Risk Management
Drive business evolution with intelligent risk analytics.
Meet the new loss accounting standards with a production environment that's efficient, controlled and sustainable.
利润 效率 监管合规
无论您的企业怎样看待风险，SAS都能提供各种方法和最佳实践来帮助您建立有风险意识的文化，优化资产和流动性，满足监管要求。为您的风险专业人才提供按需高性能风险分析技术，确保更高的效率和透明性。在短期战略和长期战略间做到最佳平衡，而且切实可信地满足不断变化的监管要求。
监管风险管理
从容应对不断变化的监管要求
监管要求永远在变化之中，不管您是否正在努力遵守最新的Basel协议或满足联邦储备委员会的全面资本分析和审查（CCAR）标准，SAS都能帮助您：
- 遵守全球的法规 利用灵活的解决方案适应不同司法当局对法规的解释，便于针对地方法规进行调整。
- 评估各种经济周期的损失--特别是经济衰退期 度量风险资本要求带来的影响，覆盖各种风险暴露和产品组合生命期的各个阶段。
- 创建一个包括数据、模型和报表的统一平台 整合现有的风险模型和数据分层，搭建简化统一的数据基础平台，度量和报告信贷、交易对手、市场及流动性风险。
- 统一风险框架 我们的风险数据模型和内置风险引擎保证了所有投资组合上的一致性，并且让您能够结合监管和非监管风险分析。
- 屡获殊荣的数据管理和验证 具有自我记录功能的风险数据平台让您能够整合和验证来自几乎所有数据源的数据，包括市场数据提供方、投资组合系统、交易捕捉系统和其它。
- 灵活的监管分析和报表 端到端的技术框架支持自上而下和自下而上的分析，客户化模型适合您的要求。可以使用任何相关风险因素创建场景，同时比较多种风险暴露。
- 准实时风险加总 即便面对极为复杂的风险计算，也可以大大加快处理速度。您可以追踪多种投资组合和维度的表现，包括资产类别、定价库和系统。
- 易于使用的仪表盘 度量监管信贷风险的简单报表仪表盘，是建立在SAS可视化分析的基础上，可让所有风险利益相关方快速、有效地访问监管报表。
- SAS®资本规划和管理（SAS® Capital Planning and Management）
创建一个整合的资本规划环境，让您可以紧密地整合风险和财务系统。 - SAS®监管风险管理（SAS® Regulatory Risk Management）
通过统一端到端的风险管理环境，积极地管理多种不同司法辖区的监管风险。
- SAS®银行业风险管理（SAS® Risk Management for Banking）
对所有主要风险类型进行风险分析和风险资本计算。
企业级压力测试
评估压力测试场景对您的整体投资组合的影响
进行企业级全面压力测试。在统一平台上运行损益模型。定义和执行即席场景，支持假设模型的灵敏度和资本规划分析。确保整个压力测试流程的透明性。SAS为压力测试的各个方面提供卓越的解决方案，包括：
- 管理、实施和跟踪压力测试场景 稳健的基础设施，良好的处理流程和端到端的场景管理以及压力测试执行功能，让您始终能够跟上要求提高的脚步，应对相应的挑战。
- 建立结构化且灵活的模型开发流程 不断开发和调优模型，覆盖多种多样潜在的未来场景，整个开发流程具有透明性和文档化功能。
- 采用统一的模型部署平台 创建一个集中建模环境，支持快速有效地运行不同复杂程度的模型，更易于管理和投产，无需对它们进行重新编码。
- 整合风险和财务 无缝衔接的基础设施可对整个企业的财务信息建立一个集中的风险调整后的视图，用来解决数据孤岛和数据质量问题，同时解决管控和透明性的重大挑战。
- 促进资本管理 确保符合最新的资本监管规定，同时实行企业范围内的风险管理和资本规划实践，驱动真正的业绩增长。
- 全面的数据管理 保证数据正确、最新并且完整。以透明且容易搜索的格式，在整个压力测试生命周期中采集数据质量、数据血统和元数据信息。
- 整合模型管控和性能监控 SAS支持模型开发和管控，以及用于压力测试和资本规划的模型独立检视和验证。
- 经济有效的自动化和可重用 使用统一平台加速模型部署和执行流程，同时满足监管要求。
- 整合和调整风险和财务 在资产负债表、财务报表和资本规划中标明场景和合并模型结果。
