SAS Latam | Risk Week | SAS

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SAS Risk Week 2021

Prácticas y lecciones globales para la recuperación económica.

Virtual Event On-Demand

Debido a los avances tecnológicos, las expectativas dinámicas de los clientes y a estas condiciones cambiantes del mercado tras la coyuntura, tener un ecosistema eficaz de gestión y modelado de riesgos ha pasado de ser una necesidad de regulación a un ejercicio de alta competencia guiado en muchas ocasiones por algoritmos de inteligencia artificial y basado en datos.

Únase al SAS Risk Week Latam, en un viaje de aprendizaje. Este evento virtual explorará las medidas adoptadas por las grandes compañías mundiales para gestionar sus carteras en estas circunstancias, y cómo están planeando sus decisiones para el futuro próximo. También exploraremos lo que funcionó y lo que obstaculizó los esfuerzos de estas empresas para comprender cómo podemos estar mejor preparados para tales eventos futuros.

Acompáñenos y conozca cómo proteger y mejorar la precisión para mitigar los riesgos y pérdidas financieras en su organización.

Más de 20 speakers en 3 sesiones diferentes, un evento virtual de 3 días.

México 8:00 am  |  Colombia, Perú 9:00 am  |  Argentina, Chile 11:00 am 

 

Con el apoyo y participación de: 

Media Partner: 

Sesiones

27/JAN

Cross Industry

Una vez superada la pandemia, es bastante probable que el comportamiento de las personas cambiará. Cuando los comportamientos cambian, los modelos pueden perder la capacidad predictiva, resultando en la necesidad de rentrenamiento o en la creación de nuevos modelos.

¡Esto es una oportunidad!

Una oportunidad para los procesos, tecnologías, algoritmos y modelos de negocios.

En este track vamos a discutir las nuevas tendencias pasando por Machine Learning, Datos Alternativos, Inteligencia Artificial aplicados de nuevas formas a los casos de uso de riesgo. 

  • ¿Cómo deben ser nuestros procesos para desplegar modelos complejos?
  • ¿Cómo gobernar modelos sofisticados de difícil interpretación o modelos de Inteligencia Artificial?
  • ¿Cuáles son las oportunidades y riesgos de estas nuevas tendencias?

28/JAN

Banca

Tener un ecosistema eficaz de gestión y modelado de riesgos ha pasado de ser una necesidad de regulación a un ejercicio de alta competencia guiado en muchas ocasiones por nuevos modelos de negocios basados en los avances tecnológicos, las expectativas cambiantes de los clientes y las condiciones dinámicas del mercado.

Bienvenido al mundo de gestión basada en escenarios. Un mundo en donde podemos probar nuestras decisiones de negocios antes de efectuarlas y ponerlas en producción frente a los diferentes escenarios externos de forma rápida e interactiva. 

  • ¿Busca una alternativa de ingresos frente a las tasas de interés depreciadas? 
  • ¿Busca una forma de maximizar las ganancias con la recuperación económica? 

Vamos probar y evaluar diferentes escenarios que permitan abarcar todas las posibilidades ante una incertidumbre como la reciente que ha afectado el mercado.

En este track vamos a discutir las nuevas tendencias de gestión basada en escenarios, las ganancias, los desafíos de adopción, las tecnologías necesarias y como apalancarnos con ellas para gestionar nuestros activos y pasivos (ALM), visualizar diferentes escenarios a partir de metodologías de Stress Testing, y manejar el cálculo de provisión y capital regulatorio. 

29/JAN

Seguros

Además, estar alineados a las nuevas regulaciones que se implantan para este sector, para las compañías de seguros es necesario comprender sus exposiciones al riesgo, cuantificar los riesgos que enfrenta la compañía y evaluar el capital necesario para mantener los niveles de solvencia deseados y ahora ante la coyuntura global, las instituciones de seguros también deben tomar decisiones radicales lo que las expone directamente a varios factores de riesgos de crédito, mercado y liquidez.

Con la competencia aumentada, nuevos productos y riesgos derivados de los cambios ambientales, hay que adaptarse. No basta más calcular reservas que cubre en la perdida esperada basada en tablas determinísticas. Esta ganancia puede estar en la adopción de procesos y modelos estocásticos y así valorar y seleccionar las pólizas a emitir. 

En este track vamos a discutir sobre:

  • Nuevas tendencias de transformación de cálculo actuarial.
  • Valoración de pólizas en tiempo real.
  • Desafíos de implementación y bondades de adopción del IFRS17.
  • Cómo apalancar la plataforma de simulación de portafolio para hacer gestión y atender reglamentaciones como cálculo de reservas y Solvencia II.

