В данном курсе даётся обзор решения SAS Risk Dimensions и изучается процесс создания и настройки аналитических проектов в нём. Также обсуждаются вопросы пошаговой конфигурации решения SAS Risk Dimensions, и подходы к оптимизации производительности вычислений.

Для прохождения данного курса слушатели должны обладать базовыми теоретическими знаниями в области риск менеджмента, а также следующими навыками использования ПО SAS:

• Чтение внешних исходных данных
• Выборка и обработка данных на шаге данных
• Назначение и использование макропеременных
• Использование аналитических процедур

Перечисленные навыки могут быть получены при прохождении серии курсов «Программирование на языке SAS».

Аудитория

Данный курс ориентирован на бизнес аналитиков, желающих использовать SAS Risk Dimensions для решения разнообразных задач в сфере управления финансовыми рисками.

Функциональный обзор решения

• Функциональные компоненты
• Информация о портфеле
• Рыночные данные
• Аналитические расчеты
• Агрегация результатов
• Аналитические проекты
• Отчетность
• Интерфейс системы

Конфигурация

• Конфигурирование решения

Аналитические окружения

• Создание и использование

Настройка портфеля

• Переменные инструментов
• Результирующие переменные
• Методы оценки
• Методы трансформации
• Функции и подпрограммы
• Типы инструментов
• Файлы портфеля

Рыночная информация

• Риск факторы
• Кривые на основе риск факторов
• Трансформация риск факторов
• Ссылочное связывание
• Моделирование риск факторов
• Рыночные данные

Производительность

• Блоки методов
• Разделение проекта
• Параллельные вычисления
• Сегментация портфеля
• Интерфейс системы

Анализ на основе риск факторов

• Переоценка стоимости
• Анализ чувствительности
• Сценарный анализ
• Стоимостные меры риска
• Статистика экстремальных значений
• Декомпозиция VaR

Портфельный подход

• Статистики портфеля
• Торговый портфель
• Управление эффективностью
• Оптимизация

Анализ кредитных рисков

• Подверженность риску
• Кредитный VaR

Анализ денежных потоков

• Формирование
• Слияние
• Анализ

Мета-анализ: верификация моделей VaR