- 端到端的压力测试 中央集线器让您协调并管理整个压力测试流程，以及合并来自不同系统的结果。
- SAS®资本规划和管理（SAS® Capital Planning and Management）
通过一个整合的资本规划环境，紧密整合您的风险和财务系统。 - SAS®模型部署平台（SAS® Model Implementation Platform）
在压力测试中快速高效地执行大量复杂且计算密集的模型。
- SAS®模型风险管理（SAS® Model Risk Management）
显著降低您的模型风险，满足监管合规要求，并改善您的决策制定和财务绩效。 - SAS®风险数据加总和报表（SAS® Risk Data Aggregation and Reporting）
使用风险数据管理、加总和报表功能的整合套件，动态加总、分析和可视化关键风险信息。 - SAS®风险建模工作台（SAS® Risk Modeling Workbench）
建立结构化的建模流程，为开发压力测试模型的量化分析师提供支持。
- SAS®压力测试工作台（SAS® Stress Testing Workbench）
通过中央集线器中协调压力测试流程的方方面面，并且整合来自不同系统的结果。
信用风险管理
优化信贷组合，做出更明智的放贷决策
过高的信贷风险可能导致高违约率和冲销占比，过低的信贷风险则意味着业务和收入损失。SAS帮助您以一种既能满足监管要求也能提高整体绩效的方式，来管理您的信贷风险。使用SAS软件，您可以：
- 做出更明智的放贷决策 使用申请和行为评分更好的理解具体的风险特征，从一开始就准确地评估信贷风险。在客户和账户两个级别获取风险的全面视图。
- 使用风险/回报度量来管理信贷组合 使用先进的组合信贷风险模型计算组合信贷风险，如精算中的多重变量莫顿和简化形式随机转移矩阵模型。
- 高效监控大范围的贷款组合 计算和测试组合风险，考虑到净额结算、抵押品、保证金和信用衍生工具的影响。对未来潜在风险进行高级模拟。
- 优化催收和回收 使用我们的评分、决策和优化技术预测潜在的损失，形成更好的催收和回收策略。
- 银行业数据模型和风险信息库 我们的数据模型结合了来自多个系统不同数据源的银行数据，可以简化风险加权资产和监管资本的计算。此外，数据模型能高效准确且透明地提供信贷风险度量，并且支持评分卡和模型开发。
- 强大的风险引擎 风险分析引擎可以计算多种度量，例如：敞口、风险权重、资本充足率、对抵押品的影响等。并且随着监管要求改变和金融产品越来越复杂，能够适应日益复杂的建模技术。此外，监管分析功能可与场景分析、压力测试和优化的风险迁移算法集成。
- 更好的信贷和业务决策 您可以轻松扩展整合的风险分析平台，支持超出监管要求的范围，包括经济资本等先进技术。
- SAS® 银行业信贷评分（SAS® Credit Scoring for Banking）
比任何外包方案更快速更经济更灵活地开发、验证和监控信贷评分卡。 - SAS®监管风险管理（SAS® Regulatory Risk Management）
通过统一端到端的风险管理环境，积极地管理多种不同司法辖区的监管风险。
- SAS®银行业风险管理（SAS® Risk Management for Banking）
对所有主要风险类型进行风险分析和风险资本计算。
管控与合规
加强风险战略和监督
管理风险将不再仅仅是CRO的工作。CEO以及所有业务线的管理层，都有责任基于企业总体风险偏好维护风险一致性。我们基于风险的创新方法，支持管控和合规，使得您能够：
- 获得风险敞口的企业级全面视图 度量所有风险类型和业务账簿的风险敞口，根据需要及时更新度量。
- 建立集中的模型库和模型风险管理框架 在您的企业中推广透明的建模流程和统一标准，确保卓越的定量和定性模型风险管理，无论何种模型类型、数据源或技术。
- 成为良好管控有风险意识的企业 建立起风险基础设施，统一提供高质量的数据，生成准确的监管报表，并且能够准实时地进行风险管理和监控。
- 建立可信的流程 通过带有自我记录功能的解决方案，识别、捕获和管理最关键的操作风险及合规进程，为管理和监管机构等提供可审计性和可追溯性。
- 成熟的数据管理 行业领先的数据管理功能和明细的风险数据模型，确保统一标准的监控、度量和改善数据质量流程。
