataforma unificada de gerenciamento de dados oferece uma base única de dados, com funções incorporadas de qualidade de dados comuns para gerenciamento e analytics.

Capacidades computacionais: para gerar resultados confiáveis de otimização, que permitem futura liquidez e crescimento, é preciso efetuar projeções de fluxo de caixa através de múltiplos horizontes de planejamento. Isso requer um mecanismo de risco de alto desempenho para assegurar a conclusão oportuna e ininterrupta do processo de otimização. É esperado que muitos bancos façam testes de estresse com diversos cenários desfavoráveis de curto e de longo prazo. Caso o banco não esteja devidamente equipado com alta capacidade de desempenho computacional, apresentará dificuldades em:

• Identificar potenciais problemas de liquidez e opções de investimentos.
• Validar procedimentos para monitorar o cumprimento das diretivas de supervisão e políticas internas.
• Implementar controles internos eficazes e avaliar as gestões de liquidez e financiamento.

Monitoramentos e avaliações interativas: atividades de gestão de liquidez e alocação de ativos exigem que os bancos possuam sistemas de monitoramento e avaliação melhorados e contínuos. Isso é necessário para rastrear posições e conformidades de liquidez, bem como gerar cenários de investimento e planos de financiamento.

Nesse sentido, imagine que o seu banco quer monitorar índices de liquidez estabelecidos por normativos legais, gaps de liquidez, concentrações de risco, entre outros recursos. Para fazer isso, é preciso extrair a informação correta de grandes volumes de dados e de diversos resultados analíticos. Isso geralmente envolve o uso de sistemas que forneçam alto nível de velocidade, transparência e flexibilidade de avaliação. E quando os bancos não possuem tais sistemas, gastam muito tempo na tentativa de puxar os dados de múltiplos locais apenas para gerar relatórios estáticos que rapidamente ficam desatualizados.

A dinâmica mudança de regulamentos criou desafios críticos para os bancos que buscam manter a rentabilidade e atender aos requisitos de liquidez. Muitas empresas já estão olhando para o gerenciamento de risco de liquidez além de uma questão de conformidade regulatória, encontrando também uma oportunidade para agregar valor aos negócios.

Para saber mais, acesse gratuitamente o white paper: Otimização de Liquidez: um passo além da Basiléia III