AICに基づいた総当り法による変数選択

[OS] ALL

[リリース] ALL

[キーワード] AIC, SELECTION, SUBSET

AICに基づいた総当り法による変数選択を、回帰分析で行なうことはできますか。

REGプロシジャでは、この変数選択法には直接対応していません。
ただし、下記のURLで公開されているマクロ「%ALLSUBSREG」を使用すると、いくつかの統計量に基づく総当り的な変数選択を行なうことができます。
デフォルトでは、PRESS統計量に基づく選択が行われます。

なお、このマクロを使用すると、多大なシステムリソースを費やす可能性があるため、変数選択の候補となる説明変数の数を多く与えることができないことにご留意ください。

上記の内容は、米国SAS Institute社のWebページに記載されているFAQをもとに作成しています。