Stresstests – ohne Stress

Die österreichische Bawag P.S.K. baut mit SAS eine analytische Umgebung für Stresstests auf

Jetzt haben wir eine zuverlässige Datenbasis und damit die Grundlage für industrialisiertes Stresstesting.

Christian Niemetz
Bereichsleiter für das Strategische Risiko bei der Bawag P.S.K.

Keine Maßnahme der internationalen Banken-Aufsichtsbehörden hat so viel öffentliches Aufsehen erregt wie die sogenannten Stresstests. Zum ersten Mal sind die Was-wäre-wenn-Fragen auch außerhalb der Fachwelt diskutiert und damit auch dem einzelnen Verbraucher bewusst geworden.

Für die Bawag P.S.K., mit rund 3.700 Mitarbeitern die viertgrößte Bank Österreichs, war das aber nur einer von vielen Faktoren für die Entscheidung, eine analytische Infrastruktur für Stresstesting aufzubauen. Prozesse und IT waren dafür bereits im Einsatz, denn Stresstests sind für Banken nicht erst seit den Pflichttests der Europäischen Zentralbank ein Thema. Diese erwiesen sich aber zunehmend als lückenhaft, unflexibel, langsam und ineffizient; mithin alles Faktoren, die den Wert eines Stresstests für die strategische Steuerung einer Bank potenziell untergraben.

Basel II und mehr
„Wir hatten klare Vorstellungen, was ein neues System leisten sollte“, erläutert Christian Niemetz, Bereichsleiter für das Strategische Risiko bei der Bawag P.S.K. „Erstes Ziel war, alle regulatorischen Anforderungen sicher und mit möglichst geringem Aufwand zu erfüllen. Zweitens wollten wir mit der neuen Infrastruktur auch andere strategische sowie idiosynkratische Szenarien simulieren können und damit einen ökonomischen Mehrwert für die Bank schaffen. Und drittens wollten wir uns keine ‚Black Box‘ ins Haus holen, sondern ein System, das wir in Eigenverantwortung weiter entwickeln können.“
In der Praxis bedeutet das, dass neben den geforderten aufsichtsrechtlichen Stresstests rund um Basel II/III – also im Wesentlichen Kreditausfallwahrscheinlichkeiten und Verlustquoten, Risk Weighted Asset (RWA), Zins- und Liquiditätsrisiken, Eigenkapitalbestandteile sowie Risikovorsorgen – auch eigene Simulationen durchgeführt werden sollen. Das sind einerseits standardisierte Szenarien, die insbesondere idiosynkratische Effekte oder makroökonomische Entwicklungen abbilden, also etwa Währungskrisen. Andererseits will die Bank auch simulieren, wie sich interne Veränderungen auswirken können, welchen quantitativen Einfluss also beispielsweise neue Strategien oder neue Produkte auf das Gesamtportfolio haben.

Individualisierte SAS Architektur
Niemetz und dem gesamten Team war schnell klar, dass eine nachhaltige Lösung für diese Anforderungen nicht mit einem „Fertigprodukt“ zu realisieren war: „Wir haben eine umfangreiche Vorstudie durchgeführt und in diesem Zuge verschiedene Ansätze und Anbieter evaluiert. Dabei hat sich herausgestellt, dass für uns der Mittelweg aus Standard- und Individuallösungen ideal ist – so wie ihn uns SAS konkret offeriert hat.“ Andere Ansätze hätten kurzfristig zu einem vergleichbaren Ergebnis geführt, wären aber weniger zukunftssicher gewesen.
Damit war das Projekt aber bei Weitem noch kein Selbstläufer, erinnert sich Niemetz. „Wir mussten intern eine Menge Überzeugungsarbeit leisten. Von Anfang an war uns deshalb sehr wichtig, möglichst viele Experten an Bord und auf unserer Seite zu haben. Schließlich sind sie es, denen wir ein wirkungsvolles Instrument an die Hand geben wollen, das sie später auch nach ihren Bedürfnissen weiterentwickeln können. Sie mussten deshalb auch die Bereitschaft mitbringen, sich auf eine gewisse Lernkurve einzulassen.“ Das Presales-Team von SAS half hier aktiv mit und schnürte nicht zuletzt auch ein sinnvolles Lösungspaket, das allen Beteiligten plausibel und erfolgversprechend erschien. Ein entscheidender Faktor war bei der Bawag P.S.K. – wie immer bei Projekten dieser Größenordnung – die Unterstützung durch den Vorstand. Stefan Barth, heute Risikovorstand der Bawag P.S.K., stellte sich eindeutig hinter das Team von Niemetz: „Stresstests sind nicht nur regulatorische Pflicht, sondern werden zunehmend zum Management-Instrument. Wer Simulationen zuverlässig und effizient durchführen kann, gewinnt nicht nur Sicherheit für die Bank und für den Kunden, sondern mittelfristig auch einen Wettbewerbsvorteil. Das kann ich aus eigener Erfahrung voll bestätigen. Deshalb habe ich die Entscheidung für eine analytische Plattform von Anfang an unterstützt – und die Wahl von SAS als Partner ebenso.“
Großen Wert legte die Bawag P.S.K. auch auf einen kooperativen Ansatz zwischen Bank und SAS. Statt fertiger, intransparenter Lösungen arbeitete das Team konsequent zusammen und setzte auf Knowledge Sharing. „Wir wollen die Lösung nicht nur nutzen, sondern auch verstehen und verändern können“, so Niemetz. „Das hat SAS voll unterstützt.“

Tempo und Konsistenz durch Industrialisierung
Ein wesentlicher Bestandteil des Gesamtprojekts war die Datenintegration und -qualitätskontrolle, laut Niemetz der entscheidende Faktor für die Industrialisierung des Stresstesting: „Das hat den größten Teil der Zeit beansprucht. Aber es war absolut notwendig, hier die Konsistenz einmal sicherzustellen und entsprechende Regeln zu definieren. Das hätten wir früher vor jedem einzelnen Test machen müssen. Jetzt haben wir eine zuverlässige Datenbasis und damit die Grundlage für industrialisiertes Stresstesting.“
Seit Produktivstellung der Lösung erweitert sich der Einsatzradius ständig: Zu den regulatorischen Stresstests, die maximal einmal jährlich gefordert sind, kommen quartalsweise Auswertungen. Den größeren Teil machen aber individuelle Analysen aus, die von einzelnen Fachabteilungen angefordert werden und von denen es mehrere pro Woche geben kann.
Über den heute erreichten Stand hinaus haben Niemetz und seine Kollegen umfangreiche weitere Pläne. „Wir haben jetzt eine industrialisierte Plattform, auf der wir weitere Anwendungen realisieren können. So werden wir neben dem Kreditrisiko weitere Risikokategorien einbeziehen und auch das Reporting weiter entwickeln.“ Sicher ist: Der Abwicklung kommender Stresstests kann die Bawag P.S.K. deutlich gelassener entgegensehen.

Herausforderung

  • regulatorische Anforderungen sicher erfüllen
  • strategische und idiosynkratische Szenarien simulieren
  • keine "Blackbox" - sondern weiterentwickelbares System

Lösung

SAS Risk Management for Banking

Nutzen

  • aufsichtsrechtliche Stresstests rund um Basel II/III können durchgeführt werden
  • außerdem standardisierte Szenarien, wie z.B. eine Währungskrise betreffend
  • oder auch Simulationen zu internen Veränderung -  wie sich beispielsweise neue Strategien oder Produkte auf das Gesamtportfolio auswirken.
The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.

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