パラメータに等式、および不等式制約条件を与えた回帰モデルの推定方法について
[OS] ALL
[リリース] ALL
[キーワード] MODEL, NLIN, NLP, SAS/ETS, SAS/OR, BOUND
[質問]
全てのパラメータが0と1の間で、合計が1であるという制約条件を与えた回帰モデルのパラメータ推定は、どのような方法で行なうことができますか？
[回答]
SAS 6.11以降では、SAS/ETSソフトウェアのMODELプロシジャや、SAS/ORソフトウェアのNLPプロシジャを用いて推定することができます。
これらのソフトウェアを使用できない、またはSAS 6.11以前のリリースを利用している場合には、NLINプロシジャでパラメータの合計が1となるモデルを作成し、併せてBOUNDSステートメントを用いてパラメータを推定することができます。
たとえば、「b1 + b2 + b3 + b4 = 1」という制約条件を考えた場合、「b4」は「b4 = 1 - b1 - b2 -b3」と表現されます。NLINプロシジャでは、3つのパラメータ「b1」、「b2」、「b3」を推定して、「b4」の推定値は引き算によって求めることができます。
前記の3つのプロシジャを使用した例が、米国SAS本社Webページで公開されています。
http://support.sas.com/kb/25/021.html
なお、上記の内容は、米国SAS本社のWebページに記載されているFAQに基づいて作成されています。