智慧風控時代:
AI 驅動的情境分析與壓力測試新趨勢
早餐會

全球金融市場正面臨近年罕見的挑戰，地緣政治風險升高與政策不確定性加劇，對市場穩定造成重大衝擊。近期包括 BIS、FED、IMF 及 Fitch 等國際機構陸續發出警示：在高通膨與高利率環境下，市場波動性顯著提升，資金成本攀升、信貸品質面臨壓力，資產負債表的穩健程度也遭遇考驗，導致金融體系的潛在風險不斷累積。對台灣銀行業而言，當前既是一大風險挑戰，同時也是轉型契機。一方面，金融機構須因應 FRTB、IRB 相關監理規範、優化資產負債結構，以及滿足 IFRS 9 所帶來的合規壓力；另一方面，隨著 AI 與數據分析技術的導入，銀行有機會進一步強化投資組合的風險預警機制、壓力測試能力，以及資本配置與避險策略的整體效能。

為協助銀行業夥伴前瞻部署風險管理策略、掌握市場趨勢，SAS台灣特於2025年6月18日 (三) 舉辦「智慧風控時代：AI 驅動的情境分析與壓力測試新趨勢」早餐會。

活動亮點：

1.AI 驅動的情境分析與壓力測試平台

• 快速模擬關稅調整、利率變動、油價波動、信用利差擴大與資本市場回檔等多元宏觀經濟情境
• 建立宏觀經濟與風險損益模型，評估各類未來業務發展情境下對預期損失（EL）、淨利息收入（NII）、經濟資本價值（EVE）、風險性資產（RWA）等關鍵指標的影響
• 提前識別高風險產業，優化風險限額與資產配置，強化日常風險監控與決策品質

2. 資產負債表預測與動態分析

• 採用動態投資組合策略與模型，預測未來多期資產與負債變化趨勢
• 結合利率、資金成本與市場變動，量化對資本適足率與財務結構的長期影響
• 提供多情境比較與趨勢分析，支援資產負債管理（ALM）精準決策

3. 投資組合風險管理強化

• 從總體經濟到市場部門，再到個別客戶，全面串聯三個層級的風險觀察，建立具前瞻性的信用投組預警機制，協助將系統性風險精準反映至個案管理層面
• 結合 IRRBB 與 IFRS 9 框架，精準量化避險工具於利率、匯率、市場波動下的實質效益
• 執行多元情境衝擊測試，驗證並優化投資與避險策略，提升投組穩健性

4. 全流程自動化風控架構

• 整合資料準備、情境建構、模型分析、視覺化呈現、自動審核及監理報告產出於單一平台
• 統整市場風險、信用風險、流動性與利率風險等關鍵管理模組，有效提升營運效率與合規品質

5. 國際實務案例精選分享

• 邀請 SAS 金融風險管理專家與實務代表，分享第一手的國際應用經驗
• 主題：AI-Driven Scenario Stress Testing Solution – A Unified What-If Analysis Tool for Banking

誠摯邀請您撥冗參與，與產業專家及先進共同探討未來風控新藍圖。

活動議程