AGENDA

Miércoles 27 de enero  | CROSS INDUSTRY

MX: 8:00 | COL: 9:00 | CL / AR / BR: 11:00Bienvenida y AperturaAnselmo Marmonti, Sr Director, Risk Business Consulting, SAS

 

MX: 8:30 | COL: 9:30 | CL / AR / BR: 11:30

Gestión del ciclo de vida de los modelos de riesgo, en la época de la automatización y digitalización

Terisa Roberts, Líder global para Risk Modeling and Decisioning en SAS
MX: 9:00 | COL: 10:00 | CL / AR / BR: 12:00

Inteligencia Artificial En Control: riesgos y controles para administrar modelos de inteligencia artificial


Eduardo Führer, Socio Gerente, KPMG Brazil 
MX: 9:30 | COL: 10:30 | CL / AR / BR: 12:30

Mejores prácticas en Model Risk Management

David Asermely, Global Lead of Model Risk Management para SAS
MX: 10:00 | COL: 11:00 | CL / AR / BR: 01:00

Riesgo de Modelos & Gestión del ciclo de Vida Analítico

Maria Victoria Hoyos, PS - Pre-Sales Support

Jueves 28 de enero  | SERVICIOS FINANCIEROS

MX: 8:00 | COL: 9:00 | CL / AR / BR: 11:00Gestión de riesgos Basado en Escenarios 
Stas Melnikov, Director de Advanced Analytics para Riesgo en SAS
MX: 8:30 | COL: 9:30 | CL / AR / BR: 11:30

Tendencias de gestión de riesgos en un panorama que cambia rápidamente




Gil Monteiro, Deloitte

 

MX: 9:00 | COL: 10:00 | CL / AR / BR: 12:00

Asset and Liability Management. Integrated Balance Sheet Management

Wei Chen,  Director Global Risk Consulting SAS
MX: 9:30 | COL: 10:30 | CL / AR / BR: 12:30

Desafíos en la Gestión de Riesgos en América Latina. Entendiendo los nuevos escenarios y lo que será necesario para superarlos.


Jorge Assumpcao, Sr Solutions Architect at SAS

MX: 10:00 | COL: 11:00 | CL / AR / BR: 01:00Model Risk y la Evolución en la Gestión de RiesgosGustavo Serenelli, Partner
Financial Risk Advisory LATAM
MX: 10:30 | COL: 11:30 | CL / AR / BR: 01:30Modelo de Costo de Crédito. Proyección y Mitigación del Riesgo.Yader Gonzalez, Banco Ficohsa

Viernes 29 de enero  | SEGUROS

MX: 8:00 | COL: 9:00 | CL / AR / BR: 11:00Cómo adecuar IFRS 17 para la toma de decisiones

Olivier Mesmin, Sr Solutions Advisor

 

MX: 8:30 | COL: 9:30 | CL / AR / BR: 11:30

Estimación de Flujos de Caja para Seguros de Vida


Agustin Terrile, Principal Industry Consultant

 

MX: 9:00 | COL: 10:00 | CL / AR / BR: 12:00

Análisis del desempeño financiero bajo IFRS 17

Matias Cajiao,  Socio de Management Solutions.
MX: 9:30 | COL: 10:30 | CL / AR / BR: 12:30

Insurance reserving and future Perspectivces


Jordan Ko, Sr Technical Account Manager

Speakers

Renato Fiorini
Solutions LATAM Manager

Terisa Roberts
Director, Pre-Sales Support

David Asermely
Global Solution Lead

Olivier Mesmin
Risk Research and Quantitative Solutions

Jordan Ko
Customer Advisory de SAS para seguros,Sweden

Wei Chen
Director Global Risk Consulting at SAS

Agustin Terrile
Principal Industry Consultant

Stas Melnikov
Head of Risk Product Portfolio

Gustavo Serenelli
Partner Financial Risk Advisory LATAM

Jorge Assumpcao
Sr Solutions Architect

Matias Cajiao
Socio de Management Solutions

Gil Monteiro
Deloitte Portugal

Maria Victoria Hoyos
Senior Solutions Risk Advisor para Latam en SAS

Eduardo Führer
KPMG

Yader Gonzalez
DWH, Portfolio y Analytics en Banco Ficohsa Nicaragua.

Puntos de vista de los analistas


SAS: RiskTech Quadrant® Technology Solutions for Credit Risk 2.0 (Banking Book)

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