- 数据和模型管控 集成了加总、建模和报表的平台，不仅仅能够高效快速地进行数据分析和建模，还能够捕捉和记录从数据整合和业务规则到模型使用和验证等整个过程。
- 灵活的报表 易于使用的自助式报表和可视化环境，让您可以随时设计和分发各种层次的报告。
- 透明的模型风险管理 中心模型库提供完整的工作流管理和文档化，无论是什么样的模型类型或开发技术，这使得管理和监管机构更容易理解模型假设、设计和结构。
- SAS® 企业级GRC（SAS® Enterprise GRC）
通过将GRC基本原则、业务目标和战略执行结合起来，加强管控，促进信任。 - SAS® 模型风险管理（SAS® Model Risk Management）
显著降低模型风险，改善决策制定和财务绩效，应用全面的模型风险管理，满足监管合规要求。
- SAS® OpRisk VaR
对损失数据建模和预报操作风险价值（VaR）。 - SAS®风险数据加总和报表（SAS® Risk Data Aggregation and Reporting）
使用风险数据管理、加总和报表功能的整合套件，动态加总、分析和可视化关键风险信息。 - SAS® 银行业风险管理（SAS® Risk Management for Banking）
对所有主要风险类型进行风险分析和风险资本计算。
保险业风险管理
采用符合Solvency II规定的统一集成框架
Solvency监管规定对正在试图符合全球市场不同规定的保险公司，提出了新的技术和业务挑战。这包括风险敞口分析和对当前及未来风险执行自我评估的要求——被称为自负风险和偿还能力评估（ORSA）。SAS的解决方案可以帮助您：
- 确保监管合规 通过适应新的偿付能力模型、数据管理流程和复杂报表要求的解决方案，准确评估风险敞口，并且满足Solvency II要求，符合管控和审计规定。
- 完全符合ORSA要求 整合了数据管理、强大的风险引擎、业务模型和报表功能，支持ORSA的定量要素，有助于建立一个高效的资本规划流程。
- 结合财务、风险、精算和监管合规功能为一体的战略和目标 在相关保险业务条线的实体层级上，开发战略规划。
- 改善资本规划和管理人员的工作效率 预配置的资本规划框架包括预定义的维度、格式设置、公式和模板。使得工作人员能够更快速地为管理层生成报表。
- 风险分析框架 按产品线和风险类型进行自下而上的风险分析。满足更加稳健的压力测试和场景规划的要求。
- 整合的平台 统一平台支持寿险和财险公司分析多种不同的风险。底层平台提供端到端的方法－从数据源到报表，可以作为核心功能为整合的分析框架服务。
- 开放系统 系统可以全面定制，支持多种监管体制的并存和第三方扩展。
- 自动记录 执行流程、计算和依赖关系都清晰可见。在代码中自动生成记录，并且保持最新。
- 高性能 可扩展的架构－－具有并行任务执行、内存处理和网格优化等特性，支持极为快速的计算。
- SAS® 资本规划和管理（SAS® Capital Planning and Management）
创建一个整合的资本规划环境，让您可以紧密地整合风险和财务系统。 - SAS® 企业级GRC（SAS® Enterprise GRC）
通过将GRC基本原则、业务目标和战略执行结合起来，加强管控，促进信任。 - SAS® Solvency II企业风险管理（SAS® Firmwide Risk for Solvency II）
建立风险分析框架，支持SolvencyII合规和风险分析的内部模型法。
Will your institution be ready for CECL?
The new current expected credit loss (CECL) model will dramatically change the way loss provisions are estimated, with new methodologies and significantly greater data requirements. As the clock ticks steadily toward the implementation deadline, what is your institution doing to prepare for the coming procedural and strategic challenges?
人们都说了些什么？
