AUTOREGプロシジャにおける収束ステータスについて

[OS] ALL

[リリース] SAS System 8以降

[キーワード] AUTOREG, _STATUS_

[質問]

AUTOREGプロシジャを実行し、OUTEST=オプションを用いてパラメータ推定値をデータセットに出力しています。
この際、作成されるデータセットに変数_STATUS_が含まれます。この変数は何を表しているのでしょうか。また、どのような値を取り得ますか。

[回答]

変数_STATUS_は、AUTOREGプロシジャのモデル推定における反復過程において、収束しているかの情報を、0、1、2、もしくは3の値にて表しています。
各値における解釈に関しては、以下のとおりです。

  0   収束基準を満たしています

  1   最適化の過程において、関数の値をより大きくすることができていません

  2   指定されている反復回数（MAXIT=50、デフォルト値）にて、収束基準を満たしていません
（この場合、反復過程における最後の数値がパラメータの値として表示されます）

  3   上記以外のエラーが生じています

変数_STATUS_が0以外の場合には、ログ、およびアウトプットにおけるWarning、Errorメッセージを確認してください。

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