Poisťovňa Kooperativa pripravuje dáta pre výpočet rezerv v softvéri SAS

Vďaka nástroju SAS Enterprise Guide je výpočet rezerv poisťovne rýchlejší a presnejší

Každá poisťovňa potrebuje tvoriť rezervy, aby mohla v budúcnosti plniť svoje záväzky voči poistencom. Táto povinnosť poisťovniam plynie zo zákona, ktorý určuje zásady, akými sa majú rezervy tvoriť. Laicky by sa mohlo zdať, že z každého prijatého poistného stačí poisťovni vyčleniť isté percento bokom pre budúcnosť, a tým svoju povinnosť splní. Samozrejme, v skutočnosti tvorba rezerv zďaleka nie je taká jednoduchá.

Nielen jedna

„Potrebujeme mať viacero druhov rezerv.  Ide o rezervy pre budúce obdobia, rezervy na škody, aj takzvané matematické rezervy, ktoré tvoríme iba pre životné poistenia, lebo riziko sa na rozdiel od majetkových poistení časom mení,“ vysvetľuje Alexander Savin, ktorý zodpovedá za správnosť výpočtu rezerv v poisťovni Kooperativa.

Princíp oceňovania poistných produktov, aj tvorba rezerv, sú pre každý produkt iné. Napríklad pri životnom poistení vstupujú do ocenenia rezerv úmrtnostné tabuľky, garantovaná diskontná úroková miera, čiže zaručené zhodnotenie peňazí klienta, aj náklady na obchodníka a na prevádzku poisťovne.

Keďže každá jedna uzatvorená poistka môže mať iné parametre, počíta sa rezerva po jednotlivých zmluvách, hoci výsledná suma sa vzťahuje na celé portfólio. Inými slovami, do výpočtu dnes vstupujú všetky dáta zo všetkých existujúcich poistiek danej produktovej kategórie.

V minulosti, keď prebiehal výpočet rezerv ručne, tomu tak nebolo. Z tisícok zmlúv sa vybrala malá vzorka, ktorá z hľadiska veku, doby poistenia  a iných parametrov, reprezentovala priemer celého portfólia – a rezerva sa vypočítala iba na základe nich. Dnes umožňuje softvér aktuárom robiť pomerne náročné výpočty aj z miliónov riadkov plných dát.

Ako pripraviť dáta

Dáta pre výpočty si však musia najskôr pripraviť a práve v tejto fáze pomáha poisťovni Kooperativa softvér SAS. „Nástroj SAS Enterprise Guide je ideálny, ak potrebujem pospájať stovky tisíc alebo milióny riadkov a spustiť viaceré požiadavky na dáta, takzvané queries,“ vysvetľuje zodpovedný aktuár Kooperativy Alexander Savin.

Týmto spôsobom vie napríklad rýchlo a efektívne nachádzať nezrovnalosti v poistnom kmeni, ktoré sa môžu prejaviť v účtovníctve buď priveľmi dobrým, alebo naopak zlým výsledkom. Dôvody takýchto nezrovnalostí by sa ručne hľadali len veľmi ťažko, lebo by bolo treba prechádzať poistku po poistke.

„SAS je výborný v tom, že si viem z databázy vytiahnuť milióny riadkov, jednoducho si ich pomocou queries pospájať aby som uvidel nezrovnalosť a dostanem výsledok, ktorý si následne vizuálne spracujem,“ ozrejmuje A. Savin. To isté by síce mohol urobiť aj v softvéri MS Access, ale bolo by to veľmi zdĺhavé. „Nemohol by som spracovať také množstvo dát, lebo by to trvalo neúmerne dlho,“ dodáva. S tým čo mu v softvéri SAS zaberie 5 až 10 minút, by inak strávil celý deň.

Viac možností a presnejšie výsledky

A. Savin v súčasnosti využíva SAS pravidelne každý mesiac pre výpočet rezerv, ktoré sú súčasťou podkladov pre účtovníctvo poisťovne a kvartálne na prípravu dát pre interný model, ktorý slúži na výpočet distribučných funkcií rozdelenia škôd. Príležitostne sa objavujú aj ďalšie úlohy, pri ktorých analytický softvér nachádza uplatnenie, napríklad pri spomínanej kontrole nezrovnalostí.

„Dôležité je, že vďaka rýchlosti spracovania si môžeme dovoliť pozerať sa detailne na viac dát ako v minulosti, čo nám otvára viac možností a poskytuje presnejšie výsledky,“ zhŕňa hlavný prínos SAS Enterprise Guide pre aktuára A. Savin. Jeho práca sa ešte viac urýchli, keď sa mu v budúcnosti podarí – tak ako plánuje – čo najviac úkonov súvisiacich so spracovaním dát zautomatizovať.

Okrem oddelenia aktuariátu využíva SAS v poisťovni Kooperativa aj úsek controllingu, a to pri vytváraní interných modelov na oceňovanie niektorých rizík v neživotnom poistení, čo je nevyhnutné pre splnenie regulačných podmienok Solvency II.

Potenciálnych možností pre využitie je však podľa IT experta poisťovne Kooperativa Pavla Kozu oveľa viac. „SAS sa dá využiť aj na generovanie iných výstupov, napríklad pre celkový vývoj obchodu. Je to univerzálny nástroj, čiže aké dáta mu podstrčím, také dokáže agregovať a analyzovať,“ uzatvára.