台北富邦銀行:自動化信用評等準則做後盾,加速低風險核貸效率

台北富邦透過SAS功能完整的信用評等方案與模組,建立精準、有效的評分卡系統;不但縮短進件審核時間、提升銀行人員的風險控管素養,更透過行為分析挖掘出風險線之下的潛在客戶,主動行銷出擊。

優選信用貸款,是台北富邦銀行個人貸款商品之一。這項無擔保貸款的目標客群是20-70歲信用良好的人士,一般申貸到核貸時間約三天。

信貸因為無擔保品,要決定核貸與否,需要一套縝密的風險評估準則,但又不能花太多時間。尤其,市場上已有其他行庫喊出「30分鐘內給初審結果」,客戶轉貸容易,核貸速度決定勝負。

面對如此競爭,台北富邦消金風險控管部門在2010年初捨棄以往委外建置評分卡專案的做法,直接採購SAS Enterprise Miner方案,希望透過自建評等模型方式,提供徵審和行銷部門更精準、有效的客戶信用評等資訊。

 

好工具在手,自建信用評等模型上路

以往,運作無擔保業務的信用評等模型時,台北富邦負責提供資料,顧問業者據此開建模型,雙方再就初始評分卡進行討論與調整;全部就緒後,台北富邦接手評分卡系統,在業務端導入上線。在這當中,台北富邦提供資料和業務經驗,但內部人員並沒有從頭到尾參與建模過程,不清楚當中每個步驟的細節,總覺得隔靴搔癢,有些不足。

2010年初,台北富邦決定採行自建方式,考量因素除了省下委外的費用外,也意在培養內部人員的自建能力,並看準「有需要,隨時開工」的建模效率。由於內部人員曾經與顧問業者合作過,知道評分卡的運作方法,也是該行採行自建策略的前提條件。在採行自建方式後,台北富邦的風控人員不但得以學習完整的信用評分卡設計細節,日後一旦需要開模型,也不需再經過與模型開發廠商冗長溝通,而是隨時開工、產出,讓信用評等資料能快速傳遞到使用者手上。

台北富邦認為,最好的評分卡軟體,要能簡化處理信用評等的繁複流程,這當中包括資料處理與分類、模型建構與驗證等面向。而SAS的Enterprise Miner加上Credit Scoring for Enterprise Miner模組的組合,就以親和好用的介面,加上功能完整的信用評等模組,脫穎而出獲得選用。

以「粗分類」為例,台北富邦以往要自己寫程式做分類,是件重度勞力的工作。但Enterprise Miner軟體現成可用的模組可快速分類處理,親和的介面操作起來省時又不費力。

Enterprise Miner擁有強大的資料採礦分析能力,滿足資訊技術、業務分析與統計分析等不同使用者的需求。這套方案提供的分析變數自動分組功能,一次可完成多個變數的重新分組,改善以往一次只能針對一個變數進行變數分組的缺點。而它的互動式圖表製作工具則能彈性選擇圖形格式,例如ODS/HTML評分卡報表結果展示。

Credit Scoring for Enterprise Miner 模組包含四個信用評分節點,是一套累積銀行信用評等實務、架構在SAS Enterprise Miner平台的結晶。以互動式群組節點為例,它可依自行設定評分尺度計算各特徵屬性的落點,呈現評分相關統計量的分佈,並協助決定最佳評分門檻的切割點。

 

建立徵審準則,挖掘潛力客群

台北富邦指出,消費金融業務的盈利,在於找到一個業務與風險之間的平衡尺度。消金的申貸業務量大,必須仰賴一套自動化的信用標準審核機制,才能在講求快速核貸的市場競爭中,爭取到最多高盈利、低風險的客戶。

以信用貸款為例,要判斷一名申貸客戶的信用等級,銀行老客戶會有三分之一的資料出自該行記錄,其餘的信用資料則仰賴聯合徵信中心的資料。要精準判斷每位客戶的信用樣貌,非得有套信用評等準則,才能發揮快速核貸的效率。

台北富邦表示,核貸與否不能任憑徵審人員的經驗判斷,因為每人心中的尺度不盡相同。唯有確實參照評等準則審核,才能降低未來的違約風險。

信用評等系統產出的分數,除了供做徵審人員做新申貸進件時審核參照之外,還有項進階用途 就是從既有的銀行消金客群當中,透過消費行為分析,挖掘出風險線之下的潛在客戶,主動行銷出擊、招攬業務。

為了提高評分卡結果的實用性,台北富邦在建模過程,讓第一線的行銷和徵審部門主管實際參與,以期確保自動化的評分卡系統能汲取人工審核經驗,提高使用者的參照意願。

 

高層大力支持,評分卡效益可期

在信用評等業務上採取自行建構、自行維護的做法,在台北富邦算是首例,因為高階主管的大力支持,加上跨單位的協同參與,讓評分卡的建模工程進展順利。目前大約三到四個月可建立一套評分卡系統,建模的機動性較以往高,產出效率也倍增。

台北富邦目前針對消金無擔商品,建立四張行為分析評分卡、兩張進件審核評分卡,讓這個上百億業務量的金融商品增添市場競爭力。

整體而言,縮短審核期是啟用新信用評分卡的首要效益。另一個效益則是加強銀行人員的風險控管素養,這將有助於國際信用評等組織對台北富邦的評價加分。

在自建評分卡系統後,台北富邦的使用端有任何意見,建模小組都可立即溝通討論、調整模型參數,產生使用者派上用場的資訊。因為提高了評分卡數據的產出速度,信用貸款的核貸時效預期將從現有的三天大幅縮短,以因應信貸市場講求快速核貸的競爭態勢。

評分卡系統的另一項功用,是檢視申貸徵審人員的把關能力,例如高分客戶被拒絕、低分申貸者反倒通過。一旦發生這種不符合信用評等準則的狀況,評分卡系統會標註記錄,讓管理階層追蹤徵審人員的績效。

隨著評分卡系統在信貸商品上線,台北富邦計畫接著要為信用卡重新建構行為分析的信用評等模型,期望透過層層精進,提升整體消金風險管理的等級。

Fubon Logo

商業挑戰

建立自動化的信用評等機制,加速申貸核審效率,以期在激烈的信貸市場競爭中勝出。

解決方案

  • SAS Enterprise Miner ─ Credit Scoring for Enterprise Miner

建置效益

  • 縮短進件審核時效,建立市場競爭優勢。
  • 加強內部人員的風險控管素養,有利國際信評組織的評等加分。
  • 挖掘符合風險線的潛力客戶,主動行銷。
「台北富邦以SAS Enterprise Miner加上Credit Scoring for Enterprise Miner模組的方案組合,率先在信用評等系統採取自行建構、自行維護的做法。因為獲得高階主管的大力支持,加上跨單位的協同參與,讓評分卡的建置工程進展順利。目前三到四個月可建立一套評分卡系統,建模的機動性更高,產出效率也倍增。」
The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.

Back to Top