27/JAN

Cross Industry

Una vez superada la pandemia, es bastante probable que el comportamiento de las personas cambiará. Cuando los comportamientos cambian, los modelos pueden perder la capacidad predictiva, resultando en la necesidad de rentrenamiento o en la creación de nuevos modelos.

¡Esto es una oportunidad!

Una oportunidad para los procesos, tecnologías, algoritmos y modelos de negocios.

En este track vamos a discutir las nuevas tendencias pasando por Machine Learning, Datos Alternativos, Inteligencia Artificial aplicados de nuevas formas a los casos de uso de riesgo. 

• ¿Cómo deben ser nuestros procesos para desplegar modelos complejos?
• ¿Cómo gobernar modelos sofisticados de difícil interpretación o modelos de Inteligencia Artificial?
• ¿Cuáles son las oportunidades y riesgos de estas nuevas tendencias?

28/JAN

Banca

Tener un ecosistema eficaz de gestión y modelado de riesgos ha pasado de ser una necesidad de regulación a un ejercicio de alta competencia guiado en muchas ocasiones por nuevos modelos de negocios basados en los avances tecnológicos, las expectativas cambiantes de los clientes y las condiciones dinámicas del mercado.

Bienvenido al mundo de gestión basada en escenarios. Un mundo en donde podemos probar nuestras decisiones de negocios antes de efectuarlas y ponerlas en producción frente a los diferentes escenarios externos de forma rápida e interactiva. 

• ¿Busca una alternativa de ingresos frente a las tasas de interés depreciadas? 
• ¿Busca una forma de maximizar las ganancias con la recuperación económica? 

Vamos probar y evaluar diferentes escenarios que permitan abarcar todas las posibilidades ante una incertidumbre como la reciente que ha afectado el mercado.

En este track vamos a discutir las nuevas tendencias de gestión basada en escenarios, las ganancias, los desafíos de adopción, las tecnologías necesarias y como apalancarnos con ellas para gestionar nuestros activos y pasivos (ALM), visualizar diferentes escenarios a partir de metodologías de Stress Testing, y manejar el cálculo de provisión y capital regulatorio. 

29/JAN

Seguros

Además, estar alineados a las nuevas regulaciones que se implantan para este sector, para las compañías de seguros es necesario comprender sus exposiciones al riesgo, cuantificar los riesgos que enfrenta la compañía y evaluar el capital necesario para mantener los niveles de solvencia deseados y ahora ante la coyuntura global, las instituciones de seguros también deben tomar decisiones radicales lo que las expone directamente a varios factores de riesgos de crédito, mercado y liquidez.

Con la competencia aumentada, nuevos productos y riesgos derivados de los cambios ambientales, hay que adaptarse. No basta más calcular reservas que cubre en la perdida esperada basada en tablas determinísticas. Esta ganancia puede estar en la adopción de procesos y modelos estocásticos y así valorar y seleccionar las pólizas a emitir. 

En este track vamos a discutir sobre:

• Nuevas tendencias de transformación de cálculo actuarial.
• Valoración de pólizas en tiempo real.
• Desafíos de implementación y bondades de adopción del IFRS17.
• Cómo apalancar la plataforma de simulación de portafolio para hacer gestión y atender reglamentaciones como cálculo de reservas y Solvencia II.