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ストレステスト体制の実態
ホワイトペーパー

ストレステスト体制の実態
~欧米の銀行は法定ストレステストにどのように対応しているのか?~

 

 

内容

米国と欧州では、ストレステストは既に多くの金融機関にとって現実の課題となっています。その背景には、2008~2009年の金融危機の再発を避けようとする規制当局の姿勢があります。米国連邦準備制度(Fed)が2010年に「包括的資本分析およびレビュー(Comprehensive Capital Analysis and Review:CCAR)」プロセスを導入して以来、監督当局が資産500億ドル以上の米国最大手の複合銀行に求める必要資本はあらゆる面で大幅に引き上げられました。

規制当局が手法や方法論を改善するのに伴い、銀行はコンプライアンス要件の厳格化に合わせて健全かつ盤石な資本計画を作成し、ストレステストの実施義務を厳守していく必要があります。

これらのストレステストは、既に施行されている各種の金融サービス規制と相まって、銀行の経営や業務に重大な影響をもたらします。何よりも、リソースに重い負担が加わるのですが、多くの銀行が認識しつつあるように、ストレステストのコンプライアンス義務を果たすことは今や事業継続の要件となっています。

こうした状況のもと、SASとLongitude Research社は、ストレステスト要件の強化が銀行組織に及ぼす影響を評価するため、欧州と米国の銀行の経営幹部100人以上を対象に詳細な調査を行いました。そして、重視されている投資対象、ストレステストに関する優先事項のほか、ストレステスト要件の強化によって銀行の監視・管理体制にどのような変化が生じているかを考察しました。この資料では、重要な調査結果の概要を示します。

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