OTP Banka má riziká pod drobnohľadom aj vďaka partnerstvu so SAS-om

Manažment banky oceňuje nielen kvalitu softvérových nástrojov potrebných pre riadenie rizík a splnenie požiadaviek regulátora, ale aj konzultačný prínos softvérovej a poradenskej spoločnosti SAS.

Na svete sú iba dve istoty – dane a smrť, povedal Benjamin Franklin. V bankovníctve v ostatných rokoch platí ešte jedna istota, a tou je neustále sprísňovanie regulačných požiadaviek. Obozretná banka dnes nemôže riadenie rizík ani na okamih zanedbať, obzvlášť keď zadlžovanie domácností aj firiem dynamicky rastie. 
OTP Banka si potenciálne riziká v dobe konjunktúry dobre uvedomuje a riadeniu rizík venuje mimoriadnu pozornosť. Nedávno sa napríklad rozhodla posudzovať kvalitu svojho úverového portfólia konzervatívnejšie a výrazne zvýšila pomer krytia znehodnotených úverov opravnými položkami, a to aj za cenu zvýšenia nákladov.

Všetko môžete rátať aj v Exceli, ale nedajú sa od neho očakávať taká stabilita, kvalita a podpora, akú má SAS. Frantisek Zavadil František Zavadil vedúci Risk analysis and Regulation OTP Banka

Dlhodobé partnerstvo

Pri riadení rizík banka dlhodobo spolupracuje so softvérovou a poradenskou spoločnosťou SAS, ktorá jej už viac ako desať rokov pomáha pri výpočtoch opravných položiek a expozícií, vrátane účtových dopadov operácií súvisiacich s prechodom na novú metodiku.

V poslednej dekáde sa však rola SAS v riadení rizík OTP banky výrazne prehĺbila. Dnes firma pokrýva implementáciu aj konzultácie k metodike výpočtu očakávaných aj neočakávaných strát. Preto v rámci riadenia rizika spolupracuje SAS s bankou aj pri kalkuláciách rizikovo vážených aktív a kapitálovej požiadavky ako aj opravných položiek.

Metodiku pre výpočet opravných položiek a iných rizikových parametrov, určujú rámcovo regulačné požiadavky ako sú IFRS 9 či Bazilejské pravidlá. Každá banka má však do istej miery voľnú ruku v tom, akým spôsobom sa k požadovaným výsledkom dostane. V tomto ohľade manažment OTP banky oceňuje konzultačné kapacity dodávateľa. „Veľká pridaná hodnota firmy SAS je v tom, že sa na projekty nepozerá čisto ako na zadania, ale upozorňuje nás aj na možné úskalia a problémy,“ hovorí Tamás Béli, vedúci oddelenia Reportingu and Risk Modellingu OTP banky.

Druhý významný prínos spoločnosti SAS spočíva v robustnosti a kvalite samotných softvérových nástrojov. „Všetko môžete rátať aj v Exceli, ale nedajú sa od neho očakávať taká stabilita, kvalita a podpora, akú má SAS,“ zdôvodňuje dlhoročnú spoluprácu František Zavadil, vedúci Risk analysis and Regulation v OTP banke.

Automatizácia odbremeňuje

Okrem výpočtov rizikovo vážených aktív a opravných položiek, určuje OTP banka pomocou nástrojov SAS každý deň napríklad aj takzvaných zlyhaných (default) klientov, ktorí nesplácajú úvery. Zdanlivo jednoduchý míľnik „zlyhania“ definovaný regulátorom nie je také jednoduché určiť. Za posúdením každého jedného klienta stojí výpočet, ktorý berie do úvahy viaceré parametre.

Riešenie navrhnuté spoločne s firmou SAS umožňuje banke robiť tieto výpočty automatizovane, a vďaka tomu splniť nielen regulačné požiadavky. „Na defaulte je postavené prakticky celé riadenie rizík v banke. Presná informácia o klientských defaultoch predstavuje významný parameter, ktorý v bankovníctve vypovedá o kvalite portfólia, má dopady na vývoj a validáciu kreditných modelov aj výpočty strát, preto ide o nesmierne dôležitý údaj pre strategické rozhodnutia,“ pripomína význam presných a spoľahlivých informácií F. Zavadil.

Vízia lepšieho reportingu

Spoločnosť SAS s OTP bankou spolupracuje nielen pri výpočtoch rizík, ale aj na ich reportovaní smerom dovnútra a taktiež externe na materskú spoločnosť a regulátorov ako sú FINREP, COREP či NBS. V budúcnosti chce manažment banky riadenie rizík zefektívniť nástrojom SAS Visual Analytics, ktorý dynamizuje a zjednodušuje reportovanie a zodpovedným pracovníkom otvára možnosti interaktívne skúmať rozličné dáta cez intuitívne grafické rozhranie.

Cieľom je, aby mali manažéri neustále na monitore notebooku či displeji mobilného zariadenia aktuálny prehľad o kreditných rizikách, vrátane kvality portfólia, miery podvodov, aj informácií o tom, koľko a v akej štruktúre sa v daný deň schválilo úverov.

„Výhodou SAS Visual Analytics je, že pracuje s dátami v reálnom čase, takže si viem vytiahnuť ľubovoľné údaje, dynamicky ich spracúvať a pozerať sa ne rôznymi spôsobmi, čím získavam silný manažérsky nástroj pre lepšie riadenie rizík aj splnenie regulačných požiadaviek,“ dodáva F. Zavadil.

OTP Bank Hungary logo

Biznis problém

OTP banka rovnako ako iné bankové domy, potrebuje vyhovieť sprísňovaným požiadavkám regulátorov a efektívne riadiť riziká, ktoré ovplyvňujú nielen zdravie
a stabilitu banky, ale aj jej hospodársky výsledok.

Riešenie

Banka dlhodobo využíva nielen riešenie spoločnosti SAS pre riadenie kreditných rizík, ale aj konzultačné služby v súvislosti so zavádzaním nových metodík, ktoré
vyžaduje regulátor.

Prínosy

OTP banka vďaka riešeniam a podpore spoločnosti SAS dokáže riadiť riziká efektívnejšie, vyhovieť sprísňujúcim sa regulačným požiadavkám a lepšie strategicky plánovať a rozhodovať.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.

Back to Top