SAS Expected Credit Loss: Обзор решения
23-25 октября 2017 г.
Длительность: 3 дня Уровень: 3 Версия ПО: 9.4 Стоимость: 64 500 р.
Обзор
Обзорный тренинг по SAS Expected Credit Loss предназначен для подготовки участников команд проектов по автоматизации расчёта резервов по МСФО 9. Он даст пользователям представление о модулях Решения и научит правильным образом структурировать функциональные требования. В данный курс включены живые демонстрации, которые позволят лучше разобраться в ключевых понятиях, терминологии и базовой функциональности компонент, объединённых под общим названием SAS Expected Credit Loss. После окончания курса слушатели будут подготовлены к полноценному использованию и настройке Системы.
На кого рассчитан курс
Все участники процесса расчёта резервов по МСФО 9 с использованием SAS Expected Credit Loss, включая команды Финансов/Учёта, Управления Рисков, Моделирования, а также технических специалистов по настройке и поддержке Решения.
Данный курс не требует предварительных знаний о решениях SAS. Знание языка SAS Base и опыта моделирования в SAS Enterprise Miner являются преимуществами, но не являются обязательными.
Научитесь
- Описывать роль и использовать каждую компоненту решения SAS Expected Credit Loss
- Описывать процесс расчёта резервов по МСФО 9
- Определять требования ко входным данным для каждой из компонент
- Использовать SAS Business Rules Manager для публикации правил проверки качества данных и определения стадий обесценения
- Настраивать различные методологии расчёта резервов с помощью SAS Model Implementation Platform
- Управлять регулярным процессом подготовки отчётности в SAS Risk and Finance Workbench
Введение в SAS Expected Credit Loss
- Обзор МСФО 9
- Знакомство с компонентами SAS Expected Credit Loss
- Пример регулярного рабочего процесса по МСФО 9
Проверка качества данных и определение стадий обесценений
- Введение в SAS Business Rules Manager
- Работа со входными данными и словарями
- Работа с потоками правил
- Тестирование и публикация потоков правил
Внедрение моделей в SAS Model Implementation Platform
- Работа со входными данными
- Настройка анализа портфеля
- Настройка сценарного анализа
- Использование High-Performance Risk Explorer для анализа портфеля
Управление процессом расчёта Ожидаемых Кредитных Убытков
- Введение в SAS Risk and Finance Workbench
- Настройка рабочей среды
- Настройка процесса расчёта ОКУ
- Работа с данными через интерфейс
- Работа с рабочими листами в SAS Expected Credit Loss