Prvi dan - «Credit scoring» modeli u Retail segmentu poslovanja
Razvoj modela
- Dve vrste modela («application scoring» i «behavioural scoring»)
- Tipovi varijabli (statistička i poslovna klasifikacija kandidatnih varijabli)
- Priprema podataka (od čišćenja i filtriranja podataka do pripreme tzv. "modelling sample-a")
- Teorijski dostupne i praktično testirane metode izrade modela (od stabala odlučivanja, neuralnih mreža, do logističke regresije i izrade"scorecards")
- Selekcija varijabli (različite mere prediktivnosti kandidatnih varijabli)
- Statističke mere performanse (od diskriminatorne snage to ukupne tačnosti modela)
Kalibracija modela
- "Product" i "client-based" modeli
- Određivanje "cutt-off score-a" (od statističke pozadine do traženja ravnoteže na relaciji zaštita-rezultat)
- Kombinovanje aplikacijske i ponašajne komponente (kako do ukupnog kreditnog skora)
- Kreditni rejtinzi u Retail-u?
Inicijalna validacija modela
- Validacija podataka
- Kvantitativna validacija
- Kvalitativna validacija
Implementacija modela u proces kreditnog odlučivanja
- "Work-flow" kreditnog odobravanja (ključni elementi)
- "Credit scoring" modeli i sistemi za obradu kreditnih zahteva (APS)
- Tehničko i korisničko testiranje sistema
Naknadna validacija modela i upravljanje performansom modela
- Out-of-time validacija i champion-challanger metoda
- "Life cycle" modela kreditne kvalitete u Retail segmentu
Praktični primer opisanih faza u SAS softveru
Drugi dan: «Credit rating» modeli u SME/Corporate segmentu poslovanja
Razvoj i kalibracija modela
- Tipične komponente modela u SME/Corporate segmentu (finansijski "scorecard", "soft facts" korekcija, bahavioralna korekcija modela)
- Tipovi varijabli (klasifikacija po metodi nastanka i finansijska klasifikacija kandidatnih varijabli)
- Priprema podataka (izračun finansijskih pokazatelja i inicijalna eksplorativna analiza, kreiranje "modelling sample-a")
- Razvoj modela (selekcija varijabli - balans između statističkih mera i ekonomske smislenosti)
- Kalibracija rejting modela (od financijskog skora do finalnog rejtinga)
Inicijalna validacija modela
- Specifičnosti svih tipova validacije u SME/Corporate segmentu
Implementacija modela u proces kreditnog odlučivanja
- Ključni elementi «work-flow-a» kreditnog odobravanja – Specifičnosti u SME/Corporate segmentu
- Limiti standardizacije procesa kreditnog odlučivanja u domeni pravnih lica
- Interne mere boniteta klijenata i sistem za obradu kreditnih zaheva pravnih lica
- Tehničko i korisničko testiranje sistema kreditnog odlučivanja
Naknadna validacija modela i upravljanje performansom modela
- Smernice za upravljanje modelima u SME/Corporate segmentu
Praktični primer opisanih faza u SAS softveru
