ロジスティック回帰による予測モデリング  （2日間）

予測モデルを、特に銀行業務、金融サービス、ダイレクト・マーケティング、保険業、および通信業においてモデルを構築したいモデル開発者、アナリスト、統計分析者

下記3コースを受講済みか、同程度の知識のある方

また、SASを使用して統計的モデルを作成した経験のある方

本コースでは、SAS/STAT^®、特にLOGISTICプロシジャの利用に焦点をあてて予測モデリングを行います。変数選択、モデルの評価、欠損値の扱い、大規模データに対して有効なテクニックなどについても議論しています。

・既知の入力の関数として個々の振る舞いをモデル化するロジスティック回帰の使用

・ODS統計グラフを使用した効果プロットやオッズ比のプロットの作成

・欠損値の取り扱い

・入力の間に存在する多重共線性への対処

・モデルの性能の評価とモデルの比較

■予測モデリング

・ビジネスへの適用

・分析における難題

■モデルの当てはめ

・パラメータの推定

・オーバー・サンプリングに対する調整

■入力変数の準備

・欠損値

・カテゴリカルな入力変数

・変数のクラスタリング

・変数のスクリーニング

・サブセット選択

■分類性能の評価

・ROC曲線とリフトチャート

・最適なカットオフ値

・K-S統計量

・c統計量

・利益

・モデル列の評価

【業種】

銀行

【コメント】

知りたい内容とマッチしていて非常に有益でした。講師については、親切かつ丁寧で、大変助かりました。小さな疑問にも丁寧に対応して頂きました。また機会があったら教えて頂きたいです。

【業種】

保険

【コメント】

実戦的な講座でとても役立ちました。業務で構文を使用したいと思います。業務の内容と照らして習得したいと思っていたところ、お話を聞いていただきながら、研修を進めていただけたので、SASに加え統計知識も習得でき、とても感謝しています。